Вся соль системного трейдинга в одной фразе. По мотивам Талеба.

13 мая 2013, 16:52
|
Иван Коваль-Зайцев

«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»

Не уверен, это сказано либо самим автором — Н. Талебом, либо рецензентом на книгу Талеба.

Тот, кто поймет это, встанет на путь правильный в системном трейдинге, ИМХО.

Эта фраза — как уникальный ответ тем, кто критикует алготрейдинг. Что-то вроде «Да, мы знаем сами то, о чем вы говорите, но смысл-то не в этом!»

Взято тут

88 | ★2

7 комментариев

Самое обидное, что неудачное историческое тестирование не гарантирует неработоспособность в будущем. :)

13 мая 2013, 17:07
Ответить

TT, Неудачное историческое тестирование, тем не менее, говорит о бОльшем, чем удачное:)

Иван Коваль-Зайцев

13 мая 2013, 17:09
Ответить

TT, хотя если смотреть тупо на график и показатели без учета «идеи» — то тут да — равнофигственно, как говорится…

Иван Коваль-Зайцев

13 мая 2013, 17:10
Ответить

Иван Коваль-Зайцев, Да я вообще считаю, что нужно исходить из идеи, а историческое тестирование необходимо лишь для определения оптимальных параметров. Причем не забираясь слишком далеко в историю, а изучая максимально близкий период.

13 мая 2013, 17:26
Ответить

Это логично, сэр.
Если у тебя есть хотя бы один случай, который опровергает гипотезу, то она неверна :)

А если холмики зеленые — нет основания не запустить её на реал ;)