Грааль для терпил. Фьючерс на индекс ММВБ с капитализацией
Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».
В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс MIX
-
- А может в выходные на белорусско-польской границе будет жара? 🤔
ММВБ валится перед выходными, нерезы что-то знают🤔
Какие мысли друзья?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
📉 Причины падения российского фондового рынка сегодня
👉 Российский рынок в негативе на фоне геополитических рисков. Российские войска могут вторгнуться на Украину — об этом США предупреждает Евросоюз. Вашингтон следит за наращиванием войск России у границы с Украиной и США опасаются военной операции. Могут ввести новые санкции
👉 Нефть на неделю потеряла 4%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс МБ сегодня
Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой.
Индекс выполнил цели снижения от 4235 — 4125+. По плану шорты спек от 4235 там закрыл.
Взял лонг сбера фуч 348 закрыл. Перевернул газ 345 в лонг (часть закрыл 347), взял росю.
Ждал высокий отскок. Он состоялся.
Добили снова на тест 4190.
Сформирована средняя по шорту 4180.
Восстановил шорт сбера 357 на тест 352.
Сегодня жду теста 4160, где ее закрою.
И отдых.
Охота последнего времени была славной.
Шорты от 4293 держу к 3620 по прежнему
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Индекс МБ сегодня
Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой.
Индекс открылся сразу к 4190-95, где по плану увеличивал шорты с целями 4155 и 4130.
На 352 закрыл шорты сбера от 365,7. На 4155 и 4130 (вечерка) закрыл добавленные шорты от 4190.
Газпром исполнил спек цель 359,3-345. Сипа сходила от 4710 к 4620.
Сегодня опен к 4130. Целевое движение от 4235-4125.
Буду снова усиливать шорты при пробое 4090 или после отскока.
Цели шорта от 4293 прежние — 3620.
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Индекс МБ сегодня
Вчера индекс закрыл день красной свечой.
Ниже 4190.
Индекс открылся чуть выше ожидаемых 4190, сделал попытку теста и пошел к верхней границе боковика на 4220-25.
Там снова добирал спек шорты с целью 4190.
Закрыл.
Сегодня опен к 4170. Удержим — сделаем очередную попытку теста 4190. От нее жду к 4130. Там крою шорты от 4235 2 часть.
Сбер сокращу шорт над 351 для отскока.
Шорты от 4293 не трогаю Держу к 3620.
По сипи половину шорта от 4710 крою над 4620
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс закрыл день выше 4190.
Индекс открылся выше 4200, так что добил до следующего сопротивления на 4220.
Там снова брал спек шорт до 4190. Исполнено.
Сегодня опен к 4190 — удержим — попилим боковик.
Нет едем на 4175, где быкам ставить свечки за удержание.
Шорт среднесрок от 4293 удерживаю до 3620.
Шорт спек от 4235 до 4110.
По сипи ждем от 4710 теста 4620 (там крою половину).
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
В пятницу индекс закрыл день ниже 4190.
Правда повторно удержал тестом 4160.
Индекс открылся расчетно, после чего поехал вниз.
На тесте 4160 прикрыл шорты спек снова, взятые на ФРС.
Взял лонг роси 610 до 635-40.
Сегодня восстановил шорт ри на 185700. Посмотрим тест 184200-184.
Опен к 4200.
Не проходим — тест 4180-75.
Цели среднесрок прежние 3620.
По 4710 открыл шорт по сипи. Половина фикс на 4620.
УДачи
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
В среду индекс МБ закрыл день ниже 4190.
Индекс открылся расчетно к 4190, пробил уровень и поехал вниз к спек поддержке 4160-55.
На пробое 4190 усилил шорт. На 4160 его закрыл.
Сыграл отскок в сбере 366-370.
На тесте 4190 на вечернем оптимизме переоткрыл спек шорты.
Сегодня опен к 4170.
Цель шорта спек заход на 4100.
Цель среднесрок 3620.
Нефть от 86,7 исполнила цель 81… Теперь самое интересное
Ну а быкам удачи...
Шорт.
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Выше 4190.
Индекс открылся в расчетной точке на 4235.
На 4235 по плану восстановил спек шорты закрытые на 4150-4120.
Ожидал теста 4200 — он состоялся. На 4200 половину спекшорта от 4235 закрыл.
Усиливать буду сдачу 4190.
Сегодня опен к 4195. Удержим 4190 — сделаем попытку порасти к 4220.
Но основное движение после ФРС.
Завтра у нас выходной. 5 ноября будет интересно.
Цель спек от 4235 — атака на пробой 4100 к 3900.
Цель среднесрок 3620..
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс МБ наконец реализовал ожидаемый отскок.
Выполнив его цель на 4220.
Отскок произошел на небольших объемах и в основном за счет акций сбербанка.
Ри восстановил шорт на 186200, сбербанк закрыл лонг 354-361 и усилил шорт (пока в минусе по добавке).
Газпром перешортил 359,3.
Бакс от 70 выполнил 1 цель отскока на 71,5 — часть закрыл.
Сегодня опен к 4235 от него ждем теста 4200-4190 и затухание до решения ФРС.
Основная идея, что был техотскок к 4220-35.
Оттуда ждем атаки на 4104.
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
В пятницу индекс закрыл день ниже 4155.
Индекс открылся расчетно и добил к 4155.
Там попробовал спек лонг. Но уровень сдали. Лонг прикрыл с убытком.
Пробой уровня вшортил спек с целями 4115-4100.
1 достигнута.
От 4104 в плане отскок тест 4204-4220 — после чего снижение должно продолжиться к основным целям.
Цели среднесрок 3620..
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой.
Ниже 4190.
Индекс открылся ниже 4220, оттестил уровень снизу — там добрал спек шорт с целью 4190.
Закрыл.
После этого индекс сходил к 4160.
От которого сделал тест 4190.
Ри исполнила цели 186200-185700.
На вечерке дали перезайти в шорты.
Сегодня опен к 4170 и по идее дб один перелой к 4160-55.
Удержим сделаем более высокий отскок к 4220. Там шорт к 4100 спек.
Либо шортим пробой 4155 к 4100
В сбере отслеживаю 462. На нем пока сдаю спек добавки вечерки.
Шорт среднесрок 4293 удерживаю до 3620.
Удачи
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Нужны ли новые фьючерсы на ммвб?
А то вот смотрю, люди просили маркетмейкера в стакан по индустриальным металлам, мосбиржа добавила, спред конечн 0.4%, но для позиционки пойдет. Так особо никто и не торгует, только пару калек пытаются биржу на 90к призовых обнести. Может есть какие-то инструменты, которые подбавят ликвидности на фортс. А так то, что только не торговали: и фьючи на серии офз, и индексы, и сельхоз всякий, даже на электроэнергию помню были. Вспомнил вот недавно про то, что у нас есть фьюч на хохлокоин, кто-то сделку открыл, он и появился в котировальном листе. С другой стороны неплохо было бы их самостоятельно покотировать, вон на сахаре какие-то энтузиасты вроде бы замутили что-то. Только кто в неликвид полезет. Лучше бы брокеры срочку пиарили, чем мусор с СПБ биржи
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ММВБ перекуплено
Скорее всего снова сейчас в рост пойдет, Российские хабы уже почти заполнены газом, нефтью и углем, и с продаж рубли снова пойдут в экономику
Ждём Нового Года и загадываем подарки. Не забудьте про ХеллоУИН.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Индекс МБ сегодня
Вчера был интересный день.
Индекс отметил обе цели и внизу и вверху.
Индекс открылся ниже 4220.
На тесте уровня снизу взял шорт с целью 4190.
Там его спек закрыл и перевернулся в лонг с целью закрытия гэпа на 4235.
Гэп закрыли.
На 4235 восстановил спек шорт.
Сегодня опен к 4210.
Возможен тест 4220 снизу и снова едем к 4180-4190.
В ри от 187500 жду теста 185700-186.
Нефть от таргета 86,7 поехала вниз. Жду ее пока к 81.
У быков есть время и надежды. Месяц красиво закрыть. То се.
Покурить. Напоследок.
После 3 ноября курево не поможет.
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс закрыл день красной свечой.
Открывшись к 4260 индекс оттестил 4247 и далее весь день тестировал уровень — возвращаясь к нему вновь и вновь.
Сыграл в лонг в луке и росе.
Сдал.
Газпром снова не прошел 370.
Сбер не осилил 373,7.
А 3 ноября все ближе и ближе.
В Китае домино. Фишки пошли.
Сегодня опен к 4220. Удержим попытка закрыть гэп.
Сдадим — едем к 4200 и 4180.
Цели среднесрок прежние.
3620-3500.
Удачи
vk.com/id448095944
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой.
Выше 4247.
Индекс открылся в расчетной точке 4220 и поехал к цели шорта от 4247 — к 4180+.
Там крыл шорты спек снова. Взял лонг сбера до 367.
На 4220 восстановил шорты, закрытые на 4180+.
Пока их прикрыл при проходе 4247.
Сегодня опен к 4260, оттуда жду теста 4247.
Там по факту удержания (пробоя).
Удержат сходим к 4290.
Нет — снова к 4220.
Цели среднесрок 3620-3500 не снимаю.
Часть шорта от 4293 держу.
Удачи
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
В пятницу индекс закрыл день красной свечой. Ниже 4220.
Индекс окрылся расчетно к 4220 — оттестил 4215 и планово поехал к 4247.
Газпром отработал цель 370-359,3
На 4247 — восстановил спек шорты.
Частично закрыл их на 4220.
Сегодня опен к 4220. Возможен тест 4230.
Не проходим 4230 едем на 4180.
Сформировал среднесрочный лонг по баксу на 70 и евро 82.
Удачи
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Вчерашнее падение ожидаемо, но не смертельно😁
Доброе утро, друзья!
Вчера ожидаемо рынок снизился, писал об этом ещё 15.10 smart-lab.ru/blog/731180.php, что движение на ММВБ затухает🤷♂ Теперь ждём возобновление роста нефти и новогоднее ралли в российских бумагах😁
Я позавчера продал акции Русснефти, решил 20% не ждать💪Индекс S&P500 вчера переписал свой максимум🔥 Думаю рост продолжится до декабря, потом рынок снизится на факте сокращения покупок и в январе увидим новый хай. До декабря ещё есть время получить хорошую доходность💸
В преддверии локдауна в России купил фармацевтику😉
P/s не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Индекс так и не преодолел 4293 и поехал вниз.
Пробит 4247. Поддержка 4215. Половину шортов вчера закрыл. Спек кэш. В газе от 370 жду теста 359.3. Ри цель отработала спек. Фуч мамбы спнк закрыт. Среднесрок сокращён. Сбер шорт удерживаю.
Сегодня опен к 4220. Удержим сделаем попытку отскока к 4247.
Но 3.11 близко. А если завтра дефолт в Китае?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс MIX
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи — форум, чат обсуждениеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
