стратегия: шорт кол, шорт пут - под распад тэты
- 17 марта 2025, 15:19
- |
- divs
Простая стратегия, но буд то есть подводные камни, опытные опционщики, давайте разберём!
Продажа кола, пута на 30 дельте
Для ограничения рисков выставляются заявки по БА на страйках опционов. Цель забрать премию, если цена летит, БА хеджирует в плоть до экспирации, далее схлопываются.
Минусы данной стратегии- цена может кольнуть уровень страйка и развернутся против. (БА будет в позиции куплен или продан)
И не понятно как рассчитать объём позиции, тк требуемое обеспечение меняется (рост волатильности, приближение экспирации)
369
Читайте на SMART-LAB:
✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение первого выпуска биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был...
Результаты ВОСА 15 декабря 2025 — обновленный состав СД Софтлайн
Друзья! 15 декабря (вчера) состоялось собрание акционеров. Сегодня рассказываем о принятых в рамках ВОСА решениях.
✅ Самое важное:...
Доллар без опоры: туман статистики и риск «шумных» NFP
EUR/USD консолидируется у верхней границы восходящего канала в районе 1,1750, готовясь к потенциальному пробою перед предстоящими релизами...
2.Использовать робота дельта-хеджера, а не делать это руками (D всей позы необязательно загонять в 0
3.
Если денег хватает на хотя бы на несколько контрактов, то ГО(обеспечение) можно резко уменьшить, загнав общую D позы в 0+-
а) если срок небольшой, то почти всегда риск волатильности мал, т.к. Vega уже мала.
б) Если срок большой, то можно захеджировать Vega покупкой дальнего более широкого стрэнгла (на некоторых биржах/терминалах есть бот вега-хеджер