Прогнозы

     Что такое прогноз? Это анализ некоего массива данных с целью выявления закономерностей и как будут вести эти данные в будущем. Как правило это делается путем экстраполяции, т.е. анализа части и переноса на весь массив, и как правило из прошлого.

     На фондовом рынке это называется модным словом бэктест. Анализ прошлых данных — как вел себя тот или иной инструмент на истории в прошлом и перенос на реальную торговлю в текущем времени.

     Ровненько, гладенько – посчитали, выявили закономерности и погнали стричь. Но рынок это не про математику. К сожалению. Иначе бы все доктора технических и физ-мат наук высосали бы все деньги мира со всех рынков. Есть кнопка «купить», есть «продать», а у них была бы кнопка «высосать все деньги со всех рынков» и, открывая утром терминал и нажимая эту кнопку, они бы за несколько часов вытянули бы все деньги со всех брокерских депозитов, даже с тех, где позиция не открыта.

     Далеко ходить не надо Хедж фонд Long-Term Capital Management, где на минуточку были нобелевские лауреаты, потерпел крах. Подробно можете почитать в интернете, углубляться не буду.

     Прогнозы опьяняют, особенно новичков. Особенно, услышав от человека, который зарабатывает, а еще хлеще от банков или от брокерских домов. Наслушался, открыл позицию. И не важно, что у того, у кого он это услышал есть стопы и выход из позиции, и свои риски. Главное мне сказали, значит так и будет. Рынок валится, но гуру говорит, что будет перехай. Пойду возьму кредит и куплю.

     Давайте проведем бэктест всех наших кризисных моментов на рынке (кроме 98 года, я тогда за рынком не следил, в школе учился).

— 2008 год. Сильные падения со стоп-торгами. Дно. Выкупили всю просадку.

— 2011-2014 годы. Выкупили всё.

— 2018 год – санкции на Русал. По 18% падение за день. Выкупили всё.

— 2020 год – ковид. Выкупили всё.

— 2022 год – СВО. НЕ выкупили с просадки. Поломка бэктеста. Толпы людей, которые должны брокеру. Даже Элвис потерял 50% счета. Странно, конечно, он торгует на всё. Бог пожалел. Но сам Элвис своих подписчиков на Комоне не пожалел и покромсал их депо мощно.

     Рынок строится, конечно же, на алгоритмах. Но на алгоритмах против большинства, поэтому простыми бэктестами и прогнозами это всё не решается.