И еще несколько дней спустя... (итоговый результат торговли в 2024)

Возможно, что в текущем году уже не будет времени, чтобы подвести итоги (еще 30-го торговый день, вроде бы). И хотя текущий торговый день не окончен и всякое может произойти, но результат автоматизированной торговли за весь период (271 календарный день) получился таким...



Добавил расчет показателя доходности с помощью XIRR. Некоторым он нравится больше, хотя я все-таки склоняюсь к средневзвешенному методу оценки, приведенному на графике ранее. Доходность XIRR пока получается даже выше, чем методом средневзвешенной. Посмотрим как оно будет, когда срок инвестиций перейдет за отметку в 365 дней.


Средства последний раз довносил в начале декабря



Из активов осталось 17 инструментов (облигации). Размер открытых позиций в них распределен неравномерно, то есть степень риска высокая. Основной риск, как и писал ранее, — дефолт эмитента. Именно поэтому общая сумма инвестиций столь незначительна (зачем рисковать большими суммами, если есть депозиты со страховкой). В моменте максимальное количество инструментов доходило до 25. По многим из них в последние дни были закрыты позиции. В результате образовался избыточный кэш (около 70 000 руб), который либо будет все-таки скушан алгоритмами, в случае появления интересных движений на рынке (что вряд ли), либо попробую вывести его 30.12.2024 через брокера ВТБ и бросить на Сберовский накопительный счет под 18% до конца праздников. Еще ни разу не выводил средства с брокерского счета ВТБ, поэтому не исключаю сюрпризов. 

Предыдущее сообщение по данной теме smart-lab.ru/blog/1097098.php

Резюме.

Доходность 24,35% (или 26,45% по XIRR) от автоматизированной торговли облигациями превысила среднюю ставку по депозитам за этот же период времени (при ключевой 16-21%). Было заключено около 2 400 сделок за 270 дней. Уплачено комиссии (брокера и биржи) на сумму около 1 800 руб. В абсолюте заработано (сделки, купоны, погашения) около 19 000 руб (до выплаты налогов).

В планах на следующий год написать что-то вменяемое для фьючерсов. В этом году не получилось. Эксперименты с фьючерсами включены в состав сделок и доходности (около 100 сделок из 2 400).