стратегия: шорт кол, шорт пут - под распад тэты

1. Имеет смысл «размазывать» риски. Например, продажа не 1 колла с D=0.30, а 3-х с D=0.25, 0.30 и 0.35. Тогда и хеджить базой будет проще.

2.

цена может кольнуть уровень страйка и развернутся против.

Использовать робота дельта-хеджера, а не делать это руками (D всей позы необязательно загонять в 0  )

3. 

И не понятно как рассчитать объём позиции, тк требуемое обеспечение меняется

Если денег хватает на хотя бы на несколько контрактов, то ГО(обеспечение) можно резко уменьшить, загнав общую D позы в 0+-  

а) если срок небольшой, то почти всегда риск волатильности мал, т.к. Vega уже мала.
б) Если срок большой, то можно захеджировать Vega покупкой дальнего более широкого стрэнгла (на некоторых биржах/терминалах есть бот вега-хеджер  )