1. На официальном форуме не нашел ответа.

2. Время в минутах не подходит так как я не знаю время последнего бара. (данный параметр можно будет использовать в реальной торговле, так как я понимаю что например конец дневной сессии 18:45, значит последний минутный бар после 18:44. и соответственно по времени можно сгенерировать сигнал для торговой операции во время открытия последнего бара).

3. формула close[i-n] не подходит, так как она просто вернет значение цены закрытия n баров назад, но вернет -то она его в текущий момент.

Изначальный вопрос такой:

хочу в бэктестинге закрыть позицию в конце дня, скажем на открытии последнего минутного бара.
Но мне не известно какой бар по времени последний (так как в разные года биржа закрывалась в разное время), поэтому нельзя написать закрыться в определенное время (скажем после 18:44 или после 23.49).

Единственный способ который я использовал ранее для бэктестинга закрытия позиции в конце дня — это «заглянуть» вперед, чтобы понять что текущий бар последний и на нем закрыться.

( Читать дальше )