Закрытие позиции по купленным путам

есть небольшая проблема по фиксации прибыли на купленных путах 52 страйка br-6.17
Понятное дело, что в деньгах уже никакой ликвидности 
Вариант через синтетику: Шорт Колл 52 & лонг фьючерсы (но тут уже идёт нехватка ГО), так как надо брать с одинаковым количеством и колл и фьючей.  
какие есть варианты фиксации? квк закрыть? Может поэтапно сбрасывать? Но как, пока не пойму 

Как считать коэффициент дней до экспирации?

    • 25 февраля 2017, 18:49
    • |
    • stiphen
  • Еще

Много где видел обычный расчет: DTE/365 (обычные дни, включая выходные)
Однако встречаются и такие дроби, как DTE/252 & DTE/250 (исключая выходные и праздники)
Как считать более корректно, ведь цена опциона будет зависеть от подхода расчета? 
И стоит ли включать risk free rate (безрисковую ставку), и если стоит, то какое значение указывать? Так как стоимость опционов Колл растет с повышением ставки, а на путах падает (и наоборот). 


Улыбка волатильности Сбербанка

    • 08 февраля 2017, 23:57
    • |
    • stiphen
  • Еще

 

Добрый вечер. Вопрос простой — говорит ли о чем-то улыбка волы за 7 дней до экспиры? 
Считается ли нормальной задранная правая часть?
Или пора покупать на все? 
Зеленые 8 фев, голубые 6 фев
































По позициям 19000 колл ОИ ~21к / 15000 пут ~21к



теги блога stiphen

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн