И так я продолжаю серию из блогов Миколы, думаю он не сильно обидится, благо я и ссылки даю и авторство не присваиваю, просто хочу своим чтивом тоже поделится.
«Поскольку этих дивергенций может быть куча разных вариантов с разными индикаторами сделал экселевский файл для дивергенций с MACD. Отдельно два листа для бычьих и медвежьих. Можно менять параметры ЕМА в ячейках G2 и H2. В ячейке AD2 можно задать тип дивергенции (обычная двойная, тройная). Соответственно в ячейке AD3 будет показано общее количество дивергенций такого типа в исходных данных. В ячейках AD29 – AG29 выводится среднее изменение цены закрытия через 1,2, 5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. В ячейках AH29 – AK29 вероятность роста цены через 1,2,5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. Обе зависимости (изменения средней цены от времени и вероятности роста после фиксации сигнала) выводятся на графики.
            Исходные данные – индекс Доу джонса дневной. Если хотите исследовать другие данные надо в Столбцы А-Е вставить интересующие данные и удалить лишние строки (оставшиеся от индекса Доу). Для корректных расчетов еще надо удалить десять последних строк в столбцах AD– AK. Если хотите считать дивергенции с другими индикаторами, то помимо замены исходных ценовых данных надо в столбец Jвставить значения интересующего индикатора.


( Читать дальше )