Итоги марта 2024. Весна в календаре, а в реальности - первый за долгое время убыток...

Итог марта: -2%.


Кривая счета с первого дня нырнула под воду и ни разу не всплыла на поверхность. В результате прервана серия из 7 прибыльных месяцев подряд. Последний убыток был в июле 2023. 

Лидеры месяца:
MN: +25,40% (лонг)
GZ: +14,74% (шорт)
NG: +13,94% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
SV: -28,41% (шорт)
AL: -26,74% (шорт)
HK: -19,47% (шорт)

Из интересных совпадений:
📈 Магнит второй месяц подряд приносит хороший доход.
📈 Газовики GZ и NG уже далеко не в первый раз лидируют вместе. Так было в ноябре и декабре 2023 и вот опять.
📉 Главный аутсайдер 2023 года — серебро — вновь занялось привычным делом: воровать денежки со счета.
📉 HK попал в портфель только в 20-х числах марта, но за это время успел отличиться. Увы, со знаком минус.

В период квартальной экспирации внес ряд изменений в систему. Во-первых, добавил капитал. Планировал давно, ждал подходящего момента: некоторой просадки и низкого ожидаемого риска системы. Собственно дождался, хотя не уверен, что это имело особый смысл. По сути такой подход ставит на то, что доходность системы имеет возврат к среднему, что не доказано.

Во-вторых добавил в портфель три новых фьючерса: HK, PD, SR. Но убрал GK (из-за приостановки торгов). Немного поменял веса. Из самого самовольного: уменьшил вес фьючерса на RTS в пользу фьючерса на iMOEX. Итого, сейчас в портфеле 23 контракта.

В целом нынешний капитал системы кажется «золотой серединой»: уже достаточно большой, чтобы торговать всем более или менее разнообразным (не вижу, например, большого смысла дальше набивать портфель всеми возможными фьючерсами на отдельные акции), но еще недостаточно большой, чтобы начинать убирать интересные активы, как слишком неликвидные.

Всем хорошей торговли!