комментарии Стратегия пассивного инвестора на форуме

Инвестиционная привлекательность акций Красноярскэнергосбыт

Инвестиционная привлекательность компании Красноярскэнергосбыт💦 (5 место в моем инвестиционном портфеле 7 %)💰

Капитализация: 223,93 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 26,4 % в год; CAGR за 5 лет — 29,3 % в год; CAGR за 3 года — 34,3 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️

Цена акции: 24,46 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 22,2 руб. ( — 9 %); SMA200 – 18,68 руб. ( — 24 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 5,33; среднее по отрасли – 14,53. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,17. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Лукойл



Инвестиционная привлекательность компании Лукойл🛢️ (9 место в моем инвестиционном портфеле 5 %)💰

Капитализация: 47 220 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): за 10 лет (CAGR) — 16,1 %, за 5 лет (CAGR) — 13,4 %, за 3 года (CAGR) — 14,2 %. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %, CAGR 5 лет — 19,0 %, CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно привышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %, CAGR 5 лет — 2,8 %, CAGR 3 года — 15,6 %). ✔️

Цена акции: 5 357 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 5 662 руб. ( + 6 %); SMA200 – 6 091 руб. ( + 14 %). Вывод: На данный момент акция торгуется ниже средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 6,6; среднее по отрасли – 8,5. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,06. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доработанные расчеты по акциям Сбербанк-п



1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 23,2 %, за 5 лет (CAGR) — 11,6 %, за 3 года (CAGR) — 24,4 %. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %, CAGR 5 лет — 19,0 %, CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно привышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %, CAGR 5 лет — 2,8 %, CAGR 3 года — 15,6 %).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность Золота



Инвестиционная привлекательность Золота👑

Доходность
• CAGR (3 года) — 35,9%, что указывает на очень высокий среднегодовой рост за последние 3 года, вероятно, из-за значительного ценового роста на фоне глобальных кризисов и ослабления валют.
• CAGR (5 лет) — 19,0%, рост остаётся устойчивым, но уже более умеренным.
• CAGR (10 лет) — 14,9%, то есть золото исторически показывает стабильную, но не экстремальную доходность на длительном горизонте.

Волатильность
• Среднеквадратическое отклонение за 3, 5 и 10 лет находится в диапазоне 15–24%, что означает средний уровень риска (волатильности) для товара, торгуемого на сырьевом рынке.
• Волатильность немного увеличивается на среднем горизонте (5 лет — 23,9%), предполагая периоды повышенной неопределённости.

Коэффициент вариации
Норма для “надежного” актива — 0,33.
Фактические значения:
• 3 года — 0,4,
• 5 лет — 1,3,
• 10 лет — 1,4.  
Это говорит о том, что при увеличении горизонта риск на единицу доходности растёт — золото становится менее предсказуемым в долгосрочной перспективе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Россети Центр и Приволжье



Инвестиционная привлекательность компании Россети Центр и Приволжье💡 (2 место в моем инвестиционном портфеле 14,5 %)💰

Капитализация: 865,45 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 25 % в год, CAGR за 10 лет — 29,9 % в год ✔️

Цена акции: 0,5816 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 0,95 руб. Рост цены: + 63 % от текущих 0,5816 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 0,50 руб. ( — 14 %); SMA200 – 0,43 руб. ( — 25 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 3,63; среднее по отрасли – 14,51. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,16. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Лента



Инвестиционная привлекательность компании Лента🏪 (12 место в моем инвестиционном портфеле 1 %)💰

Капитализация: 3 217 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 4 года — 22,1 % в год, ✔️

Цена акции: 2 136 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 2 506 руб. Рост цены: + 17 % от текущих 2 136 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 1 848 руб. ( — 13 %); SMA200 – 1 525 руб. ( — 29 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 8; среднее по отрасли – 36. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,03. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Красноярскэнергосбыт



Инвестиционная привлекательность компании Красноярскэнергосбыт💦 (5 место в моем инвестиционном портфеле 7 %)💰

Капитализация: 223,93 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 29,3 % в год, CAGR за 10 лет — 26,4 % в год ✔️

Цена акции: 22,84 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 26,06 руб. из расчета прогнозного дивиденда на 2026 г. — 2,41 руб. на акцию и безрисковой доходности 14,58 %. Рост цены: + 14 % от текущих 22,84 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 21,77 руб. ( — 5 %); SMA200 – 18,82 руб. ( — 18 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 5,33; среднее по отрасли – 14,53. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,17. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Сбербанк



Инвестиционная привлекательность компании СБЕРБАНК-П🏦 (1 место в моем инвестиционном портфеле 23 %)💰

Капитализация: 88 319 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 11,6 % в год, CAGR за 10 лет — 21,1 % в год ✔️

Цена акции: 302,38 руб.💵

Справедливая цена акции: 328 руб. из расчета прогнозного дивиденда на 2026 г. — 37,04 руб. на акцию. Потенциал роста цены: + 8,6 %✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 298,75 руб. ( — 1 %); SMA200 – 301,99 руб. ( 0 %). Вывод: На данный момент акция торгуется в пределах средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 4,1; среднее по отрасли – 6,7. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,24. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Центр Международной торговли



Рассматриваемый актив: Центр международной торговли-префы

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 11,5 %. Вывод: Результат ниже эталона — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %). Доходность акций ЦМТ-п превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 11 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 31 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (31 %) к CAGR (11,5 %) и равен примерно 2,7. Вывод: Риск инвестирования в акции ЦМТ ВЫШЕ среднерыночного риска (2,7 против 2,4 соотвественно, также уступают золоту 1,4).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Банк Санкт-Петербург



Рассматриваемый актив: БСПБ🏦

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 27,3 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %). Доходность акций БСПБ превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 11 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 73 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (73 %) к CAGR (27,3 %) и равен примерно 2,7. Вывод: Риск инвестирования в акции БСПБ ВЫШЕ среднерыночного риска (2,7 против 2,4 соотвественно, также уступают золоту 1,4).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Мать и Дитя



Рассматриваемый актив: Мать и Дитя👩‍🍼

1. Среднегодовая доходность за 5 лет (CAGR) — 30,9 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 5 лет — 19 %). Доходность акций Мать и Дитя превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 5 лет MCFTRR — 2,8 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 51,1 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (51,1 %) к CAGR (30,9 %) и равен примерно 1,7. Вывод: Риск инвестирования в акции Мать и Дитя ниже среднерыночного риска (1,7 против 2,4 соотвественно, но уступают золоту 1,4).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Ленэнерго-п



Рассматриваемый актив: Ленэнерго-п💡

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 42,7 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %). Доходность акций Ленэнерго-п превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 11 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 83,9 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (83,9 %) к CAGR (42,7 %) и равен примерно 2,0. Вывод: Риск инвестирования в акции Ленэнерго-п ниже среднерыночного риска (2,0 против 2,4 соотвественно, но уступают золоту 1,4).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Татнефть-п

Рассматриваемый актив: Татнефть-п🛢️

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 23,5 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность акций Татнефть-п превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 8,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 56,4 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (56,4 %) к CAGR (23,5 %) и равен примерно 2,4. Вывод: Риск инвестирования в акции Татнефть ниже среднерыночного риска (2,4 против 3,0 соотвественно, но уступают золоту 1,1). Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 2,4 % шума. Все же отметим что коэффициент вариации 2,4 отражает высокую относительную изменчивость, доходности по сравнению со средним значением. Такой разброс данных делает прогнозирование ненадежным.

3. Коэффициент Шарпа — 0,3. Показывает эффективность инвестиций, измеряя избыточную доходность портфеля над безрисковой ставкой на единицу риска, выраженного через стандартное отклонение (Справка: Ниже 1: низкая эффективность, риск не окупается полностью; 1-2: приемлемый уровень, хорошая доходность за риск; выше 2: отличный показатель, высокая риск-скорректированная доходность).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций ФосАгро

Рассматриваемый актив: ФосАгро🚜

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 17,5 %. Вывод: Отличный результат на уровне эталона — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность акций Фосагро превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 8,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 25,6 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (25,6 %) к CAGR (17,5 %) и равен примерно 1,5. Вывод: Риск инвестирования в акции Фосагро существенно ниже среднерыночного риска (1,5 против 3,0 соотвественно, но уступают золоту 1,1). Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 1,5 % шума. Все же отметим что коэффициент вариации 1,5 отражает высокую относительную изменчивость, доходности по сравнению со средним значением. Такой разброс данных делает прогнозирование ненадежным.

3. Коэффициент Шарпа — 0,4. Показывает эффективность инвестиций, измеряя избыточную доходность портфеля над безрисковой ставкой на единицу риска, выраженного через стандартное отклонение (Справка: Ниже 1: низкая эффективность, риск не окупается полностью; 1-2: приемлемый уровень, хорошая доходность за риск; выше 2: отличный показатель, высокая риск-скорректированная доходность).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия пассивного инвестора, среднегодовая доходность была рассчитана с учетом выплаченных дивидендов?

Хоха51, да, конечно

Инвестиционная привлекательность акций Транснефть

Рассматриваемый актив: Транснефть🏭

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 2,1 %. Вывод: Плохой результат существенно ниже эталона — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность акций Транснефть существенно ниже среднерночной доходности рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 8,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 36,1 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (36,1 %) к CAGR (2,1 %) и равен примерно 17,1!!! Вывод: Риск инвестирования в акции Транснефть существенно выше среднерыночного риска (17,1 против 3,0 соотвественно). Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 17,1 % шума. Отметим что коэффициент вариации 17,1 отражает высокую относительную изменчивость, доходности по сравнению со средним значением. Такой разброс данных делает прогнозирование ненадежным.

3. Коэффициент Шарпа — (-0,1). Показывает эффективность инвестиций, измеряя избыточную доходность портфеля над безрисковой ставкой на единицу риска, выраженного через стандартное отклонение (Справка: Ниже 1: низкая эффективность, риск не окупается полностью; 1-2: приемлемый уровень, хорошая доходность за риск; выше 2: отличный показатель, высокая риск-скорректированная доходность).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Лукойл



Рассматриваемый актив: Лукойл🛢️

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 19,5 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность акций Лукойл превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 8,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 37 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (37 %) к CAGR (19,5 %) и равен примерно 1,9. Вывод: Риск инвестирования в акции Лукойд существенно ниже среднерыночного риска (1,9 против 3,0 соотвественно, но уступают золоту 1,1).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Ставропольэнергосбыт-п



Рассматриваемый актив: Ставропольэнергосбыт-п

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 41,2 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность акций Ставропольэнергосбыт-п превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 8,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 82,1 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (82,1 %) к CAGR (41,2 %) и равен примерно 2,0. Вывод: Риск инвестирования в акции Ставропольэнергосбыт-п существенно ниже среднерыночного риска (2,0 против 3,0 соотвественно, но уступают золоту 1,1).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность индекса полной доходности MCFTRR



Рассматриваемый актив: MCFTRR
MCFTRR представляет собой Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций).
1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 8,6 %. Вывод: Показатель не превосходит эталон — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность не превышает типичные рыночные показатели (в районе 10 %) для многих акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций Россети Центр и Приволжье



Рассматриваемый актив: Россети Центр и Приволжье

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 30,1 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 18,5 %). Доходность превышает типичные рыночные показатели (в районе 10 %) для многих акций.

2. Среднеквадратическое отклонение — 57,9 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (57,9 %) к CAGR (30,1 %) и равен примерно 1,9. Вывод: Высокий риск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>