Говорят, что рынок не меняется и ведет себя одинокого из года в год из столетия в столетие, но мы в корне не согласны с этой аксиомой, рынок это живая субстанция, которая меняет свое поведение по нескольку раз в день, а порой и вовсе ведет себя абсолютно непредсказуемо. И говорить о том, что все движения повторяются, тут точно не приходится. Каждое событие, новость, вход/выход крупного игрока, запуск нового алгоритма или устранение той или иной рыночной неэффективности, все это влияет на внутридневные движения. Об этом нас всерьез заставил задуматься конкурс ЛЧИ, после запуска которого мы получили 4 стопа подряд, что подпортило нам кривую доходности. Нет, мы не виним ни участников этого конкурса, ни свою систему, это всего лишь досадная неудача, которая была вызвана повышенной волатильностью. Ведь после того, как нас высаживало из рынка, цена продолжала идти в нужном направлении, поэтому грешить на систему было бы неправильным.
 
Результаты торговли выглядят следующим образом:        


( Читать дальше )