Стоит на трейдинг, но не так ка вы думаете. Часть 15. Расчет прибыли или убытка по фьючерсному контракту.

Участники рынка торгуют на фьючерсном рынке, чтобы получить прибыль или застраховаться от убытков. Каждый рынок расчитывает движение цены и размера по-разному, и поэтому трейдерам нужно знать, как рынок, на котором вы торгуете, расчитывает прибыль и убыток. Чтобы определить прибыль и убыток для каждого контракта, вам нужно знать размер контракта, размер тика, текущую торговую цену и за сколько вы купили или продали контракт.
Например, фьючерсы на нефть WTI представляют собой ожидаемую стоимость 1000 баррелей нефти. Цена фьючерсного контракта на WTI котируется в долларах за баррель. Минимальный размер тика составляет $0.01.

Текущая стоимость
Если текущая цена фьючерсов на WTI составляет $54, текущая стоимость контракта определяется путем умножения текущей цены барреля нефти на размер контракта. В этом примере текущая стоимость составит $54 x 1000 = $54,000.

Стоимость одного тика
Долларовая стоимость одного тика рассчитывается путем умножения размера тика на размер контракта.

Долларовая стоимость одного тика в WTI составляет $0.01 x 1000 = $10

Пример расчета
Расчет прибыли и убытка по сделке производится путем умножения долларовой стоимости одного тика на количество тиков, на которое переместился фьючерсный контракт с момента его покупки. Этот расчет дает вам прибыль или убыток за контакт, затем вам нужно умножить это число на количество контрактов, которыми вы владеете, чтобы получить общую прибыль или убыток по вашей позиции.

Трейдер покупает один контракт WTI по цене $53.60.

Цена WTI сейчас составляет $54.

Прибыль за контракт для трейдера составляет $54.00 — $53.60 = $0.40

Следовательно, контракт переместился на $0.40, деленные на $0.01 = 40 тиков

Общее движение в долларах составляет 40 тиков x $10 за тик = $400

Общая прибыль составит $400 x количество контрактов, которыми владеет трейдер

Убытки рассчитываются таким же образом, как и прибыль.

Стоимость вашей позиции
Размер контракта может оказать значительное влияние на прибыль и убыток конкретного фьючерсного контракта. Прежде чем входить в позицию на фьючерсном рынке, критически важно понимать, как любое колебание цен или волатильность рынка влияют на стоимость вашей открытой торговой позиции. Рассмотрим среднее движение цен за контракт и соответствующую стоимость тика, чтобы понять размер типичных движений и его стоимость.

Например, 14-дневный средний истинный диапазон составляет 15 для ES и 0.32 для фьючерсов на серебро (SI).

Расчет следующий:

Стоимость типичного ежедневного движения в долларах для контракта ES = 7.5 пункта x $50 за пункт = $375

По сравнению с контрактом ES, контракт SI — это более крупный контракт с более крупными движениями.

Средний истинный диапазон или ATR для контракта SI $0.16 = 160 тиков

Стоимость типичного ежедневного движения в долларах составляет 160 тиков x $5 за тик = $800

Этот пример показывает, что в среднем контракт ES движется меньше, чем на половину долларовой стоимости контракта SI.

Некоторые средние движения в более ценных фьючерсных контрактах могут быть значительными, и трейдерам следует планировать свой риск и вознаграждение соответственно.

Если вы хотите углубить свои знания в области торговли, стратегий торговли и сделать трейдинг своей основной профессией, рекомендуем вам посетить эту ссылку.

Здесь вы найдете индивидуальный менторинг, подробную информацию, это поможет вам стать успешным трейдером. Удачи вам на этом пути!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.