Нефть

Где правильно?
Сегодня утром котировки нефти на разных ресурсах разные. Инвестинг 26, трейдингвью 25, Блумберг 23. Кому верить?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где правильно?
Сегодня утром котировки нефти на разных ресурсах разные. Инвестинг 26, трейдингвью 25, Блумберг 23. Кому верить?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В последнее время здесь несколько раз постили этот график(отношение RTS к WTI Crude Oil).

Дескать, говорит о том, что индекс РТС очень дорог по отношению к нефти. И даже армагеддонщик гуру Левченко им пользуется. Когда увидел в одном из постов этот график, чесно скажу, он мне понравился и заинтересовал меня, ведь он лелеет мою надежду закупиться акциями Российских компаний задарма)) Сам считаю, что РТС дороговат к нефти, но значение данного «индикатора» переоценивать не стал бы. На мой взгляд, этот график выглядит практически так, как и должен.

1. РТС, безусловно, функция сильно зависящая от нефти. Но зависимость нелинейная. Очевидно, что даже при цене нефти ноль РТС все равно сколько-то должен стоить. Сколько?… не знаю… может быть 300-500. Думаю, упрощенно, зависимость имеет вид что-то типа RTS = K + URALS*N, где К это как раз стоимость РТС без нефти. Если так, то шипы на графике это норма при сильном падении нефти.

2. Если наложить графики нефти, РТС и их отношения, то можно увидеть, что предыдущие экстремальные значения пришли в норму не за счет падения РТС, а больше за счет роста нефти. Будет ли так и в этот раз? 

Благополучного дня! 
ТС в нефти (заканчивающийся контракт) с пятницы в шортах по 24,70; стоплосс на куплю на 25,18               
.
Перед ростом нефти будет её ужасное дно! Лучше в новый  контракт перейти — там веселее!
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

At the core of the issue were plunging oil prices, which ended up having a margin call effect on the bank's swaps exposure; and since Capital One’s waiver lasts until Sept. 30, if energy prices remain low or the bank’s exposure remains above the threshold, it will register as a swap participant or make business adjustments, the CFTC said on Friday.

In short, CapitalOne made a terrible trade, betting via derivatives that oil would not plunge to where it is now — at 17 year lows — and only CFTC intervention prevented a margin call of unknown magnitude from being sent to Capital One's corner office. Which is surprising considering that the bank is a relatively small player in the energy lending and financing business, with energy loans accounting for just 1.4% of its total loan book, according to its filings.

• and an agreement between is «likely by 3Q20»  

h4.
Красный вариант – развивается волна 5«of 3'of 5*of с of B
Зеленый вариант (подвариант красного) – развивается волна 4»of 3'of 5*of с of B

Большие таймфреймы здесь: Weekly, Dаily

«День открытых дверей Клуба», подробности здесь: ПОДПИСКА

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального минимума 24.51

Итак, понятно что по спотовой цене мы нефть брать не можем.
Как же правильно играть лонг нефти? Чтобы контанго нас не убило.

На американском рынке есть несколько ETF на нефтяные фьючерсы. Самый расторгованный — ETF USO. Он инвестирует в ближайшие контракты. Для сравнения рассмотрим еще ETF USL. Его отличие в том, что он равномерно закупается 12-ю контрактами с разным сроком экспирации.



ETF с ближайшим фьючерсом (красная линия) показывает ужасную динамику, значительно проигрывая котировкам на споте. USL выглядит чуть лучше. Однако, хотелось бы что-то поинтереснее. И такой инструмент имеется.

В следствии высокой волатильности на рынке нефти есть возможность получить доходность в 200%-870 годовых с минимальными рисками убытков.
В понедельник буду покупать дериватив (опционы) это позволит получить доход в 3%(219% годовых) до 3 апреля при цене на нефть выше 17$
В случае снижения цены на нефть ниже 17$ пройдет поставка нефти с дисконтом в 25% от пятничной цены (такой сценарий позволит заработать более 3%). Буду рад покупке нефти по 17$ с целями 20-25$ в ближайшие несколько недель.
В случае роста цены на нефть на след неделе на 5%(или более) доходность составит 12%.
Если кто то хочет присоединится к данной возможности пишите.

Профиль данной сделки до 3 апреля с расчета на 100К

Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что именно они предприняли ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также города Джизан на юго-западе королевства.

Военный представитель хуситов в воскресенье заявил, что они осуществили пуски ракет и беспилотников по «чувствительным» объектам в Эр-Рияде, а также по экономическим и военным объектам в Джазане и Асире, недалеко от йеменской границы.

Как сообщалось, не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом. Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщалось.