Как вы уже знаете, в пятницу, 11 ноября 2022 г, криптобиржа FTX заявила о банкротстве, т.к. у них образовалась дыра между клиентскими средствами и активами на балансе компании. В сети появилась табличка о балансе FTX:



( Читать дальше )

Доброго времени суток!
Хотел бы рассказать вам об арбитраже на экспирации фьючерсов на криптобиржах OKEx и Huobi, который уже не работает, но в своё время принёс вполне себе неплохой доход (несколько сотен процентов к депозиту).



Почему стратегия больше не работает?
Потому что биржи поменяли спецификацию и арбитражная ситуация больше не возникает.

Терминология
Чтобы лучше понять, как работает стратегия, нужно знать, какая была спецификация бирж по части фьючерсов.

Итак, ранее на OKEx и Huobi были 3 серии фьючерсов:
1) недельные — экспирируются в следующую по календарю пятницу;
2) би-недельные — экспирируются в следующую после следующей по календарю пятницу (т.е. нужно к экспирации недельных фьючерсов добавить одну неделю);
3) квартальные — экспирируются в последнюю пятницу квартала.

По времени экспирация происходит в 08:00 UTC.

Суть стратегии

( Читать дальше )