Блог им. sanyok

Патриотичный арбитраж :)

    • 20 июня 2013, 20:13
    • |
    • sanyok
  • Еще
Мы не раз наблюдали картину как нам заливают что наш рынок неприлично слабый, недооцененный и должен стоить еще дешевле раза в 3, собсно сдаем активы страны за грошы… Как же торговать тогда не продавая родину куклам и банкирам скупающих доллары на запущенных ими новостях?). Нашел решение и возможно грааль и спасение для нашего рынка- покупайте перепроданный фьюч на индекс ртс и продавайте перекупленный фьюч на доллар, обычно это случается одновременно. И заработать мона и рынок не припустите ниже плинтуса, может и вытянем за уши наш залитый рынок… Кто что думает?)))
14
34 комментария
+2
они покупаются в одну сторону и торгуется их отношение
avatar
gerak
не согласен, они ведут себя противоположно и делают это практически одновременно, достаточно глянуть графики…
avatar
sanyok
sanyok, да, но как далеко они могут разойтись и в какой момент начать сходиться это не из области монетки, и может статься так, что счет будет разрывать в обе стороны.
поэтому арбитраж тут — это именно однонаправленная сделка и игра на пропорции позиций и скорости изменения каждого из инструментов.
avatar
K_A_C
sanyok, учите матчасть
avatar
gerak
сужайте спреды и выбивайте эту дурь о заливном)
avatar
sanyok
+2
Идея здравая, но эта корреляция уже давно всем известна. И понятия перекупленности/перепроданности у каждого свои.
avatar
Bondik
Николай, согласен с вами
avatar
sanyok
-2
дурацкая затея, сами то поняли что написали, при такой операции двойной риск, покупать надо два актива одновременно, и играть на спреде
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, судя по вашей логике если подешевела кукуруза а пщеница подорожала надо покупать и то что дешево и то что дорого, то есть надо обязательно покупать! при чем 2 актива и с разными потенциалами. Я думаю что я понял свою затею, но вашу к сожалению нет…
avatar
sanyok
-1
sanyok, Итак Санек иди-ка почитай книжки, потому что покупка РТС и продажа фьюча — это два разных актива все время двигающихся разнонаправленно, если вы сделаете разные операции и ошибетесь вас порвет, и этого ничего общего с арбитражом не имеет
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, тут не совсем арбитраж, тут игра на спредах между перекупленным и перепроданным активом, которые ведут себя противоположно (всегда практически)
avatar
sanyok
-1
… ля, и автор с такими идеями еше и денег хочет ведь на бирже заработать, при этом элементарных вещей не осознает
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, каких именно вещей я не осознал?
avatar
sanyok
+1
Артемов Иван, автор предлагает не хеджироваться, а сделать ставку на сужение спреда
avatar
Bondik
Николай, именно
avatar
sanyok
и в вашем и в моем случае предполагается сужение спреда, но не гарантируется… имхо переливаем из пустого в порожнее))
avatar
sanyok
если купить их в одну сторону то обратное движение по каждому из инструментов перекроет друг друга… я про ри и си
avatar
sanyok
вам говорят как надо, все давно разжевано переварено и высрано, вы же вместо того, что бы сказать спасибо за сохранённые деньги, пытаетесь спорить совершенно не разбираясь в теме.
avatar
gerak
gerak, если я куплю перепроданный ри и куплю перекупленный си, в какой пропорции я должен купить их чтобы максимально заработать ( и не понести убытки по си)?
avatar
sanyok
sanyok, я не собираюсь вам читать лекцию по статистическому арбитражу, но если торгуется отношение, то как по вашему определяется пропорция.
avatar
gerak
речь идет только о фьючерсах без базового актива…
avatar
sanyok
пропорция должна быть в моем понимании соразмерно потенциалу в обратном направлении, и ри и си должны дать одинаковую прибыль в идеале ( необходимо учесть волатильность по каждому инструменту в моем понимании)… двигаясь обратно навстречу друг другу…
avatar
sanyok
sanyok, не засирайте себе мозги всякими перекупленостями и перепродонастями идите в сеть и почитайте о статистическом арбитраже и страшные истории о раздвижках которые не сошлись, большая часть вопросов отпадет сама собой
avatar
gerak
gerak, признайтесь что вы кукл)))
avatar
sanyok
статистический арбитраж предполагает сделать ставку на сужение спреда между активами (обычно акциями) которые случайно отклонились от курса и должны сойтись, я предлагаю сделать то же самое только между акцией и валютой ведущей себя противоположно акции грубо говоря...)))) (только с фьючами)
avatar
sanyok
sanyok, от какого курса, кому должны?
avatar
gerak
все дело только в масштабах и времени входа…
avatar
sanyok
sanyok, есть А и В, спред колеблется от 1 до 5 в течении времени Х, сейчас 3, что будете делать?
или, в течении Х времени спред 1,5, сейчас 2, что будете делать?
avatar
K_A_C
K_A_C, если обычно они коррелируют в одном направлении, то есесно буду ловить момент где спред 5 (и продавать то что подорожало и покупать то что не успело к примеру), надеясь закрыться на спреде 1 )))
avatar
sanyok
*корреляция
avatar
sanyok
там где была высокая кореляция и там где она временно исчезла, то есть акция А выросла а акция Б не успела, вы покупаете Б продавая А надеясь что Б догонит А.
avatar
sanyok
sanyok, незя так огульно. у Б проблемы, она продолжила стоять, или снижаться начала, а А продолжила рост. Вас порвало в 2 стороны.
avatar
K_A_C
что предложите делать?)
avatar
sanyok
sanyok, первое и третье сообщения в коментах.
avatar
K_A_C

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
📍  ГЛАВСНАБ БО-02 ( BB-(RU) , 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 22%....
Фото
Андрей Хохрин
10:03
Фото
Россети Волга. Отчет МСФО. Новый ИПР. Установлены тарифы на 26г. Покупать?!
Компания Россети Волга опубликовала финансовый отчет за Q3 2025г. по МСФО: По старой схеме друзья, я совсем коротко на нем...
Фото
Валентин Погорелый
12:41
Фото
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции: 🔹 ДОМ.РФ Менеджмент ДОМ.РФ...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:33

полезные записи за 24 часа

★9 5 НАЛОГ НА ВКЛАДЫ за 2025 год. Сколько, с кого и когда возьмут?
★8 7 Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса
★6 4 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
★5 43 ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
★5 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом А и А+
★5 13 Список миркоинов по версии АТОНа:
★4 23 Россети Волга. Отчет МСФО. Новый ИПР. Установлены тарифы на 26г. Покупать?!
★4 23 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…
★4 2 Инфляция к середине декабря — дефляция цен на бензин, помидоры и свинину способствуют низким темпам, но инфляционные ожидания показали реальность
★3 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+134 114 Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
+106 5 ДКП остаётся жесткой, ЕС не стал конфисковывать активы РФ🔥Акции и инвестиции
+104 56 Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
+93 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+92 15 Как люди в прямом эфире сливают деньги на акциях
+77 24 Ситуация на текущий момент
+68 57 Метод Геллы. На дне (bitcoin)
+61 5 ❗️❗️Ключевая ставка снижена с 16,5% до 16,0%!
+58 2 Инфляция к середине декабря — дефляция цен на бензин, помидоры и свинину способствуют низким темпам, но инфляционные ожидания показали реальность
+57 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом А и А+

самые обсуждаемые сегодня

8к На 200-250 пунктов по индексу улетели выше от минимумов. Не кто не верит не в какие переговоры.
7к РФ на 4м месте по паритету
6к ну по моему всё понятно - не каких договорённостей не будет в этом году и в следующем
5к Одноэтажная Россия без адреса.
2к Антоха! Ты куда всех людей дел?! Что за беспонт?! Где все?! Я опять материться начну!
2к Хотите верьте-хотите нет . В сл году банки будут под ударом
1к Пока наш рынок не упадет, не кто его по этим ценам покупать не будет

теги блога sanyok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн