Под прошлыми постами спрашивали: кому платить, машине или человеку?

Признаюсь, мы делали с машиной это вместе: Я и машина, которая считала, пока я пил кофе и делал вид, что всё под контролем.

Ответ на вопрос «кому платить» оказался неожиданным. Платить вообще не за что.

Мы честно посчитали связку Bybit и MEXC. Одна биржа опережает другую на десятые доли секунды, направление угадывается в 70% случаев — красиво, хоть в презентацию. А потом приходит комиссия и забирает всё. Не «почти всё», а с запасом. Единственное, что приносило деньги, — фандинг, и то на уровне «на кофе хватит, на второй уже нет».

И вот тут машина повела себя честнее многих аналитиков. Она не стала рисовать ещё сто индикаторов, чтобы найти тот, что «точно сработает». Она спросила: зачем считать то, что по устройству отдаёт меньше, чем берёт?

Я долго думал, что ответить. Не придумал.

Поэтому машина ушла считать звёзды. Взяла открытые данные спутников и телескопов и без подсказок, глядя на сырые цифры, сама нашла:

( Читать дальше )

В первой части я написал, что сканер находит на 10–60 минутах идеи с результатом «+0,2–0,5% за сделку после комиссий». Это была ошибка. Здесь проверка одного вопроса: несёт ли отбор сканера хоть какую-то информацию о будущем.

Данные: 11 монет, спот и фьючерсы Bybit, Binance, MEXC, снимки каждые 0,1 с, 5–19 октября. Исполнение: задержка 800 мс, худшая цена, комиссия тейкера (на фьючерсах 0,10–0,11% за круг). Интервалы — 95%, кластерный бутстреп (сделки одной монеты в одном окне времени зависимы).

Проверка 1. Неделя на бумаге

761 сделка автопилота, 12–19 октября. Сканер обещал в среднем +0,22% на сделку. Получилось −0,054% [−0,126; +0,018], итог −46,6 $.

Убыток по одной неделе не доказан: ноль внутри интервала. А вот обещание опровергнуто.

Откуда был плюс до комиссий: корреляция результата сделки с движением остальных 10 монет за то же время — 0,875 (R² = 0,77). Неделя падала, шорты дали +0,16% [+0,02; +0,30], лонги около нуля. Остаток после вычета рынка: −0,044% [−0,083; −0,008]. То есть автопилот на деле ставил на направление рынка, а 10–20 одновременных позиций по коррелированным монетам были одной ставкой.

( Читать дальше )

 

Сразу скажу, что я разработчик сервиса, о котором пойдёт речь, ссылка будет в конце. Но пост о другом — о том, что показали данные, когда я попробовал честно проверить, на чём можно заработать на криптобиржах. Многое оказалось неприятным. 
**Что я сделал**
Система следит за 11 монетами (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, ADA, LINK, AVAX, SUI, LTC) на споте и фьючерсах Bybit, Binance и MEXC — это 66 рынков. Лучшие цены и объёмы снимаются каждые 0,1 секунды. Поверх этого — перебор стратегий: импульс, откат, «догоняющий» рынок, разрыв цен между биржами. Шесть таймфреймов, от секунд до часа, разные выходы: по времени, лимитом, следящим стопом. За один пересчёт проверяется около 288 тысяч вариантов.
Главное, на что ушло время, — модель исполнения. Почти все бэктесты, которые я видел, исполняют сделку по идеальной цене в момент сигнала. Здесь:
— ордер доходит до биржи через реальную задержку (замер связи с биржей); — исполнение по **худшей** цене за время, пока биржа присылает обновление (у MEXC фьючерсов это пачки примерно по 0,2 с);

( Читать дальше )