Продолжение опционной сделки №3

начало здесь


10.04.2013 — Регулирование.

Сегодня произошла маленькая неприятность: так как меня не было у компьютера в тот момент когда рынок близко подошел к точки без убытка и далее прошел ее, то пришлось регулирование делать позже. Задержка во времени отразилась на стоимости регулирование и на самом принципе. Если в начале предполагалось делать регулирование через вертикальный спред, то сейчас пришлось добавить диагональный спред.

В целом же это можно рассматривать, как положительный опыт, в связи с тем, вместо плавного роста мог быть гэп за точки без убытка и ситуация стала бы равнозначной. 

Теперь о ситуации на рынке:



Видно что рынок устремился вверх и вышел за пределы коридора 1540-1570. Точка без убытка была в районе 1584.


Так выглядит профиль позиции в моменте:



И значение 1587 явно выше точки без убытка, а это значит что необходимо балансировать позицию. Поэтому было решено открыть дополнительно 4 диагональных спреда:

SELL     CALL  MAY13 — 1590
BUY       CALL  JUN13 — 1580

Позиция дебитовая и стоит 15.70$



Такой ход позволил отодвинуть точку без убытка до уровня 1595. Так же это увеличило маржинальные требования до уровня в 20 230$.

В итоге текущий профиль позиции выглядит так:




Следим дальше за рыноком.

P.S. Максимальный плавающий убыток в 1400$
P.P.S. Другие сделки: 1 сделка, 2 сделка.