Осциллятор волатильности - ATR

Осциллятор Average True Range — средний истинный диапазон (далее – ATR) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 г. Изначально автор использовал данный осциллятор для определения уровня волатильности цены или уровня активности участников торгов на товарном рынке.

Напомню, что волатильность цены – это мера ее изменчивости относительно своего среднего или базового значения.
Осциллятор ATR строится в отдельном окне, ниже графика цены, и имеет вид кривой линии с собственной шкалой и в абсолютных единицах цены.  В данном примере на графике стоимости акций Сбербанка эта шкала номинирована в рублях. Осциллятор наглядно показывает, как изменялось значение волатильности цены акций Сбербанка на периоде 2009 – 2012 года. Чем выше осциллятор, тем выше была волатильность цены, чем ниже осциллятор, тем ниже была волатильность цены.

Расчетная формула:

ATR = Moving Average(TR_j, n) = Скользящая средняя за n-период от абсолютного значения TR_j
где: 
n – число периодов усреднения (обычно n=14)
TR_j = MAX (|High — Low|, |High — Close_j-1|, |Low — Close_j-1|) = максимальному значению из модулей разности  3-х значений: текущего максимума(High), текущего минимума (Low) и предыдущего закрытия (Close_j-1).

В торговой системе Quik,  чтобы добавить осциллятор на график нужно правой кнопкой мыши на графике вызвать меню, выбрать «добавить график (индикатор)» и выбрать Average True Range (Рис. 2). Для того чтобы осциллятор отобразился в отдельном окне на графике, нужно в настройках окон выбрать «Новое Окно».

Видео о осцилляторе волатильности — ATR: http://www.youtube.com/watch?v=YRjcSO4D_V0