S&P500 фьючерс | SPX

В который раз SP500 наглеет прямо на глазах, в очередной раз бессовестно набирая позицию.
Ох уж эти флаги и вымпелы, когда вы уже наедитесь, жрете везде и всегда, даже в лифте и на собраниях хомяков, на парадах, в загсах и даже во сне.
Прекратите жевать в строю, когда с вами заслуженный учитель говорит. (шучу) Жуйте сколько влезет, я перезайду когда вас начнет воротить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Насколько близка коррекция рынка

Насколько близка коррекция рынка 

   Посмотрим когда в текущем году были High и Low цены по датам.
   Для российского рынка МБ:

Last Close – последняя цена закрытия. В столбцах High красным цветом выделены недавние (в течение последних 2 месяцев) максимумы, а в столбцах Low жирным шрифтом выделены недавние минимумы цены. На российском рынке минимумы у подавляющего числа выбранных инструментов были в январе. Максимумы у половины инструментов датированы не позднее 2 недель назад. При этом дивидендная отсечка у большинства инструментов была в июне (июле) – раньше. Навскидку – ничего не говорит о начале многими предсказанного еще несколько месяцев назад обвала. С другой стороны – обвалов бы и не было особо, если бы о них предупреждали заранее.
   На американском рынке картина следующая (привожу только интересующие меня инструменты):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем активничать?
В США активными инвестиционными стратегиями занимаются в основном хедж фонды. В штате у этих организаций высококлассные финансовые специалисты (выпускники университетов Лиги Плюща).

Интересно, какой результат они показали в сравнении с S&P 500?


В период с 1997 по 2021г. частный инвестор вкладывающий в S&P 500 переиграл хедж фонды на 222%, а с 2011 по 2020г. на 205%.

Можно вспомнить знаменитое пари Уоррена Баффета в 2007г. он публично заявил что никто из профессионалов не сможет составить портфель хотя бы из пяти хедж-фондов, которые за десять лет обгонят по доходности индекс S&P 500 с учетом всех комиссий и сборов.

Вызов приняла только инвестиционная компания Protégé Partners в лице управляющего активами Теда Сейдса. Представители Protégé Partners отобрали для участия в пари пять фондов, в портфеле которых в общей сложности представлено около 100 хедж-фондов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держаться нету больше сил
На логарифмическом графике индекса SP500 чётко видно насколько сильно выдохся растущий тренд. Амплитуда еженедельных баров постоянно уменьшается.



Причина простая — новых фантиков печатают всё меньше.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

15-летний боковик на СП500

Берём логарифмический график СП500...

Так-так-так, что же мы видим?

Опа: 15-летний боковик 1998-2014 гг. 

Вот бы поговорить с инвесторами в «Купи и держи», которые начали инвестировать в Америку в 1998 году и закончили до 2014 года.

Довольны ли они своими результатами? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему шорт сейчас тактически актуален
Американцы растут уже СЕМЬ месяцев подряд на падающих объёмах, на падающей волатильности, на падающей амплитуде свечей.

Движение выдохлось, пришло время фиксировать прибыль.

Короткие позиции сейчас выглядят более обоснованными, нежели продолжение роста.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эксперты в фразе "Рынок сейчас в стадии пузыря"
Обычно сейчас, когда вы общаетесь с так называемыми «рыночными профессионалами», вы слышите режущую ухо фразу «рынок перекуплен, на рынке пузырь, скоро все лопнет, а вы задумались об инвестициях».
Желание инвестировать пропадает. Желание слушать семинары профессионала возрастает. Правда он почему то ездит последние 20 лет на метро и все время хочет занять денег… видимо расходы на торговлю в шорт акциями большие....
Что это вообще такое пузырь и кто в реальности его видел? Может пузыри это не признак наличия опыта и ума, а отсутствие участия в активной торговле на рынке последние 10 лет?
Давайте я вам покажу пузырь.
Это график НАСДАК за 20 лет до момента лопанья пузыря в 2000 году...


Это пузырь Насдака. Появился интернет, никто толком не знал, как там зарабатывать, но народ кинулся создавать сайты и компании, которые должны были озолотить их владельцев. Индекс реально рос как безумный и вырос в 32 раза, можно только гадать, во сколько десятков раз выросли его компоненты… В компаниях не было ни прибыли, ни выручки, только изобретение интернета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ES лонг
4524 long 4522 stop

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Morgan Stanley: этой осенью мы ожидаем коррекции S&P 500 более чем на 10%
Важным компонентом успешного инвестирования является правильная парадигма. Раннее определение правильной парадигмы может привести к отличным результатам, в то время как игнорирование парадигмы или её неправильное представление обычно приводят к противоположному результату. 2021 год может стать прекрасным примером того, как это разыгрывается в реальном времени. В связи с тем, что в этом году индекс S&P 500 вырос еще на 20%+, многим активным менеджерам трудно не отставать, поскольку лидерство на рынке менялось больше, чем обычно.

С учетом сказанного, динамика цен на фондовых рынках США в этом году довольно точно следовала сценарию изменения парадигмы. Цикличные и компании малой капитализации возглавили движение в начале года, когда рынок рассматривал распространение вакцин и возобновление экономики в соответствии с нашей историей выздоровления на ранней стадии цикла. В середине марта мы перешли к новой парадигме, назвав её «переходным периодом в середине цикла» — периодом, когда рынки ожидают пиковых темпов изменений в росте и политике. Это также совпало с принятием пакета мер по борьбе с COVID на сумму 1,9 триллиона долларов США, в результате которого потребители получили серьезные денежные средства. В то время мы понизили рейтинги компаний малой капитализации после исторического роста и рекомендовали инвесторам обновить портфели, покупая качество. С тех пор индекс качества MSCI превзошел показатели компаний малой капитализации на 21%, то есть на 50% в годовом исчислении. Но это снизилось с 26% всего несколько недель назад, и возникает вопрос: учитывается ли сейчас переход на середину цикла?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 short...
путы уже наливаются прибылью… жду резкого снижения на закрытие…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Август. Ощущение хрупкости рынков.
Август завершился на удивление спокойно. Ни эвакуация США из Афганистана, ни выступление Пауэлла в Джексон-Холле никак, на первый взгляд, не отразилось на рынках. Рынок продолжает дрейфовать в парадигме TINA (There Is No Alternative to Equities). Поэтому я предлагаю, посмотреть на факторы, которые скрываются за внешне гладкой картиной S&P.

1) Рынок США исторически переоценен не только по показателю P/E но и, например, по отношению FCF/P. Малейшая волатильность не только в продажах, но и в курсе доллара, может существенно повлиять на свободный денежный поток компаний, и на мультипликаторы.


2) Другой фактор: снижающаяся торговая активность. Напрашивается вывод, что все кто хотел купить акции уже их купили.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все. Началось. Рынки в красной зоне. Крах америки.
Начался долгожданный обвал о котором все мечтали. S&P500 уже провалился на 0,15%. Не сегодня, завтра можно будет закупаться по «вкусным» ценам в долгосрок высокодивидендными акциями.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman рассчитывает, что пенсионные фонды США продадут акций на $13 млрд в теч месяца (вместо обычных $26 млрд в среднем)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

С начала 2013 года S&P достиг рекордных максимумов 328 раз. Это уже больше, чем при эпическом росте во время пузыря Доткомов



 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покажу всего ТРИ графика.
Начнем с самого интересного.

Это довольно специфичный индикатор наступления кризиса «Предзнаменование Гинденбурга» («Hindenburg Omen»).

Индикатор назван так в честь катастрофы немецкого дирижабля Гинденбург, который разбился в американском городе Лейкхерст в 1937 году.
Суть индикатора состоит в том, что он мониторит соотношение числа ценных бумаг, которые обновили 52-недельные максимумы, к числу ценных бумаг, которые демонстрируют 52-недельные минимумы. Грубо говоря, часть бумаг снижается в цене, а часть при этом растет. Рост числа бумаг, которые снижаются в цене выше определенной отметки (доли от общей численности акций) является достаточно тревожным сигналом (такие сигналы называют «оменами Гинденбурга»), который может свидетельствовать о скором крахе фондового рынка.
«Предзнаменование Гинденбурга» сигнализирует не просто о смене фазы рынка с бычьей на медвежью, а о грядущем биржевом крахе. Каждой значительной распродаже на фондовом рынке США за последние 30 лет предшествовало появление «оменов Гинденбурга».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPYF-9.21
Коллеги подскажите плиз этот фьюч SPYF-9.21 полностью копирует SP500?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговля фьючерсом SP500
Коллеги подскажите через какую кухню удобнее торговать фьючами на америку?
Раньше Еторо был крайне удобен для небольших сумм.
Сейчас что то закрыли лавочку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 short...
Готовы к снижению -1% хватит на сегодня?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPYF-9.21 vs. SPYF-12.21 что происходит?
Коллеги,
а куда поехал спред между SPYF-9.21 и SPYF-12.21?
Кто-нибудь в курсе вопроса?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Время вперед. S&P500

S&P500

Wave 1.  2192 to 3588 (sep.2nd)  = 1396 

Wave 2. End. October 31 = 3270  ( на графике ошибка. начало третьей волны не от 3209 Sep.24. Low.) 

Wave 3. = Wave 1. = 1396  --> 3270 + 1396= 4666  ( Sept 7- 13. 2021 ) 

Время. 
от 19 Февраля Топ. 2020  .  3393 / 19 Фев.2020 + 570 дней = 11 Сентября 2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совместил графики $М2 и S&P500...
Совместил графики $М2 (месячные приращения) и S&P500… и вот что из этого получилось:


Какие пинаи, пинаэс, ебитда?.. все это херня. Главное — сколько новых долларов создали владельцы ФРС!

Прошу заметить:

Чем выше сипа, тем больше требуется новых долларов для ее дальнейшего роста. Судя по графику, сейчас для этого требуется 100-200 млрд. новых долларов в месяц. И чем дальше, тем больше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SP 500 месяц , неделя , день
месяц


неделька



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Республиканцы и потолок госдолга.
Более 100 республиканцев в Палате представителей подписали в понедельник письмо, в котором обещают не голосовать за увеличение потолка долга ни при каких обстоятельствах, говоря, что демократы должны «взять на себя ответственность за увеличение потолка долга» из-за своих триллионов в предлагаемых государственных расходах. 

«Демократы предприняли массовый и беспрецедентный рост дефицита бюджета. Без единого голосования республиканцев в марте они приняли законопроект о помощи Covid на сумму 1,9 триллиона долларов», — говорится в письме, которое было поддержано 103 республиканцами Палаты представителей. «Теперь они приняли постановление о бюджете на 3,5 триллиона долларов, опять же без единого голосования республиканцев».

В нем добавлено: «Для того, чтобы эти расходы имели место, предел долга нашей страны должен быть значительно увеличен. Поскольку демократы несут ответственность за расходы, они должны взять на себя ответственность за увеличение верхнего предела долга».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор $ES 30/08/2021

 Обзор $ES на 30/08/2021

Ещё 2 сессии и закроется месячный график.

Картина по-прежнему супер бычья. Несмотря на какие-то проливы, под конец быки всё же закрывают бар либо на хаях, либо где-то рядом с хаем.

$ES, Monthly chart

EMA12 находится ниже 4000, ретестов этого мувинга не было целый год. Рынок находится под контролем покупателей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разговоры о пузыре на рынке акций — это для стариков.

Если акции дешевеют, то их просто надо покупать, советует ветеранам рынка 43-летний инвестиционный директор фонда с активами в 1 млрд фунтов стерлингов.

   График индекса FANG+ (Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon и др.) интервалами 1 неделя

Лондонский инвестиционный фонд Blue Whale Capital заработал хорошие деньги, ставя на компании из Силиконовой долины. Сегодня его соучредитель и инвестиционный директор 43-летний Стивен Йиу дает совет ветеранам рынка, которые опасаются разрыва нового технологического пузыря: успокойтесь и покупайте на снижениях.

Blue Whale Capital был основан в 2017 году, когда миллиардер Питер Хагргивз вложил в него 25 млн фунтов стерлингов. Сегодня активы фонда превышают 1 млрд фунтов стерлингов, а его совокупная прибыль за время существования составила 100% с лишним.

Стивен Йиу не верит в новый крах а-ля 2000 год: инвестор уверен, что сегодня технологические компании настолько плотно вошли в жизнь миллениалов, что им ничего не угрожает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>