Блог им. sanyok

Патриотичный арбитраж :)

    • 20 июня 2013, 20:13
    • |
    • sanyok
  • Еще
Мы не раз наблюдали картину как нам заливают что наш рынок неприлично слабый, недооцененный и должен стоить еще дешевле раза в 3, собсно сдаем активы страны за грошы… Как же торговать тогда не продавая родину куклам и банкирам скупающих доллары на запущенных ими новостях?). Нашел решение и возможно грааль и спасение для нашего рынка- покупайте перепроданный фьюч на индекс ртс и продавайте перекупленный фьюч на доллар, обычно это случается одновременно. И заработать мона и рынок не припустите ниже плинтуса, может и вытянем за уши наш залитый рынок… Кто что думает?)))
16
34 комментария
+2
они покупаются в одну сторону и торгуется их отношение
avatar
gerak
не согласен, они ведут себя противоположно и делают это практически одновременно, достаточно глянуть графики…
avatar
sanyok
sanyok, да, но как далеко они могут разойтись и в какой момент начать сходиться это не из области монетки, и может статься так, что счет будет разрывать в обе стороны.
поэтому арбитраж тут — это именно однонаправленная сделка и игра на пропорции позиций и скорости изменения каждого из инструментов.
avatar
K_A_C
sanyok, учите матчасть
avatar
gerak
сужайте спреды и выбивайте эту дурь о заливном)
avatar
sanyok
+2
Идея здравая, но эта корреляция уже давно всем известна. И понятия перекупленности/перепроданности у каждого свои.
avatar
Bondik
Николай, согласен с вами
avatar
sanyok
-2
дурацкая затея, сами то поняли что написали, при такой операции двойной риск, покупать надо два актива одновременно, и играть на спреде
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, судя по вашей логике если подешевела кукуруза а пщеница подорожала надо покупать и то что дешево и то что дорого, то есть надо обязательно покупать! при чем 2 актива и с разными потенциалами. Я думаю что я понял свою затею, но вашу к сожалению нет…
avatar
sanyok
-1
sanyok, Итак Санек иди-ка почитай книжки, потому что покупка РТС и продажа фьюча — это два разных актива все время двигающихся разнонаправленно, если вы сделаете разные операции и ошибетесь вас порвет, и этого ничего общего с арбитражом не имеет
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, тут не совсем арбитраж, тут игра на спредах между перекупленным и перепроданным активом, которые ведут себя противоположно (всегда практически)
avatar
sanyok
-1
… ля, и автор с такими идеями еше и денег хочет ведь на бирже заработать, при этом элементарных вещей не осознает
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, каких именно вещей я не осознал?
avatar
sanyok
+1
Артемов Иван, автор предлагает не хеджироваться, а сделать ставку на сужение спреда
avatar
Bondik
Николай, именно
avatar
sanyok
и в вашем и в моем случае предполагается сужение спреда, но не гарантируется… имхо переливаем из пустого в порожнее))
avatar
sanyok
если купить их в одну сторону то обратное движение по каждому из инструментов перекроет друг друга… я про ри и си
avatar
sanyok
вам говорят как надо, все давно разжевано переварено и высрано, вы же вместо того, что бы сказать спасибо за сохранённые деньги, пытаетесь спорить совершенно не разбираясь в теме.
avatar
gerak
gerak, если я куплю перепроданный ри и куплю перекупленный си, в какой пропорции я должен купить их чтобы максимально заработать ( и не понести убытки по си)?
avatar
sanyok
sanyok, я не собираюсь вам читать лекцию по статистическому арбитражу, но если торгуется отношение, то как по вашему определяется пропорция.
avatar
gerak
речь идет только о фьючерсах без базового актива…
avatar
sanyok
пропорция должна быть в моем понимании соразмерно потенциалу в обратном направлении, и ри и си должны дать одинаковую прибыль в идеале ( необходимо учесть волатильность по каждому инструменту в моем понимании)… двигаясь обратно навстречу друг другу…
avatar
sanyok
sanyok, не засирайте себе мозги всякими перекупленостями и перепродонастями идите в сеть и почитайте о статистическом арбитраже и страшные истории о раздвижках которые не сошлись, большая часть вопросов отпадет сама собой
avatar
gerak
gerak, признайтесь что вы кукл)))
avatar
sanyok
статистический арбитраж предполагает сделать ставку на сужение спреда между активами (обычно акциями) которые случайно отклонились от курса и должны сойтись, я предлагаю сделать то же самое только между акцией и валютой ведущей себя противоположно акции грубо говоря...)))) (только с фьючами)
avatar
sanyok
sanyok, от какого курса, кому должны?
avatar
gerak
все дело только в масштабах и времени входа…
avatar
sanyok
sanyok, есть А и В, спред колеблется от 1 до 5 в течении времени Х, сейчас 3, что будете делать?
или, в течении Х времени спред 1,5, сейчас 2, что будете делать?
avatar
K_A_C
K_A_C, если обычно они коррелируют в одном направлении, то есесно буду ловить момент где спред 5 (и продавать то что подорожало и покупать то что не успело к примеру), надеясь закрыться на спреде 1 )))
avatar
sanyok
*корреляция
avatar
sanyok
там где была высокая кореляция и там где она временно исчезла, то есть акция А выросла а акция Б не успела, вы покупаете Б продавая А надеясь что Б догонит А.
avatar
sanyok
sanyok, незя так огульно. у Б проблемы, она продолжила стоять, или снижаться начала, а А продолжила рост. Вас порвало в 2 стороны.
avatar
K_A_C
что предложите делать?)
avatar
sanyok
sanyok, первое и третье сообщения в коментах.
avatar
K_A_C

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!
Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового...
Фото
Тимофей Мартынов
16:09
Фото
AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?
Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо...
Фото
Олег Свиргун
23:06
Фото
3 торговые идеи на этой неделе. Стагнация на фоне неопределенности
На прошлой неделе Индекс МосБиржи буксовал на месте и за пять торговых дней вырос всего на 0,08% с учетом дополнительных сессий. Решение ЦБ...
Фото
БКС Мир Инвестиций
12:02
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:57

полезные записи за 24 часа

★10 215 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
★10 2 Управляем опционной конструкцией
★9 12 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
★8 42 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
★6 2 Календарь событий этой недели с 23.93.26 по 29.03.26
★4 1 RENI отчиталась за 2025 г. — резервы "отобрали" часть инвестиционного дохода, но деятельность компании впечатляет, а портфель растёт. Перспективы?
★4 4 АЛРОСА - дружбе конец!
★4 17 Сколько мне стоил первый месяц жизни во Вьетнаме. Часть 1
★3 3 Карта доходностей облигаций на 23.03.2026
★3 5 Ежемесячный купон в ОФЗ: реально или нет?
+145 46 Азия. Понедельник.
+145 12 X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
+124 215 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
+118 42 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
+98 83 Индекс МБ сегодня
+97 12 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
+81 10 Нефть опустилась ниже 100$🔥Акции и инвестиции
+79 18 Ситуация на текущий момент
+78 4 АЛРОСА - дружбе конец!
+72 19 Трамп ведёт нечистую игру: прибыль потекла рекой

самые обсуждаемые сегодня

3к ФНС совсем скоро накроет всех россиян с неофициальным доходом.
1к Volvo резко просел в рейтинге надёжности

теги блога sanyok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн