Вопрос алгоритмистам. Какие минимальные значения параметров алгоритма для вас приемлемы и на какие стоит обращать внимание? Интересует интрадей.Возможно свинг.

Алексей Андросов, если совпадет результатами на out of sample, и тест включает все фазы рынка, да. На мой взгляд нормально.
Я бы еще  поставил стоп-аут чуть больше просадки. На всякий случай :)
Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.

Алексей Андросов, это настолько сильно зависит от стратегии и её результатов, что однозначного ответа нет. Есть идеал — это плавная эквити вверх, чем круче тем круче :)
А дальше уже надо смотреть на конкретном примере с учетом самой стратегии.
Я еще стараюсь моделировать условия слива и вычислять их вероятность.

Алексей Андросов, нужно смоделировать крах системы и посмотреть, как часто он случается на рынке. Смоделировать условия максимальной просадки и тоже посмотреть.
найти период с негативной доходностью и понять, сможет ли такое состояние продолжаться значимо долго.
Все это достаточно параноидальный подход, но… выживают только параноики :)

Алексей Андросов, для форвард-теста я использую примерно год.
Как раз эйфория уходит, что-то переосмысляется… реальные данные появляются… По возможности на мелком счете сразу прогонять чтобы понять реальное проскальзывание.
Не все стратегии, к сожалению, можно на достаточно мелких счетах тестировать…

Алексей Андросов, Да их тьма. Проблема в том что из каждой выносишь одну-две здравые идеи.