Блог им. t-trade

Вся соль системного трейдинга в одной фразе. По мотивам Талеба.

«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»

Не уверен, это сказано либо самим автором — Н. Талебом, либо рецензентом на книгу Талеба.

Тот, кто поймет это, встанет на путь правильный в системном трейдинге, ИМХО.

Эта фраза — как уникальный ответ тем, кто критикует алготрейдинг. Что-то вроде «Да, мы знаем сами то, о чем вы говорите, но смысл-то не в этом!»

Взято тут 
86 | ★2
7 комментариев
Самое обидное, что неудачное историческое тестирование не гарантирует неработоспособность в будущем. :)
avatar
TT, Неудачное историческое тестирование, тем не менее, говорит о бОльшем, чем удачное:)
TT, хотя если смотреть тупо на график и показатели без учета «идеи» — то тут да — равнофигственно, как говорится…
Иван Коваль-Зайцев, Да я вообще считаю, что нужно исходить из идеи, а историческое тестирование необходимо лишь для определения оптимальных параметров. Причем не забираясь слишком далеко в историю, а изучая максимально близкий период.
avatar
Это логично, сэр.
Если у тебя есть хотя бы один случай, который опровергает гипотезу, то она неверна :)

А если холмики зеленые — нет основания не запустить её на реал ;)
avatar
Станислав Иванов, Зеленые холмики:))) чота ржу:)

Риск-менеджмент при этом — наше всё.
херня для тупорылых хомячков.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Топ-менеджер Bridgewater Associates предсказывает «пузырь» на фондовом рынке
Грег Дженсен, директор по инвестициям в Bridgewater Associates, заявил в недавнем интервью, что инвесторы, которые убеждены, что бум искусственного...
Фото
Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
Один из критериев успешной торговли — технический инструментарий: терминал и виджеты, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Особенно важны...
Три сценария возвращения в Россию заблокированных активов
По оценкам российских и международных экспертов, судебная тяжба между ЦБ РФ и Euroclear по вопросу взыскания с бельгийского депозитария...

теги блога Иван Коваль-Зайцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн