Разум – это то, что обеспечивает выбор хотя бы на единицу выше случайного.(Колмогоров)
 
      Вопрос принятия решений является крайне важным в практической деятельности трейдера, ведь от правильности проведенных спекулятивных операций зависит скорость возрастания его материального благосостояния. При этом пространство целей в спекуляциях, как и пространство ситуаций, может быть практически бесконечномерным, т.е. число возможных вариантов того и другого настолько велико, что наверное не существует точного способа определить или выбрать наилучший вариант. В тех случаях, когда мы встречаемся с бесконечномерностью (или очень большой размерностью), в дело вступает воля человека. Точно также воля решает в тех случаях, когда нет строго формализованного способа однозначно разрешить конкурирующие альтернативы, даже когда их конечное и небольшое число.

( Читать дальше )

                     

         Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, сколько сможете  и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.  (Декарт)

          Это правило Декарта малоэфективно, так как искусство разделения  остается неподдающимся толкованию (Лейбниц)  

 

       В предыдущих постах в общих чертах были описаны основные научно-методические подходы, которые можно использовать при составлении прогноза по движению котировок какого-либо финансового инструмента.  В связи с тем, что я на протяжении уже многих лет по большей части работаю с фьючерсом на индекс РТС, то для меня наибольший интерес представляет прогнозирование изменения значений индекса РТС.

       Индекс РТС – композитный индекс российского фондового рынка, рассчитываемый ОАО «ММВБ-РТС». Существует методика расчета данного индекса, размещенная на сайте биржи, в которой хорошо представлено каким образом рассчитывается значение индекса. Теперь попытаемся выяснить как можно спрогнозировать «движение» индекса и разобраться под влиянием каких факторов происходит изменение его значений. Основные факторы, под влиянием которых происходит формирование значений индекса РТС, во время торговой сессии, можно представить следующим образом (рис. 1):

( Читать дальше )

                                                                                                                    «Прогнозы бывают трёх родов: верные, неверные и научные»

      Первая часть тут.
      Попробуем рассмотреть цепочку основных этапов прогнозирования с помощью известных математических методов: ретроспективный анализ – построение математической модели – конечный прогноз и его апостериорная оценка. В таком случаем процедуру верификации прогноза (подразумевающую под собой оценку достоверности, точности или обоснованности прогноза) можно определить как интегральную оценку качества всего прогнозного исследования в целом. При этом качество информации, корректность применяемых методов прогнозирования и правильная методологическая ориентация должны рассматриваться в качестве основных предпосылок к повышению качества прогнозов. 

( Читать дальше )

   
      Наверное нет ни одного человека, связанного с торговлей на финансовых рынках, который бы не пытался спрогнозировать движение цены по какому-либо финансовому инструменту. Между тем, как многие убедились, сделать качественный прогноз крайне сложно и зачастую практически невозможно. Изучая доступную литературу, у меня сложилось впечатление, что нет единой точки зрения на проблему оценки качества прогнозов, как в терминологическом, так и в процедурном аспектах. В научной литературе для этой цели иногда используют такие термины, как достоверность, точность, надежность, обоснованность. В частности, достоверность прогноза определяется как вероятность осуществления прогноза для заданного доверительного интервала. Точность прогноза обычно оценивается значением доверительного интервала, соответствующего заданному уровню доверительной вероятности. Под надежностью прогнозов, как правило, понимается соответствие высказываемых в прогнозе утверждений будущему состоянию объекта прогнозирования по наступлении времени упреждении прогноза. При этом в качестве показателей надежности прогноза можно использовать опять-таки достоверность, обоснованность, вероятность реализации и т.д.
 

( Читать дальше )