Win Rate 93% — Дар или Проклятие?

Привет! Я тут новенький, пишу в первый раз.

Меня зовут Сергей, я торгую по своей торговой системе уже около года, после того как понял, что трейдинг — настоящая работа. Трейдинг должен быть скучным ;) Давайте знакомиться?



Раньше я торговал бессистемно, а потом прошел обучение у некоторых известных блогеров, изучил рынок, и создал свою стратегию. Моя стратегия очень простая, я торгую по фибе (коррекция импульса по уровням Фибоначчи) на криптовалютном рынке. За этот год у меня уже 410 сделок, а мой win rate: 93,4%.

Я попросил ChatGPT проанализировать свою торговую стратегию

Я выгрузил историю сделок Binance Futures с 30 ноября 2023 по 21 октября 2024 и закинул в ChatGPT. Давайте взглянем:

• Всего сделок: 410
• Win rate: 93,4%
• Средний PNL по выигрышным сделкам: $12,60
• Средний PNL по проигрышным сделкам: $-83,43
• Ожидание: 6,27 (что говорит о прибыльности стратегии в долгосрочной перспективе)

Что может пойти не так?

Средний профит составляет около $12.60, тогда как средний стоп лосс — $83.43. Получается, что я рискую гораздо большими суммами в сравнении с потенциальной прибылью. Такое соотношение риска/прибыли обычно считается неэффективным, потому что несколько крупных убытков могут свести на нет большое количество небольших выигрышей, даже несмотря на высокий процент выигрышных сделок.

Налицо сильная зависимость от win rate. Если мой win rate снизится даже на несколько процентов (например, до 85%), то положительное ожидание может стать отрицательным. Давайте посчитаем, при снижении win rate до 85% моя стратегия станет убыточной с ожиданием -1.80.

Вместо заключения

Хочу спросить у более опытных трейдеров, был ли у кого-то такой высокий винрейт? Чего мне бояться? Сливали депозит? Из-за чего?

Извините за сумбурное содержание поста. Одна из моих целей на сегодня была «написать статью на Смартлабе», а писать оказалось сложно… Выдавил из себя вот это. Как по мне, видосы записывать полегче ;)

Заходите в Telegram @fibtrader_crypto, пообщаемся.