Доброй всем ночи!
Логическое продолжение нашего эксперимента на ФТСЕ  — результаты.

Вот и подвожу итоги конкурса — правда результатов других игроков не знаю.


В кратце, делал ставку на игроков с высоким постоянным уровнем денежных потоком (по отношению к рыночной капитализации) и относительно низким долгом (все цифры — средние за последние 3 года). Выбирал из ФТСЕ 100. Доли расчитывались математической оптимизацией при определённом уровне риска. Планировали получить 70% результатов индекса с меньшей волатильностью и риском. Было бы круто расчитать результат по каждой дате и построить график, но больно лень (процесс неоптимизирован и всё надо ручками).


Результаты таковы:

1) Порадовали сервис предприятия — энерго и водосбыты — Centrica + 11.67%, Scottish & Southern Energy (SSE) + 8.68%, National Grid + 16.21%

2) Единственный майнинг, который был «для хеджа золотом» отработал жутко Randgold Resources Limited — 21%

3) Табак — порадовал British American Tobacco (+12%), немного огорчил Imperial Tobacco (-0.22%) — к сожалению второго было больше, хотя по отчётам и работе мне первый понравился больше, «оптимизация» разложила их по-другому.

4) Туристическая компания TUI Travel дала скромные 1.44% с дивидендами

5) Масс медиа и связь — British Telecom и SKY дали неплохие 3.93% и 2% соответственно


ФТСЕ 100 за указанный период (11.02 — 15.04) вырос на 1%. Следовательно, мы ожидали 0.7% (см. выше почему)
Наш реальный результат = 4.26% с дивидендами или 3.56% без них.


Well done


( Читать дальше )