Всех приветствую!
         Традиционно публикую итоги управления за май. Месяц выдался растущий по индексу МосБиржи с почти стабильным падением  волатильности.
Поэтому доходность основного алгоритмического портфеля оказалась низкой, +0,33%.
         Ниже эквити за весь период управления:

         Портфель алгоритмов + опционные конструкции  в совокупности  дали эффект  +7,52%.
         График доходности ниже:
         

( Читать дальше )

                 Здравствуйте!

 Традиционно публикую итоги нашей работы за апрель. Сразу напишу что месяц был достаточно хороший и на движения для алгоритмов, и для опционов (движения без скачков волатильности).

                 Ниже график доходности алгоритмического композитного портфеля. Итог апреля +4,68%.

                 И эквити опционной торговли + алгоритмы. Напомню что объем по опционам и алгоритмам синергируют. Направленные алгоритмы управляют дельтой опционной позиции. Итог апреля +21,46%.


( Читать дальше )

                Здравствуйте!


Ниже приведены результаты управление алгоритмического портфеля за 1 кв 2021.

Доходность составила 3%. Такая доходность обусловлена достаточно «грязным» рынком для текущего портфеля алгоритмов.

                       Опционная торговля в сочетании с направленными алгостратегиями показали положительную динамику.


( Читать дальше )