Коллективный прогноз рынка

С августа 2011 по апрель 2012 года в социальной сети трейдеров «Комон» был проведен эксперимент по коллективному прогнозированию российских фондовых индексов ММВБ и РТС. В рамках эксперимента участники социальной сети (более 50 человек) еженедельно давали прогноз цены закрытия будущей недели а так же максимального и минимального значения индексов на следующей неделе. Для формирования коллективного прогноза была использована уникальная методика рейтингования каждого прогнозиста, основанная на точности его прошлых прогнозов. Рейтинг прогнозиста учитывался в качестве веса индивидуального прогноза в общем прогнозе.

Участники эксперимента сделали 36 прогнозов, что позволило сделать первые оценки результативности, которые показали, что такая технология позволяет использовать коллективный прогноз для реальной торговли. В частности, вероятность верного прогноза изменения направления цены закрытия составила 56 %, а вероятности верного прогноза изменения направления максимальной и минимальной цены недели составили 60 %. Реальная цена закрытия попадала в прогнозируемый интервал цен в 70 % случаев, а сами интервалы достаточно хорошо отражали реальное состояние рынка:






На основе сделаных прогнозов было проведено моделирование торговли фьючерсом на индекс ММВБ, в котором использовались две возможные стратегии принятия решений. 1. Если прогноз среднего значения цены на следующую неделю был выше среднего значения цены текущей недели, то открывалась длинная позиция по фьючерсу, в противном случае предполагалось, что контракт не покупается (позиция «в деньгах»). 
2. Если прогноз среднего значения цены на следующую неделю был выше среднего значения цены текущей недели, то открывалась длинная позиция по фьючерсу, в противном случае открывалась короткая позиция. Ценами открытия позиция выбиралась цена фьючерса на индекс ММВБ на 10.30 утра понедельника (в момент, когда коллективный прогноз полностью сформирован). Результатом первой стратегии была доходность 23 % за 36 недель, вторая стратегия показала результат 49 % за 36 недель. Индекс ММВБ за то же время изменился на 2,6 %:



 Таким образом, даже простые стратегии использования коллективного прогноза показывают возможность использования такого алгоритма для реальной торговли. 
В связи с этим было принято решение о разработке специализированного программного продукта, который позволит собирать коллективные прогнозы по наиболее интересным инструментам в ежедневном и еженедельном режиме. 

Сегодня мы предлагаем всем желающим поучаствовать в тестировании первой версии нашей системы прогнозирования. Пока мы ограничиваемся небольшим набором инструментов (Индексы ММВБ и РТС, Газпром, Сбербанк, ЛУКойл и Роснефть, золото, нефть и три валюты), но их количество будет расти. Так же, как будет расти качество прогнозов и удобство пользователей системы (не без Вашей помощи, естественно!)

Система работает как самостоятельное ПО, которое нужно скачать и установить на свой компьютер. В настоящий момент система ориентирована на задачу прогнозирования, однако в постепенно в ней появятся и фрактальный барометр, и другие инструменты анализа. Кроме этого будет реализована функция чатов и обмена сообщения между пользователями, как это делается в скайпе. Но это все позже. Сейчас разработчикам хотелось бы, чтобы Вы начали пользоваться системой, давать прогнозы и просматривать сформированные системой обобщенные прогнозы, а так же высказывали разработчикам свои ценные замечания и предложения по улучшению системы.

Дистрибутив системы можно выкачать здесь. (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь. 

Кстати, вчера с точностью до одного пункта были спрогнозированы минимум, закрытие и средняя цена по индексу ММВБ. А на сегодня коллективный прогноз показывает возможность роста индекса:

Коллективный прогноз дневного максимума 1521,4 (прошлое значение 1517,7)

Коллективный прогноз дневного минимума 1508,2 (прошлое значение 1507,6)

Коллективный прогноз закрытия 1515,5 (прошлое значение 1515,3)

Коллективный прогноз среднего значения 1515,1 (прошлое значение 1513,5)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам можно в системе.