Думаю, сползём к 190000 пунктам по РТС

29 июля 2011, 10:44
|
Дмитрий Солодин

На мой взгляд, сейчас цена будет стремится к уровню 190000 пунктов:

Видим, что здесь проходит зона наименьших выплат по августовским опционам.

Моя позиция с утра показывала больше 2% профита от депо:

Возможно ликвидирую её сегодня под вечер.

Причина: высокий риск взрыва волатильности — дедлай по госдолгу США близок = вторник 2 августа.

Ключевые слова:
обсуждение фьючерса РТС

13 комментариев

Дмитрий я тут подумал, что впринципе продажа сентября колов и не такая уж плохая вещь. Очень интерессно наблюдать за поведением схем в жизни. Посмотрим как получится. Сам поставил схему из проданных колов 195 сентябрь только немного по другому. Будет время гляньте очень интерессно и важно мнение www.smart-lab.ru/blog/11707.php

kirill_m

29 июля 2011, 10:50
Ответить

kirill_m, у сентября плавнее гама всё таки — это был главный критерий — уверенности, что не пробьёт 200000 не было…

Дмитрий Солодин

29 июля 2011, 11:00
Ответить

Дмитрий Солодин, не возникает мысль что тема с долгом слишком заезжена, и она уже в ценах американских, а мы вообще на нее не реагируем

pekin66

29 июля 2011, 11:14
Ответить

насколько я понимаю, софт — это option-lab? Доволен софтом? Есть критические замечания?

Гольдфингер

29 июля 2011, 11:36
Ответить

Гольдфингер, есть небольшие недоработки — как и у всех софтов. Но пока это лучшее, что есть на российском рынке — реально, альтернатив нет… имхо

Дмитрий Солодин

29 июля 2011, 11:52
Ответить

Дмитрий Солодин, есть мысли почему наш рынок принципиально отказывается идти вниз? Я уже наблюдал такое поведение пару раз — думаешь ну сейчас американцы развернутся и мы полетим… Они разворачиваются, а наш рынок начинает тормозить в другую сторону. Такое ощущение что кто-то играет против рынка, намеренно устраивая пилу. Что делать в такой ситуации?

Dr Volk

29 июля 2011, 12:08
Ответить

chi-my, СКАльпить )

я не знаю что делать в такой ситуации — я играю всегда по рынку и жду движухи какой то сильной — если её нет — продаю опционы и зарабатываю на отстое — как сейчас

Дмитрий Солодин

29 июля 2011, 12:22
Ответить

добавлю, что ЗНВ по сентябрьским опционам тоже в районе 190

dvoris

29 июля 2011, 12:08
Ответить

хм… а так?

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

dvoris

29 июля 2011, 12:15
Ответить

График зоны наименьших выплат:
K=1.3 и K=2 — кто-нибудь знает что это за коэффициенты?

График выплат по опционам:
По оси абсцисс есть значения 192500, 197500… — прикольно, раньше не рассматривал ситуацию с ТМВ, когда БА паркуется ровно по центру между страйками :)