О дураках и мошенниках

Что-то накатило на меня и решил я что-нибудь почитать. Надоело сидеть возле мониторов и пялиться на графики. Все равно за ценами следят мои оттестированные боты, и попалась мне в руки на полках моей библиотеки одна подзабытая книга:     
 Н. Винер, «Кибернетика или управление и связь в животном и машине»., Наука, М,: 1983, касающихся всех тех, в том числе и автора этого поста, кто проводит свое время за изучением поведения финансовых рынков, кто заключает сделки с финансовыми инструментами ради наживы, сохранения своего богатства, или просто от нечего делать, или ради науки, если она вообще здесь уместна.
       Хотя эта книга (Cybernetics or control and communication in the animal and machine, New York-London) была издана в далеком 1961, она, на мой взгляд, актуальна и сегодня. Фишка этой книги в том, что автор никогда не занимался биржевыми спекуляциями и излагает свои мысли, касающиеся рынка и информиации больше с научной, даже с философской точки зрения. 
Далее цитирую:

 «Во многих странах распространено мнение, признанное в Соединенных Штатах официальным догматом, что свободная конкуренция сама является гомеостатическим процессом, т.е. что на вольном рынке эгоизм торговцев, каждый из которых стремится продать как можно дороже и купить как можно дешевле, в конце концов приведет к устойчивой динамике цен и будет способствовать наибольшему общему благу.
    К сожалению, факты говорят против этой простодушной теории. Рынок — игра, находящая свое подобие в семейной игре под названием „Монополия“. Она строго подчинена общей теории игр, которую разработали Нейман и Моргенштерн. Эта теория основана на допущении, что на любой стадии игры каждый игрок, исходя из доступной ему информации, играет согласно вполне разумной стратегии, которая в конце концов должна обеспечить ему наибольшее математическое ожидание выигрыша.
   Это рыночная игра, в которой играют вполне разумные и совершенно беззастенчивые дельцы. Даже при двух игроках теория сложна, хотя она приводит часто к выбору определенного направления игры. Но при трех игроках во многих случаях, а при многих игроках в подавляющем  большинстве случаев, результат игры характеризуется крайней неопределенностью и неустойчивостью.
    Побуждаемые своей алчностью, отдельные игроки образуют коалиции; но эти коалиции обычно не устанавливаются каким-нибудь одним определенным образом и обычно кончаются столпотворением измен, ренегатства и обманов. Это точная картина деловой жизни и тесно связанной с ней политической, дипломатической и военной жизни. В конце концов даже самого блестящего и беспринципного маклера ждет разорение. Но допустим, что маклерам это надоело и они согласились жить в мире между собой. Тогда награда достанется тому, кто, выбрав удачный момент, нарушит соглашение и предаст своих партнеров. Здесь нет никакого гомеостаза. Мы должны проходить циклы бумов  и спадов в деловой жизни, последовательную смену диктатуры и революции, войны, в которых все теряют и которые столь характерны для современности.
  Конечно, рисуемый фон Нейманом образ игрока как вполне разумной и совершенно беззастенчивой личности представляет абстракцию и искажение действительности. Редко можно встретить, чтобы большое число вполне разумных и беспринципных людей играло вместе.
      Там где собираются мошенники, всегда есть дураки; а если имеется достаточное количество дураков, они представляют собой более выгодный объект эксплуатации для мошенников. Психология дурака стала вопросом, вполне достойным серьезного внимания мошенников. Вместо того, чтобы добиваться своей конечной выгоды, подобно игрокам фон Неймана, дурак действует так, что его образ действий в общем можно предсказать в такой же степени, как попытки крысы найти путь в лабиринте.
   Одна политика обмана — или, точнее заявлений, безразличных к истине, — заставит его покупать определенную марку папирос, другая побудит его, как надеется партия, голосовать за определенного кандидата — любого кандидата — или принять участие в политической охоте за ведьмами.
    К счастью для нас, эти торговцы ложью, наживающиеся на людском легковерии, еще не дошли до такого совершенства, чтобы все происходило по их желанию, потому, что люди не бывают только дураками или мошенниками. Средний человек достаточно разумен по отношению к вещам, представляющимся его непосредственному вниманию, и достаточно альтруистичен там, где дело касается общественного блага или индивидуальных страданий, которые он видит собственными глазами.» 
И так, подведем некоторые итоги:
1. На финансовых рынках, по большому счету, присутствуют три категории участников — мошенники, дураки и среднестатистические граждане, которые заключают сделки между собой на покупку или продажу того или иного финансового инструмента.
2. Мошенники (их меньшинство), как правило, всегда бывают в выигрыше. Правда бывают и исключения. Не буду показывать пальцем и приводить примеры. Достаточно прочитать о крахе любой крупной финансовой корпорации за последние 10 — 15 лет.
3. Дураки (будем надеяться, что их тоже меньшинство, хотя это и не так), как правило, всегда бывают в проигрыше и сливают свои депозиты. Правда, стоит отметить, что и здесь бывают исключения. Не зря гласит одна поговорка — дуракам везет.
4. Где же мое место в этой условной рыночной иерархии? Хотелось бы надеяться, что где-то по средине.

Это сугубо моя точка зрения, и она может отличаться от любой другой.