Итоги дня, и снова рост ОИ в RIM3

11 июня 2013, 00:52
|
Romanio

Сегодня был на редкость простой и понятный день, для тех, кто нарисовал на графике клин и следил на ним. Кто был в лонге RI или купил на открытии, ожидая роста в начале дня — нужно лишь было продать по 131500 — верхней границы клина, а в 15 часов дня вшортить, увидев как цена пробивает нижнюю границу клина… поставить стоп в БУ и спокойно идти отдыхать, что я и сделал… часть шорта так и оставил на ночь.
Интересно, что обороты на нашей бирже заметно упали, но на таком тухляке ОИ в RIM3 снова вырос более чем на 50тыс контрактов за день — т.е. наш неугомонный крупный игрок снова увеличил шорт в приближающемся к экспирации контракте RI, что наталкивает на мысли о дальнейшем снижении, либо твёрдом намерении не пускать рынок выше текущих уровней до экспирации.

14 | ★4

15 комментариев

Ув.Автор, скажите) нефть и си, там видно этого игрока? 125 может экспирация быть? Будет этот игрок доволен?

Oxanatreider

11 июня 2013, 01:00
Ответить

OxanaTreider, В выходные я вообще думал что рост начнется и продолжится… но по хожу дня передумал)) Про нефть не знаю, про Si — учитывая как начали пугать народ обвалом рубля по РБК — скорее всего доллар/рубль уже близок к локальному максимуму, и дальше активно расти не будет.

Romanio

11 июня 2013, 01:06
Ответить

Вообще не очень понятно, почему все уверены, что большая шортовая позиция набрана, а не лонговая? Когда 95% рынка в шорте, то рынок растет и наоборот — много лонга, рынок начинает падать.
Может как раз заперли крупного покупателя? Который вошел где-нибудь по 145 и потом докупался, а теперь тупо некому покупать… Рынок ведь падает не обязательно когда продают, но и тогда когда некому покупать. Ну что Смарт Лаб чтоли такую позу сдвинет?
Заметье как легко вниз продавливается рынок и как сложно даже в районе 130500 удержаться.
Плюс надо не забывать, что скоро экспирация и манипулировать самим фьючом бесполезно, кукловодить надо уже акциями входящими в индекс РТС, расчет то по нему будет проходить.

Vision

11 июня 2013, 01:06
Ответить

Vision, низкие обороты и ликвидность на ммвб позволят нарисовать индекс где нужно. ОИ рос на фоне падения рынка, и стабильно держится… количество лонга = количеству шорта, залипшие лонгисты уже бы отстопились, поэтому скорее всего шортист большой и уверенный, а лонгисты — меняющиеся случайные бедолаги)

Romanio

11 июня 2013, 01:13
Ответить

Причем тут ММВБ? Расчет по индексу РТС идет. А там еще и фактор доллара надо учитывать.
Но повторюсь, на рынке так не бывает, чтобы 95% позиций была в шорте и рынок падал или когда 95% позиций в лонге, а рынок растет.
ОИ на фоне падения может означать то, что крупной игрок сделал ставку на рост и набирал позу. Более того, крупный игрок не может набирать на росте, т.к. он значительно усилит этот рост.
И почему это количество лонга=количество шорта? Когда такое происходит, то волатильность вообще нулевая практически. А тут за последние недели и 147 видели и 127.

Vision

11 июня 2013, 01:20
Ответить

Vision, ОИ — открытый интерес — количество контрактов фючерса ртс которое у игроков на данный момент открыто в сумме. Количество купленных фьючей всегда равно их количеству взятых в шорт. Крупный игрок мог вшортить сотню тысяч контрактов, толпа купила… потом снова увеличить шорт… потом ещё… в итоге лонгисты с убытком продали другим… те другим… а крупный игрок спокойно держит свой огромный прибыльный шорт… и давит рынок вниз дальше новыми продажами… поэтому ОИ стабильно высокий, т.к. он не фиксирует позу а продолжает держать дальше, планируя видимо, что рынок будет еще ниже.

Romanio

11 июня 2013, 01:31
Ответить

Romanio, еще раз, откуда этот постулат, что лонг=шорту?

Vision

11 июня 2013, 01:45
Ответить

Много же дури про ОИ написано…
Тут прям весь механизм раписывай чтоб понятно было:
1. фРТС ходит за РТС в беквордации или контанго, т.к. фРТС его хвост.
2. РТС ходит за ММВБ.
3. SI растет и понижает(давит) РТС, фРТС соответственно.
_________________________________________________________
ОИсты объясните мне, если кто-то там устраивает игры во фРТС по крупному, тогда кто же продает акции «голубых» ММВБ и «покупает» SI, непосредственно влияющих на падение РТС и фРТС ???
Какой-то крупный игрок продает фРТС и дает рынку подняться… Что за дурь? Это какой же такой фонд, банк или еще кто будет на самых низах шортить такое кол-во контрактов фРТС с целью удавить его пониже не осознавая, не понимая, что все решаеться на споте…
Да щас спот рванет верх или SI откатит, начинаеться шотокрыл, пробиваеться 133 по фРТС и у этого крупного мега лоси…
Никакой крупный игрок так не делает.
Надо не покупать акции ММВБ, продавать их, покупать доллар и это будет = снижение РТС и фРТС.
Следовательно рост ОИ это чистой воды хедж по схеме: шорт РИ, покупка акций ММВб + покупка доллара.

Arhilamer

11 июня 2013, 01:28
Ответить

Arhilamer, а индекс давит вниз газпромом… обороты сейчас низкие… рисовать можно что захочешь…

Romanio

11 июня 2013, 01:34
Ответить

Romanio,
Ты не понимаешь логику крупного игрока. Ну кто на миллионы будет продавать акции ГАЗА на самом дне и еще вдобавок шортить РИ тоже на самом дне ??? А если вынос верх ГАЗА и РИ= мегаплечевые лоси для этого крупного.
Крупняк в одно направление не играет это рулетка.

Arhilamer

11 июня 2013, 01:42
Ответить

Arhilamer, тут уже писали что поза в опционах была открыта параллельно с похожими объемами.

Romanio

11 июня 2013, 01:45
Ответить

Газпром индексы вроде понятно, а что американцы? У них какое ио? Может быть Америка ниже 1600 и все, наш крупный игрок шортит не зря!!! У них что происходит?

Oxanatreider