Итоги ноября 2024. Типичный месяц этого года

Итог месяца: -1.9%


Месяц был бурным на события. Победа Трампа и «трамп-ралли». Досрочное окончание «трамп-ралли» и новые минимумы на российском фондовом рынке. Падение рубля и быстрый отскок. Невероятные прыжки в натуральном газе.

Жужжания много, а меда — мало. Что типично для этого года. Тренды не могут толком сформироваться, а двигаются хаотично, перебивая и мешая друг другу. А точнее — росту моего счета. 

Счет в ноябре на минимуме обновил текущий дродаун. До максимального DD оставалось буквально 20 б.п., но он устоял. Рост последней трети месяца порадовал, но два торговых дня в конце определили итоговый минус.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +50,43% (лонг)
Eu: +38,41% (лонг)
CR: +21,8% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
NG: -30,4% (шорт)
RB: -19,79% (шорт)
AL: -17,76% (шорт)

Из интересного:

📈 В лидерах только валютные фьючерсы на рубль. Хлеб с маслом и колбасой российского алго. И зачем нужны все остальные инструменты? (пока шутка) *
📉 А вот аутсайдеры все из разных секторов, включая восставшие из ада облигации.

* Я начал торговать на отдельном счете полностью автоматизированную систему только на Si (скорость намного быстрее, чем у всех моих систем; максимальное плечо — 2). Вот результат за ноябрь:

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности резко вырос и стал равен 49 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В октябре он был равен 36.

Реплика на Comon


Результат получился заметно хуже в силу несовершенства алгоритма репликации.

Всем хорошей торговли!