Что с фьючерсами на S&P?
Ребятки, что за ппц творится с SPYF? Сам индекс на дне, а наш фьючерс вообще не падает. Что это за развод?
Буквально ещё же пару дней назад он (фьючерс) ещё как-то отражал индекс, а за вчера сам индекс рухнул, а наш фьючерс сегодня на том же месте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Igor Chernov, Так он был в бэквордации на -6% от базового актива. То есть в него уже было заложено падение базового актива на -6%. Поэтому когда базовый актив упал на -3%, то SPYF всё равно остался ниже его ( уже правда не на -6% как прежде, а на -3%), хотя при этом остался стоять на месте. Наивно было полагать, что бэквордация -6% так и тянулась бы до экспирации за котировками.