Опишу свои мысли/наблюдения в новом формате (думаю, что это увеличит эффективность описания за счет группировок и более широкого охвата, а заодно и снизит затраты времени): группировками.

Нефть, Канадец
Несомненно давят. Что сырье, что канадца. По нефти шорт взят, а Канадца подумаю (перерасчет и перераспределение маржи). Одно немного настораживает — это активный набор фондами PBS. Очень здорово гребут Петробрас (примерно +20млн$ за неделю) и это на фоне давления по фьючам и массовому сбросу фондами XOM (Exxon Mobile), хотя набор PBS со сбросом в XOM конечно не сравнить. Объяснение одно: тарятся эмерджн маркетс (динамика-то у них поболе, нежели у девелопина). Чего уж там, и я бразильца готовлюсь взять на 10.4-10.5.

Металлы (Золото, Платина, Серебро, Медяха и даже Палладий)
Самое интересное всегда  — это наблюдение за тонкими фьючами. Вот и сейчас наибольший импульс накопился в Палладии (ну и медь пропустить сложно). Давят вниз. Бакс явно собрался вверх, раз все фьючи (почти все) вниз! Товарняк уходит к медведям и железки не исключение. В портфеле уже шорты по Платине и Золоту, Палладий брать не буду уж слишком тонкий (а столь длинные стопы не ставлю). В меди продавец обнаглел вкрай и ставит новые рекорды по объемам накоплений.

( Читать дальше )

​Глядя на рыночную диспозицию, могу с уверенностью сказать, что под конец текущего года срочные товарные рынки готовятся к предновогоднему ралли. В этом году мы его увидим.

В частности, мои расчеты показывают предимпульсное накопление роста в зерновом секторе и софтах.

---

Одной из запланированных набираемых собственных позиций будет длинная позиция по обрушившейся Сое в дополнение к моим текущим лонгам в пшенице, кукурузе и овсе. Набор озвученной позиции я буду осуществлять на грядущей неделе. За рост данного инструмента говорит множество факторов:

1. мировые банки увеличили чистую длинную позицию в Сое более чем на 5.5% и это на текущем резком падении, растряске длинных позиций хэдж-фондов и их (фондов) значительных убытках на лонгах (я уже описывал ранее то, как и почему теряют хэдж-фонды).

2. Производители резко снизили продажи актива до минимумов, что говорит о грядущем росте стоимости.

3. Операторы до максимумов нарастили длинные позиции, о чем говорят расчетные индексы: индекс разрыва длинных позиций = 100% (лонг), индекс Активности (степень влияния накопленных позиций на инструмент, отложенный импульс) = 90%, индекс накопления лонгов операторов = 100% (под завязку).

( Читать дальше )

Долью еще 3 коротких контракта в позицию при откате с текущей 14.40 к отметке 14.70 (т.е. шортовый лимитник). Потенциал снижения вплоть до зоны 11.50 и даже 10.50!!! Стоп — старый = 16.00