фьючерс MIX

Чтобы не иметь убытков при «пилообразных» колебаниях цен, необходимо прекратить торговать». Эд Сейкота (Edward Seykota)

Вчера весь день не покидало чувство, что рынок ждет какую-то новость. Объемы были ниже среднего, толкались в одном ценовом диапазоне. Захожу в экономический  календарь на смарлабе и ничего существенного не вижу, кроме как: «ставка ЦБ в пятницу...». На рынке массив во всей своей красе. Но судя по вчерашнему снижению объема торгов  пружина сжимается и скоро должна выстрелить. В предыдущем посте ожидал хитрый ход конем с реверсным движением, кому интересно можете посмотреть здесь. Сегодня же думаю немного пересмотреть свои сценарии, так как изменилась расстановка объемов. 
Особо комментировать по каждому фьючерсу нечего, поэтому сразу перейду к вероятным сценариям.

Рисунок 1: Два сценария на рост по фьючерсу MX. Сценарий 2 при условии: объемы выше среднего, наблюдаются быстрые импульсивные движения.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться у нижней границы своего диапазона 289400-282250. Смотрим за отработкой уровня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу пробуем в шорт. В случае прокола уровня (ухода под уровень и в течение 1-2 часов возврат выше уровня) можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293025) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400, 282250 и 274550

На часовом графике цена дошла до своего локального сопротивления 285550, от которого отбилась и двинулась вниз, но далеко от него не ушла. Первые сигналы для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 285550 и выход выше ема233. Пока этого не случилось ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(275200 на утро) и розового(277000 на утро) каналов

Обновим тактический взгляд на рынки и инструменты, которыми оперируем (взгляд от конца сентября – здесь).

• ВДО. Избитое слово «паника»

Сегмент высокодоходных облигаций паникует. В клубке причин рост ключевой ставки, оттягивание денег на депозиты, дефолтные риски из-за сложностей с рефинансированием.

Но участники рынка, похоже, заложили в цены и доходности и реальные, и уже кажущиеся риски.

На что косвенно указывает соотношение средней доходности ВДО (~31%) и ключевой ставки (сейчас она 19%). Оно достигло примерно 1,63 (делим доходность на ставку). Если ставка будет поднята до 20%, соотношение опустится, но слабо, к 1,55. Такое относительное отклонение – показатель большого рыночного беспокойства.

Не скажем нового: приближается момент для покупки. В публичном портфеле ВДО у нас в деньгах 37% активов, в портфелях доверительного управления – около 46%. Покупать есть на что. Ждем любого отскока облигационных котировок, чтобы стартовать.

• Акции. Лучшее из зол

Хорошая картинка с Аленки. Как раз эта ситуация у меня на уме последние недели. Хай индекс МосБиржи ~4200 при долларе в 71 руб. Если СВО завершится в течение года, переоценка может быть до схожих цифр, а это +50%. Уж чего бы я точно не стал делать в текущей ситуации, так это сидеть «на всю котлету» в фондах ликвидности.

➡️Думаю, проблематично индексу сильно сойти вниз (при любой ставки) исходя из одной такой гипотетической возможности.

В любом случае, если рост ставки продолжится вместе с СВО, это будет означать, что мы имеем дело с высокой инфляцией. Акции тут выглядят не хуже фондов ликвидности (при условии, что вы держите крепкие компании).

t.me/vvkaminski

Уже в эту пятницу мы узнаем новое значение ключевой ставки вместе с размером дивидендов от Лукойла.

💡 И стоит отметить, что в базовом сценарии от этих двух событий неприятных сюрпризов не ожидается.

Однако сам факт их наличия может привести к повышенной волатильности, хоть пока индекс и остается в боковике.

🕯 Остальные же важные вводные, такие как цены на нефть и курс доллара с прошлой недели не изменились.

Исходя из чего спрогнозировать направление индекса на этой неделе будет довольно тяжелой задачей.

❗️ Но предположить вариант с продолжением боковика все же можно, после чего дальнейшее направление определят вышеназванные события!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Покупатель с утра активен, зону SP защищает. Пока все в рамках описанных сценариев.Локально, ближней целью является зона продаж.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действительности уверенность большинства трейдеров – всего лишь иллюзия». Даниэль Канеман (Daniel Kahneman).

За прошлую неделю удалось немного заработать, хотя, если посмотреть в целом на недельный график, цена фактически никуда не сместилась. Но, благодаря Всевышнему, системе и риск-менеджменту, результат вполне достойный.


Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Давайте рассмотрим последовательность действий на дневном графике. 1 октября крупный игрок разместился на продажу (ключевое сопротивление 1 в диапазоне 289 450 — 290 200) и сразу на следующий день мы получаем импульсный трендовый день. 4, 15 и 16 октября происходит защита продавца своего ключевого сопротивления. 18 октября, как видно из рисунка, фильтрация объемов указывает о размещении крупного объема. Как правило, после такого размещения идет эффективное длинное движение реверсивного  характера. Проще говоря, сначала будет обманное движение с целью сбросить стопы участников и затащить толпу, а потом уже импульсивное движение в противоположном направлении. Исходя из этих соображений, построил нижеприведенные сценарии на предстоящий день. 

Всем Доброе утро)

Среднесрочно
Стоим в зоне уровня 2803.47
На его выносе взял шорты в районе 2860
Цели 2500 и ниже по факту.
Прошлую неделю сделали тест снова 2803.47

Локально
Стоим в зоне уровня 2831.02, от него был в шорте.
На пробое лоя 14 октября его закрыл, забрал свои 1к3
При повторном заходе лимитку не подставлял, поэтому вне позиции
Жду возможный еще один заход в зону уровня 2831.02 и там уже буду
искать точку в шорты с целями ниже лоя 14.10

Интрадей с переносом
В лонге от 2751.64
Локально стоим в зоне моментного уровня 2759.26, который ближе к вечерке переехал на
2751.64 и на нем нарисовали лонги. Если с текущих уйдем вниз то буду смотреть отработку лоя
пятницы и далее по факту уже.

Многие бумаги в пятницу нарисовали лонги, возможно несколько дней роста перед шортом на перелой 14,10

Далее все по факту

Удачи!

Ситуацию по акциям буду скидывать в комментарии в течении всего дня.

https://t.me/mmvb_plan

P.S. Напоминаю что торгую стратегию суть которой в том чтобы найти «чистую» цену и встать в откат на ее съеме.

Индекс ММВБ 

☕️ Всем доброго утра!

На нашем рынке особо без динамики. Индекс двигался в достаточно узком центовом диапазоне. 

Думаю, что рынок «замер» в ожидании нового решения по ставке ЦБ (в эту пятницу — 25.10). Логично, что большинство ожидает «подъем ставки = снижение рынка». Но нужно ли двигаться за толпой? 

Давайте подумаем об альтернативном варианте. К примеру, сейчас формируется «флаг» — фигура продолжения роста. С целью отработки как раз в районе 3000. Выглядит интересно! 

Но, в любом случае, как я неоднократно писал — нужно быть готовым к любому сценарию. 

Всем отличной недели. 

#IMOEX#IRUS

Мой телеграмм канал: t.me/StocksOrbit

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в своем диапазоне 289400-282250, приблизившись в пятницу к его нижней границе. Смотрим за отработкой уровня сегодня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу пробуем в шорт. В случае прокола уровня (ухода под уровень и в течение 1-2 часов возврат выше уровня) можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293050) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400, 282250 и 274550

На часовом графике цена весь день торговалась в узком диапазоне между своими уровнями. Первые сигналы для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 285550 и выход выше ема233. Пока этого не случилось ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(274600 на утро) и розового(277125 на утро) каналов

Сижу кручу индекс на предмет сценариев. Как не кручу, на данный момент, всё складывается технически, за продолжение падения.

ММВБ тф 1мес

СЦЕНАРИЙ 1 Рассматриваю в виде отлета цены к поддержке треугольника.

Как известно, акции Лукойла одни из самых сильных акций на российском рынке, в чем мы особенно убеждаемся последние недели, однако, как и в индексе ММВБ, в них давно назрела новая волна коррекции, которую всё оттягивают и оттягивают, так и не давая бумагам нормально скорректироваться, даже несмотря на то, что сам индекс начал коррекцию еще в конце сентября. Давайте оценим ближайшие перспективы Лукойла, а также обратим внимание на важные события предстоящей недели.

С начала сентября, когда индекс ММВБ практически достиг моей основной цели падения рынка, уровня 2500 пунктов, о необходимом падении индекса к которой я предупреждал своих читателей еще с конца прошлого года, акции Лукойла вместе со всем рынком резко отскочили и пробили нисходящий канал, в котором падали с начала мая, как раз когда я начал активно шортить фьючерс на индекс в расчете на большую коррекцию рынка.

Выбравшись из нисходящего канала, Лукойл вернулся к сильной поддержке, уровню ₽6300, в качестве ее ретеста. Это произошло в пятницу, в день заседания ЦБ по ставке, когда регулятор решил повысить ее до 19%, после чего рынок начал резкий рост.

Индекс Московской биржи (MOEX) замер в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке, оно запланировано на 25 октября 2024 года. Лукойл 25 октября объявит дивиденды за 9 месяцев, Ozon Фармацевтика провела IPO (-3,95% после размещения), Минфин разместил ОФЗ, Биткоин пытается выйти из боковика, альткоины пытаются восстановится это и многое другое читайте в данном обзоре недели.

⭐Индекс Мосбиржи по итогам недели практически не изменился (рост составил 0,27%, в моменте рынок рос на 3,65%) и остановился на отметке 2751,9 пункта. 12 октября был последний день у нерезидентов для продажи ценных бумаг, но как мы видим на рынок сильно это не повлияло. Что же давит на рынок? Нефть уверенно снижается(-7,54%), на следующей неделе состоится заседание ЦБ где с вероятностью в 99% ставку повысят до 20% (главное, чтобы не выше). У многих компаний произошли дивидендные отсечки: ММК, Алроса, Евротранс, Газпром нефть.

Уже разобрал: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.