Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.