Quik Lua

Я самый ленивый трейдер.
Мне лень сделать несколько кликов, чтобы найти инструмент, открыть окно создания заявки, ввести данные… ох, я даже уже устал писать про этот процесс. А ещё же надо стопы расставить. А перед эти вообще понять, стоит ли соваться в этот рынок или посидеть на заборе.

Короче говоря, решил это дело оптимизировать, потому что типовая рутина меня печалит. Делал как надстройку над Quik. Сначала поэкспериментировал на lua. Ничего кроме культурного шока от этой затеи не получил.

Решил делать на python. Написал на C++ мост lua-python, который позволяет прокидывать именованные и анонимные колбэки туда-сюда. Потом ещё приделал hot-reload, чтобы после изменений в python коде ничего не перезапускать. Кровушки, конечно, они мне попили, эта троица: qlua, плюсы и питон.

В общем, что-то рабочее уже получилось:


Фичи:

• Деньги на споте и срочке показываются прогресс барами, учитывая ликвидную стоимость и ГО позиций
• Деньги на споте можно парковать и распарковывать в фонды ликвидности в один клик. Запаркованные деньги показываются на прогресс баре синим цветом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как отличить норм облиг от структурки?QUIK lua
пишу скрипт для квика по выбору/обработке облигаций
и нашел у ВТБ хренову тучу структурок которые торгуются ..
хотел было руками отфильтровать — но там много получается..
может кто знает — есть какой-то признак в свойствах облигации что она структурная, чтобы в скрипт вписать фильтрацию…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ivan Afonkin,
и если передалать так:
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VTyp...

Ivan Afonkin,
ОТВЕЧАЮ САМ СЕБЕ. Может кому то и пригодиться.
Победил вот как :
вместо
func = MA()
сделал так
func = MA()
func2 = MA()

а ниже

ma_1 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func2(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)

и всё заработало. Спасибо Форум.

Мужики, ХЭЛП.
Честно, мозг закипел. Решил тут воспользоваться уже прописанными Индикаторами от производителя из LuaIndicators. Но при их тес...

Ivan Afonkin,
и если передалать так:
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
т.е. расчет двух МА с разным периодом
снова всё ломается.
в чём причина?

Мужики, ХЭЛП.
Честно, мозг закипел. Решил тут воспользоваться уже прописанными Индикаторами от производителя из LuaIndicators. Но при их тестировании, выяснилось, что PSAR точно дает данные как на графике, а вот МА() — врет безбожно, причем так что ума не дам.
Вот короткий пример:

dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\LuaIndicators\\MA.lua")
dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\LuaIndicators\\PSAR.lua")

is_run = true

function main()

while is_run do

func = MA()

funcSAR = PSAR()

t_id = AllocTable()
AddColumn(t_id,1,«Price»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,2,«MA»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,3,«MA2»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,4,«SAR»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)

CreateWindow(t_id)
SetWindowCaption(t_id,«MA»)
ds = CreateDataSource(«SPBFUT», «IMOEXF», INTERVAL_H1)
sleep(500)
for i=1,ds:Size() do
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_1_1 = func(i-1, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)

TIME = ds:T(i).hour

SAR = funcSAR(i, {Step = 0.002, MaxStep = 0.2}, ds)

tmp=InsertRow(t_id,-1)
SetCell(t_id,tmp,1,tostring(ds:C(i)),ds:C(i))
SetCell(t_id,tmp,2,tostring(ma_1),ma_1)
SetCell(t_id,tmp,3,tostring(ma_1_1),ma_1_1)
SetCell(t_id,tmp,4,tostring(SAR),SAR)

end

sleep(10000)
end
end

function OnStop()
is_run = false
--DestroyTable(t_id)
return 1000
end
=======================================================================
Результат вычисления МА() за i и i-1 вообще с потолка, т.е. ma_1_1 совсем не равно предыдущему значению m_1. Да и просто m_1 — не равно значению с графика. А вот если убрать расчет ma_1_1, то m_1 — правильно расчитывается — совпадает с данными графика !!!
В чем подвох? и как победить ?

Скрипт для мониторинга крупных сделок: автоматизация процессов с QLua
В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua. 

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121. 

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.



— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дубликатор сделок QUIK-QUIK LUA

   В середине 2015-го года я сделал простую, но достаточно функциональную утилиту для копирования сделок на языке программирования QPILE, потому, как новый язык программирования QLUA тогда имел много багов и недоработок. Программа оказалась популярна среди частных управляющих, как альтернатива сервисам автоследования COMON, EasyMANi и пр.

   С течением времени появлялись новые пожелания по доработке существующего дубликатора. Однако, в связи с отсутствием возможности перестановки и удаления заявок на срочном рынке для языка QPILE, пришлось написать совершенно новую программу.

    Почти четыре месяца назад, 18 декабря, начал разработку новой программы для копирования сделок для QUIK. Предыдущую программу на QPILE я написал менее, чем за месяц. Сначала рассчитывал сделать за пару месяцев, но проект оказался сложнее раза в два, чем предполагал. Ушло более 100 часов работы над программным кодом. Потом, часов 10 на описание. Пишу программы не каждый день и в своё удовольствие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рассказ о том как написать свой индикатор в Quik
1. Сначала придумываем идею.
Ну, например, у нас будет какая-то загадочная кривая пересекаться с ценой и таким образом будет давать сигнал на покупку или продажу.
Делаем для нее функцию: my_function

Пример скрипта:

--[[
Название индикатора на русском для справки
--]]
Settings={
Name="my_ind",
prf=0, -- =1 - показать профит		
sign=0,	-- =1 - показать сигнал	
SLP = 1.0, -- стоплосс 
tar = 0.03, -- тариф %
Param=10, -- Параметр индикатора
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },					
					{  
                        Name = "TRIANGLE_DOWN",
                      

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рабочий код LUA для QUIK по расчету теор цены опциона на Мосбирже
Код взял с сайта bot4sale.ru/

Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!

LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Проверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый день. Помогите исправить код. Ошибок нет, но в списке индикаторов отсутствует,
— Название индикатора local IndicatorName = «L1m»


— Параметры индикатора
local Price = 0
— Тип цены (0 — Close)
local Length = 0
— Период
local barscount = 50
— Количество баров для расчета


--Коэффициенты для разных таймфреймов
local k1, k2, k3, k4 = 0, 0, 0, 0


— Буферы для хранения данных
local Buf0 = {}
— Основной буфер 1
local Buf4 = {}
— Основной буфер 2
local Buf1 = {}
— Буфер для невязки 1
local Buf2 = {}
— Буфер для abs невязки 1
local Buf3 = {}
— Буфер для цены 1
local Buf5 = {}
— Буфер для невязки 2
local Buf6 = {}
— Буфер для abs невязки 2
local Buf7 = {}
— Буфер для цены 2


— Функция для получения текущего таймфрейма
function getInterval()

— Получаем текущий таймфрейм графика

local interval = getParamEx(«TQBR», «SBER», «INTERVAL»).param_value
return interval

end


— Функция инициализации индикатора
function OnInit()

— Установка параметров в зависимости от таймфрейма

local interval = getInterval()
if interval == «M1» then
Length = 11; k1 = 0.1; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.5

elseif interval == «M5» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «M15» then
Length = 5; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.7

elseif interval == «M30» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «H1» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «H4» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «D1» then
Length = 6; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «W1» then
Length = 4; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

elseif interval == «MN1» then
Length = 3; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.9
else

— Если таймфрейм не распознан, используем значения по умолчанию

Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8

end


— Инициализация буферов
for i = 1, barscount do

Buf0[i] = 0
Buf4[i] = 0

Buf1[i] = 0
Buf2[i] = 0

Buf3[i] = 0
Buf5[i] = 0

Buf6[i] = 0
Buf7[i] = 0

end


— Логирование для отладки
message(«Индикатор инициализирован. Таймфрейм: »… interval)


return true
end


— Функция расчета индикатора
function OnCalculate(index)

if index <= 3 then return end


— Получение цены закрытия

local close_price = getPrice(index)


— Расчет скользящей средней

local ma = calculateMA(index)


— Расчет невязки

local def = ma — (Buf0[index + 1] or 0)

local prog = (Buf1[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf1[index + 1] or 0) — (Buf1[index + 2] or 0))

Buf1[index] = prog + (def — prog) / Length

local def1 = ma — (Buf4[index + 1] or 0)

local prog1 = (Buf5[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf5[index + 1] or 0) — (Buf5[index + 2] or 0))

Buf5[index] = prog1 + (def1 — prog1) / Length


— Расчет абсолютной невязки

local adef = math.abs(def)

local adef1 = math.abs(def1)

Buf2[index] = (Buf2[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf2[index + 1] or 0) — (Buf2[index + 2] or 0))

Buf6[index] = (Buf6[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf6[index + 1] or 0) — (Buf6[index + 2] or 0))


— Адаптивные параметры

local k5, k6, k7, k8 = 0, 0, 0, 0
if Buf2[index] ~= 0 then

k6 = math.abs((Buf1[index] or 0) / Buf2[index])

k5 = k1 * k6

k6 = k2 * k6
end

if Buf6[index] ~= 0 then

k8 = math.abs((Buf5[index] or 0) / Buf6[index])

k7 = k3 * k8
k8 = k4 * k8
end


— Расчет значений индикатора

local del = ma — (Buf3[index + 1] or 0)

Buf0[index] = (Buf3[index + 1] or 0) + del * k5

Buf3[index] = Buf0[index] + k6 * (Buf0[index] — (Buf0[index + 1] or 0))


local del1 = ma — (Buf7[index + 1] or 0)
Buf4[index] = (Buf7[index + 1] or 0) + del1 * k7

Buf7[index] = Buf4[index] + k8 * (Buf4[index] — (Buf4[index + 1] or 0))


— Отображение индикатора

AddLine(Buf0[index], «Buf0», RGB(255, 255, 255), 1, 1)
— Белая линия

AddLine(Buf4[index], «Buf4», RGB(0, 191, 255), 1, 1)
— Голубая линия

end


— Функция расчета скользящей средней

function calculateMA(index)

local sum = 0
for i = index — Length + 1, index do
sum = sum + getPrice(i)
end
return sum / Length
end


— Функция получения цены

function getPrice(index)
if Price == 0 then
return getClose(index)
— Цена закрытия
else
return (getHigh(index) + getLow(index)) / 2 — Средняя цена
end
end

Упрощаем инвестирование: Lua-индикатор для определения уровней на графиках QUIK!

Сегодня представляю вам свой Lua-индикатор для торговой платформы QUIK, который поможет вам визуализировать ключевые уровни сопротивления и поддержки на графиках.

Этот инструмент очень полезен, но правда в том, что уровни сопротивления и поддержки у каждого трейдера могут быть разными. Это значит, что алгоритм, который использует индикатор, — это лишь моя субъективная интерпретация!

Вы также можете адаптировать скрипт под свои требования — он открыт для редактирования!

Проверьте сами! Откройте любой график на любом таймфрейме, закройте глаза и нарисуйте «горизонтальную линию». Удивитесь, насколько точно вы определили уровень, когда откроете историю графика!

Лично я не трейдер в классическом смысле, а больше инвестор. Использую уровни только на недельном таймфрейме для ребалансировки своего портфеля.

Цветовая кодировка уровней:

— Зелёная линия — уровень поддержки.
— Красная линия — уровень сопротивления.
— Серая линия — предыдущий уровень, от которого идёт тренд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. Скрипт Lua для выгрузки истории котировок из Quik'а
Сайт finam.ru и mfd.ru перестали быть полезными для выгрузки истории котировок.
Это скрипт

-- График должен быть открыт в Quik'е хоть раз за сессию
Class = "SPBFUT" -- "CETS_MTL" "CETS"
SecId="BRK4" -- "NGJ4" "GLDRUB_TOM" "USD000UTSTOM" "SiZ3"
Intrvl = INTERVAL_H1 -- D1 -- M5
Header = "<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;"..
  "<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>"
Period = "60" -- Дневки - 0; W1, MN1 - недопустимо

function Log (i)
  local t = DS:T(i)
  local ymd = string.format ("%04d%02d%02d", t.year, t.month, t.day)
  if not (IniDt <= ymd and ymd <= FinDt) then return end
  local hms = string.format ("%02d%02d%02d", t.hour, t.min, t.sec);
  local str = string.format ("%s;%s;%s;%s;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%.0f\n"
    ,SecId, Period, ymd, hms
    ,DS:O(i), DS:H(i), DS:L(i), DS:C(i), DS:V(i))
  F:write (str)
end -- Log()

function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- lu,qc,tu
  ScriptDir, ScriptName = lu.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос по квику
Подскажите, кто пользуется скриптами в lua
При чистке dat и log а также при перезагрузке компьютера в таблице «Доступные скрипты» всё пропадает.
При сохранение руками в info wnd также данные этой таблицы не сохраняются.

Есть ли какие-то варианты сохранить данные скриптов в этой таблице?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Можно бесконечно долго смотреть на .. две вещи
… как растёт рублёвое золото GLDRUB_TOM и серебро SLVRUB_TOM.
Оказалось, что если с начала 2019 среднегодовой рост 20% и 23% соответственно, то с начала 2024 это уже 34% и 57% годовых. Серебро обгоняет золото.
Я даже для удобства написал для Quik'а скрипт на Lua

function OnInit (scriptPath)
  lu = require ("LuaUtil(lu)")
  ScriptDir, ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath)
  DataPath = ScriptDir .. ScriptName ..".dat"
  message (DataPath)
end -- OnInit()

function dtToStr (dt)
  return type (dt) ~= "table" and "nil" or
    string.format ("%4d.%02d.%02d", dt.year, dt.month, dt.day)
end

function main()
  os.execute ("notepad.exe ".. DataPath)
  dofile (DataPath)
  DS, err = CreateDataSource (ClassCode, SecCode, INTERVAL_D1)
  if not DS then
    message ("err\n".. err)
    return
  end
  local ini, fin = 1, DS:Size()
  for i = 1, fin do
    local dt = dtToStr (DS:T(i))
    if dt >= IniDate then
      ini = i
      break
    end
  end
  local finPrice = DS:C(fin)
  local finDate  = DS:T(fin)
  local iniPrice = DS:C(ini)
  local iniDate  = DS:T(ini)
  local iniTime = os.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Программисты Lua!
Во- первых с праздником!
Во-вторых, очень нужна помощь.

Отправка из квика в телеграм канал оповещения.
На Lua.
На php знаю как а на луа опыта нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эврика! Зачем кодировать сложно, когда можно просто
До сих пор для ввода данных в скриптах Quik Lua я использовал библиотеку IUP. Довольно громоздкая процедура только для того, чтобы получить фиксированные значения переменных. Но если эти значения никак не опираются на внутренние таблицы Quik'а, для их ввода проще использовать вызов текстового редактора. Например вот так

local dp = glb_ScriptDir… glb_ScriptName ..".dat"
os.execute («start /w /b notepad »… dp)
dofile (dp) — Data

...

Сначала редактируем значения переменных скрипта, затем загружаем их в память.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестору: Структурируйте свой портфель с помощью нового Lua-скрипта для QUIK


Как опытный инвестор, вы знаете, что эффективное управление портфелем — ключ к успеху на финансовых рынках. Представляю вашему вниманию новый Lua-скрипт для пользователей торговой платформы QUIK, который поможет вам структурировать свой инвестиционный портфель и отслеживать все необходимые данные в удобном интерфейсе.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создание Торговых Стратегий с Помощью ИИ: Легче, Чем Печь Блины
Алгоритм субботняшний

1) Зайти на chatgpt.com/

2) Написать вопрос



3) Получить ответ

-- Настройки
SEC_CODE = "SBER" -- Код инструмента
CLASS_CODE = "TQBR" -- Код класса инструмента
SHORT_MA_PERIOD = 10 -- Период короткой скользящей средней
LONG_MA_PERIOD = 50 -- Период длинной скользящей средней
QTY = 1 -- Количество лотов

-- Переменные
short_ma = {}
long_ma = {}
prices = {}
position = 0 -- Текущая позиция: 0 - нет позиции, 1 - лонг, -1 - шорт

-- Функция для расчета скользящей средней
function calculate_ma(prices, period)
    local sum = 0
    for i = #prices-period+1, #prices do
        sum = sum + prices[i]
    end
    return sum / period
end

-- Функция для обработки новых тиков
function OnAllTrade(alltrade)
    if alltrade.sec_code == SEC_CODE and alltrade.class_code == CLASS_CODE then
        table.insert(prices, alltrade.price)
        if #prices >= LONG_MA_PERIOD then
            table.insert(short_ma, calculate_ma(prices, SHORT_MA_PERIOD))
            table.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автоматизированная тепловая карта рынка: скрипт Lua для QUIK
Данный скрипт, разработанный на языке программирования Lua для терминала QUIK, представляет собой тепловую карту рынка российских акций. Основные функциональные возможности программы:
 
1. Сортировка данных:

— По временному интервалу
— По алфавиту
— По процентному изменению от предыдущего закрытия свечи на выбранном интервале



    — По капитализации компании



Авто-репост. Читать в блоге >>>

QUIK lua помощь нужна
можно ли в lua прописать сортировку в таблице?
скажем мне нужны ТОЛЬКО заявки по покупкам, и если несколько покупок по одной бумаге, то отсортировать и их?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый вечер. Кто-нибудь может мне дать ссылку на пример qlua скрипта для Квик с работой советника с индикатором Fractals. github.com/OlegBirykov/ParabolicSAR/blob/master/library.lua — здесь я нашёл интересный пример на Parabloic SAR и RSI

Скрипты Lua в Quik'е могут строить свою доску опционов - как от Мосбиржи
В скриптах напрямую доступны все данные Quik'а, кроме греков с доски опционов. Но есть возможность рассчитывать их по формуле Блэка-Шоулза, исходя из доступных значений базы, страйка, дюрации и волатильности.
Чтобы удостовериться в совпадении греков с доски и расчётных, пришлось в скрипте отваять на Lua C API сервер DDE для приёма экспорта от доски опционов. И вот картинка

Разница в самом главном Греке — Дельте — менее 1%.
Через Lua в Quik'е доступны все возможности Windows.

local Titles, Entries, Desk = {}, {}, {}
local Wn1_Hndl
local Wn1_Field1, Wn1_Field2, Wn1_Field3, Wn1_Field4, Wn1_Field5
   = "Код CALL", "Страйк", "Дельта CALL", "Дельта расч", "Теор. расч"
   
function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- qc, lu, tu
  blk = require ("BlackScholes(blk)")
  glb_ScriptDir, glb_ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath)
  message (glb_ScriptName .." started")
  server = require ("OptionDesk")
end -- OnInit()

function OnStop (signal)
  if Wn1_Hndl then DestroyTable (Wn1_Hndl) end
  StopFlag = true
  return 1000 -- 1 sec
end

local function ShowWin (cols)
  for k = 1, #Desk do
    local calCode = Desk[k][Entries[Wn1_Field1]]
    if calCode:sub (3,3) == "0" then
      calCode = calCode:sub (1,2) .

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Qlua: работа со сделками, позициями и денежными лимитами. Часть 2.

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доска опционов Quik'а пробита через Lua скрипт!
Эта доска — единственное, к чему нет прямого доступа из скрипта. Пришлось мастерить DLL с помощью Lua C API.
Для чего она мне нужна в скрипте, пока не знаю. Но интересно будет посмотреть, насколько различается  дельта по Блэку-Шоулзу от дельты на доске.
Ещё осталась заковыка, что вывод в скрипт с доски по DDE зависает на кнопке «Остановить вывод». Нормально остановить можно только через кнопку «Отменить» и затем «Остановить» в диалоге «Доступные скрипты».
В чём тут засада?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Qlua: статус файла.
Иногда бывает необходимо учесть в программе, что файл с которым собираетесь работать отсутствует, занят другой программой или пуст.

Для проверки наличия файла я использую функцию, которую сам когда-то нашел в сети, она возвращает размер файла в байтах, если файл существует и nil если не найдет его.



Проверить занят ли файл, а также проверить что он не пустой можно следующей функцией:


Авто-репост. Читать в блоге >>>