Блог им. sanyok

Патриотичный арбитраж :)

    • 20 июня 2013, 20:13
    • |
    • sanyok
  • Еще
Мы не раз наблюдали картину как нам заливают что наш рынок неприлично слабый, недооцененный и должен стоить еще дешевле раза в 3, собсно сдаем активы страны за грошы… Как же торговать тогда не продавая родину куклам и банкирам скупающих доллары на запущенных ими новостях?). Нашел решение и возможно грааль и спасение для нашего рынка- покупайте перепроданный фьюч на индекс ртс и продавайте перекупленный фьюч на доллар, обычно это случается одновременно. И заработать мона и рынок не припустите ниже плинтуса, может и вытянем за уши наш залитый рынок… Кто что думает?)))
16
34 комментария
+2
они покупаются в одну сторону и торгуется их отношение
avatar
gerak
не согласен, они ведут себя противоположно и делают это практически одновременно, достаточно глянуть графики…
avatar
sanyok
sanyok, да, но как далеко они могут разойтись и в какой момент начать сходиться это не из области монетки, и может статься так, что счет будет разрывать в обе стороны.
поэтому арбитраж тут — это именно однонаправленная сделка и игра на пропорции позиций и скорости изменения каждого из инструментов.
avatar
K_A_C
sanyok, учите матчасть
avatar
gerak
сужайте спреды и выбивайте эту дурь о заливном)
avatar
sanyok
+2
Идея здравая, но эта корреляция уже давно всем известна. И понятия перекупленности/перепроданности у каждого свои.
avatar
Bondik
Николай, согласен с вами
avatar
sanyok
-2
дурацкая затея, сами то поняли что написали, при такой операции двойной риск, покупать надо два актива одновременно, и играть на спреде
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, судя по вашей логике если подешевела кукуруза а пщеница подорожала надо покупать и то что дешево и то что дорого, то есть надо обязательно покупать! при чем 2 актива и с разными потенциалами. Я думаю что я понял свою затею, но вашу к сожалению нет…
avatar
sanyok
-1
sanyok, Итак Санек иди-ка почитай книжки, потому что покупка РТС и продажа фьюча — это два разных актива все время двигающихся разнонаправленно, если вы сделаете разные операции и ошибетесь вас порвет, и этого ничего общего с арбитражом не имеет
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, тут не совсем арбитраж, тут игра на спредах между перекупленным и перепроданным активом, которые ведут себя противоположно (всегда практически)
avatar
sanyok
-1
… ля, и автор с такими идеями еше и денег хочет ведь на бирже заработать, при этом элементарных вещей не осознает
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, каких именно вещей я не осознал?
avatar
sanyok
+1
Артемов Иван, автор предлагает не хеджироваться, а сделать ставку на сужение спреда
avatar
Bondik
Николай, именно
avatar
sanyok
и в вашем и в моем случае предполагается сужение спреда, но не гарантируется… имхо переливаем из пустого в порожнее))
avatar
sanyok
если купить их в одну сторону то обратное движение по каждому из инструментов перекроет друг друга… я про ри и си
avatar
sanyok
вам говорят как надо, все давно разжевано переварено и высрано, вы же вместо того, что бы сказать спасибо за сохранённые деньги, пытаетесь спорить совершенно не разбираясь в теме.
avatar
gerak
gerak, если я куплю перепроданный ри и куплю перекупленный си, в какой пропорции я должен купить их чтобы максимально заработать ( и не понести убытки по си)?
avatar
sanyok
sanyok, я не собираюсь вам читать лекцию по статистическому арбитражу, но если торгуется отношение, то как по вашему определяется пропорция.
avatar
gerak
речь идет только о фьючерсах без базового актива…
avatar
sanyok
пропорция должна быть в моем понимании соразмерно потенциалу в обратном направлении, и ри и си должны дать одинаковую прибыль в идеале ( необходимо учесть волатильность по каждому инструменту в моем понимании)… двигаясь обратно навстречу друг другу…
avatar
sanyok
sanyok, не засирайте себе мозги всякими перекупленостями и перепродонастями идите в сеть и почитайте о статистическом арбитраже и страшные истории о раздвижках которые не сошлись, большая часть вопросов отпадет сама собой
avatar
gerak
gerak, признайтесь что вы кукл)))
avatar
sanyok
статистический арбитраж предполагает сделать ставку на сужение спреда между активами (обычно акциями) которые случайно отклонились от курса и должны сойтись, я предлагаю сделать то же самое только между акцией и валютой ведущей себя противоположно акции грубо говоря...)))) (только с фьючами)
avatar
sanyok
sanyok, от какого курса, кому должны?
avatar
gerak
все дело только в масштабах и времени входа…
avatar
sanyok
sanyok, есть А и В, спред колеблется от 1 до 5 в течении времени Х, сейчас 3, что будете делать?
или, в течении Х времени спред 1,5, сейчас 2, что будете делать?
avatar
K_A_C
K_A_C, если обычно они коррелируют в одном направлении, то есесно буду ловить момент где спред 5 (и продавать то что подорожало и покупать то что не успело к примеру), надеясь закрыться на спреде 1 )))
avatar
sanyok
*корреляция
avatar
sanyok
там где была высокая кореляция и там где она временно исчезла, то есть акция А выросла а акция Б не успела, вы покупаете Б продавая А надеясь что Б догонит А.
avatar
sanyok
sanyok, незя так огульно. у Б проблемы, она продолжила стоять, или снижаться начала, а А продолжила рост. Вас порвало в 2 стороны.
avatar
K_A_C
что предложите делать?)
avatar
sanyok
sanyok, первое и третье сообщения в коментах.
avatar
K_A_C

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог...
Фото
MOZGOVIK RESEARCH
21 февраля 2026, 10:04
Фото
Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО
ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г....
Фото
Андрей Севастьянов
18:21
Фото
Верховный суд против тарифов: рынок добавляет «премию за непредсказуемость» к USD
В понедельник доллар остается под сильным влиянием нестандартного драйвера – вопросов к юридической легитимности торговой политики США. Индекс...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:48

полезные записи за 24 часа

★8 23 Побывал в Монголии: хрущёвки и юрты, тугрики и фондовая биржа
★6 117 Завтра 4 года как идет СВО.
★5 9 Русагро - за полцены от капитала
★4 0 Нефтегазовые доходы продолжают своё снижение, Яндекс улучшил свои результаты, в марте снизят ставку?
★3 0 Почему китайские электромобили такие дешевые?
★3 23 Bклaды бoгaчeй и бeднякoв
★3 2 Биометрия всё ближе: как это может коснуться инвесторов
★3 23 Теряя невинность. Одна из лучших книг в мире
★2 5 Серый кардинал Трампа!
★2 0 🚀 Увеличиваю дивидендно-купонную зарплату. Еженедельные инвестиции. Выпуск #232
+193 23 Побывал в Монголии: хрущёвки и юрты, тугрики и фондовая биржа
+130 82 Азия. Понедельник.
+100 45 Все в восторге от отчёта Яндекс или о чём не могут рассказать числа
+99 15 23 февраля - День защитника Отечества!
+64 9 Русагро - за полцены от капитала
+64 117 Завтра 4 года как идет СВО.
+61 4 Мужское качество, любовь и блогеры
+59 11 ⛽️Аэрофьюэлз: топливозаправщик самолётов, или банк?
+58 67 О "дружбе" между СССР и нацисткой Германией.
+53 2 Вводная к открытию недели

самые обсуждаемые сегодня

117к Завтра 4 года как идет СВО.
82к Азия. Понедельник.
79к Решение о военном ударе США по Ирану уже принято.
67к О "дружбе" между СССР и нацисткой Германией.
42к Алиса AI - чудесный продукт яндекса
45к Все в восторге от отчёта Яндекс или о чём не могут рассказать числа
23к Теряя невинность. Одна из лучших книг в мире
23к Побывал в Монголии: хрущёвки и юрты, тугрики и фондовая биржа
23к Bклaды бoгaчeй и бeднякoв
19к Программисты, вам слово! Обсудим рынок виртуализации и контейниризации?!

теги блога sanyok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн