стратегия: шорт кол, шорт пут - под распад тэты
- 17 марта 2025, 15:19
- |
- divs
Простая стратегия, но буд то есть подводные камни, опытные опционщики, давайте разберём!
Продажа кола, пута на 30 дельте
Для ограничения рисков выставляются заявки по БА на страйках опционов. Цель забрать премию, если цена летит, БА хеджирует в плоть до экспирации, далее схлопываются.
Минусы данной стратегии- цена может кольнуть уровень страйка и развернутся против. (БА будет в позиции куплен или продан)
И не понятно как рассчитать объём позиции, тк требуемое обеспечение меняется (рост волатильности, приближение экспирации)
374
Читайте на SMART-LAB:
Tickmill и TradingView: профессиональный анализ становится бесплатным
Трейдеры часто сталкиваются с дилеммой: либо платить за качественные инструменты анализа, либо довольствоваться урезанными бесплатными...
🏆 Выигрывают многие, но клиенты ВТБ Мои Инвестиции выигрывают в 2 раза больше
С 17 марта по 17 декабря Мосбиржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор 2026» . Его участники соревнуются в своих навыках и чувстве...
Прощай, промежуточный клиринг! Как 23 марта изменится срочный рынок Московской биржи
Главное: Торги больше не будут прерываться. Все сделки и финансовые результаты за одни сутки будут относиться к одному дню....
У X5 наконец-то будет хороший отчет?
В пятницу X5 опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?
2.Использовать робота дельта-хеджера, а не делать это руками (D всей позы необязательно загонять в 0
3.
Если денег хватает на хотя бы на несколько контрактов, то ГО(обеспечение) можно резко уменьшить, загнав общую D позы в 0+-
а) если срок небольшой, то почти всегда риск волатильности мал, т.к. Vega уже мала.
б) Если срок большой, то можно захеджировать Vega покупкой дальнего более широкого стрэнгла (на некоторых биржах/терминалах есть бот вега-хеджер