Итак: стратегия будет работать в 2 потока
Первый поток:
Стоим на ближнем фьючерсе на ри одним контрактом с обеих сторон по ценам лучшего спроса и предложения. Если набираем позицию в шорт, то стоим только бидом, если набрали в лонг, то только оффером. При достижении 1000 трейдов закрываем позицию по рынку, и больше в течении дня не ставим заявок.
Второй поток:
Если по ри не было ни одной сделки, инициированной вторым потоком, что ее дата равна текущей, и нет активных заявок по ри, инициированных вторым потоком, то
{
Если дата==03.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 400+k пунктов, и оффер по цене 126 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 190+k пунктов, и оффер по цене 117 960-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 510+k пунктов, и оффер по цене 117 950-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 230+k пунктов, и оффер по цене 118 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 260+k пунктов, и оффер по цене 116 750-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 190+k пунктов, и оффер по цене 114 440-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==12.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 100+k пунктов, и оффер по цене 112 100-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 200+k пунктов, и оффер по цене 109 380-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 98 830+k пунктов, и оффер по цене 105 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==17.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 102 100+k пунктов, и оффер по цене 109 490-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==18.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 106 840+k пунктов, и оффер по цене 113 740-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==19.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 620+k пунктов, и оффер по цене 114 860-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==20.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 110 260+k пунктов, и оффер по цене 113 340-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 940+k пунктов, и оффер по цене 112 260-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==24.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 500+k пунктов, и оффер по цене 113 760-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==25.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 810+k пунктов, и оффер по цене 115 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==26.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 830+k пунктов, и оффер по цене 118 960-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==27.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 360+k пунктов, и оффер по цене 117 980-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 820+k пунктов, и оффер по цене 117 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==31.03.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 250+k пунктов, и оффер по цене 120 140-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==01.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 810+k пунктов, и оффер по цене 121 930-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 500+k пунктов, и оффер по цене 121 530-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==03.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 117 530+k пунктов, и оффер по цене 120 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 117 430+k пунктов, и оффер по цене 121 830-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 320+k пунктов, и оффер по цене 120 620-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==08.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 620+k пунктов, и оффер по цене 116 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==09.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 930+k пунктов, и оффер по цене 116 600-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==10.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 490+k пунктов, и оффер по цене 117 650-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 820+k пунктов, и оффер по цене 118 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 070+k пунктов, и оффер по цене 117 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==15.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 110 360+k пунктов, и оффер по цене 115 080-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 930+k пунктов, и оффер по цене 112 450-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==17.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 111 610+k пунктов, и оффер по цене 114 350-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==18.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 890+k пунктов, и оффер по цене 118 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 114 630+k пунктов, и оффер по цене 117 290-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==22.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 113 100+k пунктов, и оффер по цене 115 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==23.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 112 660+k пунктов, и оффер по цене 114 290-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==24.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 250+k пунктов, и оффер по цене 114 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==25.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 106 840+k пунктов, и оффер по цене 110 950-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 105 650+k пунктов, и оффер по цене 110 790-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==29.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 660+k пунктов, и оффер по цене 113 400-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==30.04.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 610+k пунктов, и оффер по цене 112 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 150+k пунктов, и оффер по цене 111 690-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 108 430+k пунктов, и оффер по цене 110 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 109 260+k пунктов, и оффер по цене 113 940-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==07.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 112 650+k пунктов, и оффер по цене 121 270-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==08.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 200+k пунктов, и оффер по цене 121 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==12.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 118 920+k пунктов, и оффер по цене 121 630-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 119 700+k пунктов, и оффер по цене 123 730-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==14.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 121 670+k пунктов, и оффер по цене 123 480-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==15.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 122 160+k пунктов, и оффер по цене 124 700-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 121 450+k пунктов, и оффер по цене 123 870-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==19.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 123 600+k пунктов, и оффер по цене 127 610-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==20.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 125 960+k пунктов, и оффер по цене 128 590-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==21.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 250+k пунктов, и оффер по цене 130 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==22.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 640+k пунктов, и оффер по цене 131 170-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==23.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 350+k пунктов, и оффер по цене 131 880-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==26.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 210+k пунктов, и оффер по цене 133 150-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==27.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 126 950+k пунктов, и оффер по цене 132 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==28.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 126 370+k пунктов, и оффер по цене 128 660-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==29.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 210+k пунктов, и оффер по цене 130 300-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==30.05.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 127 710+k пунктов, и оффер по цене 130 160-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==02.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 128 000+k пунктов, и оффер по цене 131 690-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==03.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 125 760+k пунктов, и оффер по цене 131 020-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==04.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 129 450+k пунктов, и оффер по цене 131 810-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==05.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 780+k пунктов, и оффер по цене 132 730-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==06.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 130 540+k пунктов, и оффер по цене 134 850-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==09.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 134 290+k пунктов, и оффер по цене 136 350-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==10.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 640+k пунктов, и оффер по цене 135 770-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==11.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 135 090+k пунктов, и оффер по цене 136 500-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==13.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 670+k пунктов, и оффер по цене 137 800-k пунктов количеством 100 контрактов
Если дата==16.06.2014, то выставить бид по РИ-6.14 по цене 133 280+k пунктов, и оффер по цене 136 850-k пунктов количеством 100 контрактов
}
k подобрать оптимизацией. Значение по умолчанию 10.


( Читать дальше )