шорт Nasdaq усилил. 
операция по 4часам, но вообще чего-то там зреет покрупнее. Ниже 3600 Nasdaq100 быки явно нервничают.

по РФ возобновил шорты фьюча на РТС. всплески вверх хеджирую лонгом сбера.

в целом жду что из зоны 115-117 отвалимся на на 105-104. Это при нейтральном новостном и внешнем фоне, просто в рамках болтанки.
Перевернутая голова-плечи как-то загасилась походу.

Вообще шансы у новостного фона стать негативным велики, но это уж экстра -мани будут.

РФ рынок достаточно крепкий (или безразличный) оказался в целом.
3 марта было трудно представить что месяц будет кончаться около 1200 ртс, а вот же..
Если все-таки вверх — то точно лонг Сбер.

 

© Interfax 14:44 24.03.2014
РОССИЯ-ИНВЕСТОРЫ-CDS
Инвесторы доверяют России меньше, чем Коста-Рике

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Инвесторы в марте верят в российские активы
меньше, чем в рынки Коста-Рики и других стран с «мусорным» уровнем суеренных
рейтингов: стоимость страховки от неисполнения суверенных обязательств
(кредитные дефолтные свопы, CDS) России подскочила до 10-месячного пика в 278
базисных пунктов (б.п.), сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, котировки CDS на российские бумаги сейчас выше, чем для
стран с рейтингом от S&P на три ступени ниже.
Если исходить из цены кредитных дефолтных свопов, Коста-Рика и Гватемала
являются более надежными заемщиками, хотя валовой внутренний продукт обеих стран
составляет лишь около 5% ВВП России и они не располагают существенными
золотовалютными резервами. Застраховать бумаги Венгрии, испытывающей серьезные
финансовые проблемы, или Португалии, едва оправившейся от долгового кризиса,
также можно дешевле, чем российские.
Даже Нигерия, которую отделяют от российского уровня рейтингов сразу три
ступени, в данный момент пользуется большим доверием инвесторов.
В ходе торгов в понедельник котировки 5-летних CDS на российские
гособлигации опустились до 268 б.п. С начала марта они выросли на 77 б.п., тогда
как в мае 2013 года достигали рекордно низких 128 б.п.
На прошлой неделе рейтинговые агентства рейтинговые агентства Standard
& Poor's и Fitch Ratings пересмотрели свои прогнозы по российскому
суверенному рейтингу на негативный со стабильного, подтвердив при этом оценку
«BBB», которая находится на второй снизу ступени инвестиционного уровня.
Присоединение Крыма может ускорить отток капитала и ослабить «и без того
стагнирующую экономику» страны на фоне усиления санкций со стороны США и
Евросоюза, сообщило S&P.

По РФ рынку: шорты так и держу, все отскоки пережидаю с хеджем в виде лонга по сберу.
Шорты  удалось нарастить до 2\3 от полного примерно.

В целом по индексу и особенно по сберу нарисовалась перевернутая голова-плечи, да и оборот подтверждает.
Фигура разворотная — так что если пойдет в реализацию, шорты закрою.
Но на уровне чутья все смотрится вниз, не говоря уж о новостях ))

Если фигуру рынок поломает — будет хороший рывок вниз.

По мировым рынкам — сценарий роста постепенно обламывается. Пока есть шорт по 4Н Nasdaq, по дневкам продолжается колбаса. 
 

Услышал новую тему бычью — теперь рынок будут покупать не нерезы (куда там), и даже не ВЭБ (ему бы Сочи переварить).

А сами компании, активно проводить buyback.

Да, у компаний-то проблем нет.
Вон глава совдира Газпрома уже показал пример подобного патриотизма недавно )) 

ну посмотрим 

пока пошла только первая инфа по санкциям.
очень поздно, и очень… хило.
закрыть въезд каким-то 20ти полтикам второго эшелона… и это все?

тут надо не с Ираном\Ираком сравнивать, а с 2003-2004м годом.
когда ходора арестовали, были похожие ожидания реакции.
в итоге ни-че-го. а рынку кинули либерализацию акций Газпрома, и он проглотил «аннексию» Юкоса не поперхнувшись.
Впрочем тогда были совсем другие перспективы по макроэкономике РФ.


 Шорты по РФ все держу, захеджировал лонгом Сбера.
Если экономических санкций не будет, Сбер и на 90 гэп закроет в приливе патриотизма, чего уж ))

Смотрим дальше.

ps

мда, итальянский МИД проговорился что визовые ограничения ЕС на 6 месяцев всего.
смешно. 

Citi on Russky bonds: «we see sellers from locals and offshore clients along the whole curve; liquidity is low.»

US Sec. of State Kerry: If Crimea referendum goes ahead, will be 'serious series of steps' Monday from US, Europe against Russia — @Reuters


Пройдет референдум — будут санкции.
Завтра Керри на встрече с Лавровым видимо их и озвучит списком.

Посколько рынок сильно новостной сейчас, логично валиться завтра на ожиданиях, а в понедельник уже по обстановке. Кто-то и купит по факту, кто-то шорты пофиксит.

Цели по ртс 950, 750 на сейчас.
Среднесрочно цели  - по развитию событий.  

по комодам держу шорт нефть  (light).
операция по 4 часам, но есть потенциал перевести на дневки и подержать среднесрочно.
по неделькам картина шортовая, на РФ реакции мало, да и ставка.


по индексам пустой, DAX отработал 4H четко по лану, но к сожалению без меня.

главная задача — взять хороший лонг по Nasdaq, весна там будет жаркой.
на той неделе ставка ФРС очередная.

 

www.bespokeinvest.com/thinkbig/2014/3/11/investors-move-into-ukraine-out-of-russia.html

глобальные инвесторы выбрали интересную тактику.
статья конечно не показательная, не от Blackrock чай, но думаю настрой отображает реалистично.

ps

знаю как минимум один  фонд, который сократил присутствие в РФ практически до нуля, но с началом событий вернулся отжать даун-тренд.

по РФ шорты держу и чуть нарастил.
собственно дипломатическое решение сорвалось за выходные.
Россия гнет свою линию, Запад свою. Керри даже не приехал.
Сегодня было совещание по санкциям в Лондоне, ждем новостей до конца недели.

По западным рынкам оказался в кэше по 4 часам на индексах, а по дням не удалось зайти в среднесрочный лонг — не дали хороших цен.

Комоды как-то все затаились. Только кофе пошел выше 200, просто вау.
Сахар тоже силен, но в него непросто зайти, колбасит.

Общее настроение — вверх.