Торговля вопреки всему

03 октября 2024, 15:12
|
myaucha

Кто-то торгует вручную, кто-то автоматизирует свою торговлю. Я с самого начала решил, что торговля вручную — не для меня. Более того, она мне не интересна, даже при условии, если бы была прибыльной. Еще даже не было брокерского счета, ни одной заключенной сделки, ни одной прочитанной книжки, а решение уже было принято. Опять вспоминается анекдот про зайца с его оборотами.

Хронология событий:

1. В начале 2010 года в сети случайно наткнулся на результаты ЛЧИ 2009 года. Стало любопытно. Решил почитать про скальпинг (очень моден он был тогда). Всякие приводы для автоматизации торговли и т.п. И все сводилось к тому, что надо «ходить» за западными фьючами. «Говно, вопрос! Щас на коленке че-нить слабаю и в путь!». Где открыть счет? Ну разумеется в Открытии. Открыл, дали бесплатный Quik, ключи — работай, брат! В свободное от работы время, а иногда и в рабочее (потому как компания была «болотистая» и времени оставалось с избытком) стал клепать робота. Выбрал самый «удобный» инструмент — pl/sql developer. Не ну а чо, удобно — что знаем, на том и пишем, а визуальную часть написал на VBA for Excel. Написал привод, на экране Excel-формы формировался тиковый график фьючерса RTS и его виртуальный аналог на основе западных фьючерсов, данные по которым поступали из NinjaTrader. И две кнопки — купить/продать. Загнал 10 тыс. руб. на счет. В общем все худо-бедно работало во всех смыслах — и худо, и бедно. И тогда я плюнул на работу — тоска ведь зеленая и решил уволиться. А уволившись, заняться трейдингом плотнее.

2. Примерно год в режиме нон-стоп я исследовал графики. Написал кучу версий разнообразного вспомогательного говно-кода для анализа скаченных с финама данных (в основном по фьючам). Все проверял на VBA for Excel, а pl/sql developer выкинул (боливар не выдержит двоих). Параллельно ходил на собеседования по основному профилю, но если даже меня брали, я либо отказывался, либо выходил и через несколько дней уходил — было скучно и депрессивно. Спустя полгода предложения уже особо и не поступали, так как по второму кругу я был мало кому интересен, а резюме уже примелькалось. Поэтому я неспешно ковырялся в данных. То у меня возникали гениальные идеи, и я был на эмоциональном подъеме, то эти же идеи оказывались безосновательными и тогда наступала депрессия (ну не прям депрессия, а уныние — ложился спать). И все это постоянно чередовалось. В конце концов, поступило предложение, на которое я согласился и основная работа вытеснила «научные изыскания» в трейдинге. Денег я особо не потратил за год «ковыряний», но и не заработал. На брокерский счет, не имея надежной торговой системы, больших сумм не зачислял, руками не торговал. Жил на проценты с депозитов.

3. В канун 2014 года заболел прямо перед новогодними праздниками. И решил от нечего делать попробовать изучить C# (ранее на нем не писал) и налабать прием данных из Quik-а через DDE без Excel. Получилось неожиданно быстро, плюс удалось написать многопоточное ядро будущей торговой системы. Фактически за 10 дней на новом для меня языке (ну как новом — я писал когда-то в 2000-х на C++Builder-е и Delphi, а до них на ассебмлере, FoxPro, Pascal, PL1, QBasic) написал торговую систему, в которой можно было создавать алгоритмы, исполняемые независимо друг от друга — каждый в своем потоке. Она получала данные из Quik-а по DDE, а выставляла заявки через trans2quik.dll. Позднее, забегая вперед, уже вернувшись к работе после болезни, я продолжил дорабатывать то, что было написано. Со временем добавилось

сохранение результатов торговли за день в Access-базу данных (в конце торгов)

расширилось кол-во команд консольного приложения, позволяющих проверять ход торговли по каждому алгоритму и каждому инструменту (все в режиме онлайн, без остановки алгоритмов)

добавился вывод в log-файл, так как вывод только в консоль по понятным причинам ограничен в объемах (каждый алгоритм-поток выводил результаты в свой файл)

расширялось количество инструментов, которыми можно было торговать (сначала акции, потом фьючерсы, потом индексы, как вспомогательный инструмент, потом облигации), количество источников данных (сначала таблица текущих параметров, потом стакан, таблица всех сделок и прочее)

вспомогательные утилиты для удобства обсчета внутри алгоритмов разных инструментов

возможность читать и сохранять индивидуальные параметры алгоритмов в виде INI-файлов

ну и, разумеется, исправлялись ошибки, которые неизбежно возникали в ходе разработки

В итоге все работало уже не так худо, и не так бедно, но все же бедно. Идей было много — корзина фьючерсов, арбитраж, одноногий арбитраж и прочие набившие оскомину термины, но все идеи не работали (или работали плохо) как только доходило до практики. В основе создания любого алгоритма лежал анализ спецификаций на инструмент и здравый смысл. Никаких анализов свечей, трендов, волн, индикаторов и т.п. В плане инвестиций на пике брокерский счет пополнялся до 600 тыс. на срочном рынке и около 300 тыс. на фондовом, но профита особо не было. В конце концов, помимо прочего, я написал простую стратегию усреднения на акциях второго (если не третьего) эшелона, таких как ТКСМ и прочего мусора, который был дешевым, и который можно было долго усреднять (условно усреднять, не совсем прямолинейно усреднять, хитро усреднять, но все-таки усреднять) даже столь незначительной суммой на брокерском счете. Около 10 алгоритмов усреднения в итоге работало параллеьно по акциям, в каждом по десяку-два инструментов, которые отчасти повторялись. Деньги не выводил и не особо пополнял, хотя иногда пополнял фондовую часть. Еще работало несколько алгоритмов по облигациям, но некорректно. Добавил автоматический запуск Quik-а и торговой платформы в начале дня и останов в конце, на AutoIT. Я работал на работе, торговля шла самостоятельно — дома. Иногда (довольно часто, если честно) были сбои — приходишь, а данные не поступают, модем не работает или Quik упал и не поднялся.

Минус всего этого — так и не было надежной стратегии и стабильного дохода, а в качестве канала связи использовалась Yota со скоростью около 1-3 Мбит/с, что приводило к задержкам, обрывам связи без восстановления и другим трудностям.

4. В 2014-м году случились потрясения — резкое снижение курса рубля. Депозиты у меня были в разных банках, а валютных сбережений не было совсем. В итоге пришлось бегать, перекладываться, стоять в очередях, чтобы открывать вклады на более выгоднях условиях и хоть как-то компенсировать рублевую девальвацию. Когда относительно молодой — дури много, вектора только нет. И это удалось отчасти сделать. В общей сложности (опять забегая вперед) за 6,5 лет смог на депозитах заработать 3,5 млн (реинвестирование, сложный процент… ну вы поняли). В 2015-м году устал от текущего места работы и ушел в… никуда. Следующие полтора года не работал и развивал торговую систему (о чем писал выше), пытаясь найти стабильную стратегию. Работу подыскивал, но не слишком активно. За 6,5 лет активно-пассивного заработка на депозитах у меня около 5-6 раз наступали страховые случаи, на которых я ничего не потерял — все вернули благодаря АСВ (страховые суммы не превышал при размещении средств во вкладах). В итоге в 2016 вышел на новое место.

5. В 2018-м вывел с брокерского счета все средства. Плюс дала стратегия «усреднения мусора», о которой писал ранее. Средства вывел, чтобы купить квартиру. В наличии оказалось 12 млн, из которых 3,5 были заработаны на депозитах и еще какой-то смешной хвостик в плюс (менее 100 тыс. руб) — на бирже. По итогам всей своей «биржевой деятельности» с 2009 года я оказался в плюсе, но это ни в какое сравнение не шло с заработком на депозитах. На накопленные сбережения была куплена двушка в столичной новостройке.

6. В 2024-м брокер Открытие стал мне выставлять счета за депозитарное обслуживание, хотя 6 лет я вообще не торговал. Сначала он присылал письма о переводе всех клиентов в ВТБ. Я согласился, но меня так и не перевели — что-то не так было с паспортными данными. В итоге я сам открыл счет в ВТБ (брокера, как и судьбу, не выбирают) и, не без труда, перевел зависший актив, который уже не торгуется на бирже давно, но который хрен отцепишь. Из-за него мне и стали выставлять счета. Торговать особо не планировал, но раз перешел к новому брокеру, надо бы попробовать реанимировать то, что есть. Поднял свои наработки, но оказалось, что Quik изменился — стал 64-разрядным, номера заявок и сделок стали длинными. Короче, ничего не работало. Нашел новые библиотеки, установил новый Quik на новый комп, с новой Windows 11 виндой. В феврале завел 1000 руб на срочный рынок и 1000 на фондовый. На них все и отладил, плюс демо-Quik использовал. Затем пополнил каждый из рынков до 10000 руб. Все старые стратегии отключил, написал новую — простой арбитраж фьюча против акции. Запустил и примерно через месяц на двух парах акция-фьюч заработал около 12% годовых при ключевой ставке 15 или 16%. Тоска зеленая… Решил посмотреть в сторону облигаций… исправил старые ошибки, доработал. Завел еще немного средств. Запустил торговлю облигациями примерно в середине мая, арбитраж отключил. В течение последних месяцев дорабатывал решение, довносил средства по 5 т.р. (когда требовалось), увеличивал кол-во алгоритмов. На данный момент на счет заведено всего 115 тыс и доходность к этому моменту составила около 19% годовых (с середины мая, близка к ключевой ставке, комиссия учтена, налог — нет), заключено около 600 сделок. Основной риск системы торговли облигациями — банкротство эмитента. Если попаду на такой кейс, то, скорее всего, перестану торговать облигациями, так как овчинка выделки не будет стоить. Предпочтение в инвестициях по-прежнему отдаю депозитам. Торговля на бирже — это скорее призрачный шанс заниматься чем-то интеллектуальным на пенсии, то есть не начинать с нуля, а уже прийти с достаточно хорошим бэкграундом.

Ну и по инфраструктуре (это вишенка на торте):

Биржа -> Quik-сервер брокера -> Yota-модем -> Мой рабочий ноут с VPN (работаю из дома) -> WiFi-hotspot -> Мой домашний ноут -> Quik-терминал -> trans2quik.dll, ndde.dll -> Консольное приложение на C#

Данные до моего приложения доходят вялыми и уставшими. Если пустить Yota-трафик сначала на домашний ноут с системой, а потом через WiFi на рабочий, то VPN отрубается. Можно купить раздающий Yota-модем, но боюсь греться будет сильно, так как и на прием, и на передачу будет работать.

Версия 64-разрядная Quik-а 1.11.0.45 от ВТБ регулярно (примерно раз в день) падает, хотя в Открытии 32-разрядная вполне себе работала без сбоев, а Yota-модем сейчас работает в диапазоне от 3-7 Мбит/c. Возможно дело в нестабильном канале связи Yota+WiFi, возможно нестабильна работа самого Quik-а. Обновиться до более адекватной версии Quik-а не получилось — поддержка ВТБ рекомендовала работать с тем, что есть и не вые...

А вот как скучно все это выглядит… совсем не так романтично, как на картинках, где три огромных монитора, куча стаканов, графиков и все в движении