ksand: блог

rss

по

Блоги: личный (2) | открытые (0) | корпоративные (0) | все (2)

Клиентоориентированный Альфа-банк

    • 08 августа 2019, 17:57
    • |
    • ksand
  • Еще

Заказал дебетовую Альфа-карту, до этого с банком не имел отношений.


После активации меня ждал небольшой сюрприз)



Клиентоориентированный Альфа-банк
Клиентоориентированный Альфа-банк

( Читать дальше )

Мой способ учета склейки истории фьючерсов

    • 12 декабря 2018, 10:48
    • |
    • ksand
  • Еще

 

Всем привет! Не судите строго, это мой первый пост на смартлабе, да и в принципе в интернете.
Я занимаюсь разработкой и тестированием торговых стратегий довольно продолжительное время. Ну и, собственно, хочу поделиться идеей, может кому-то поможет.
Для корректного бэктеста нужно выполнять ряд условий, чтобы приблизить работу алгоритма к реальной торговле. Эти условия могут отличать в зависимости от типа алгоритма и его особенностей(в плоть до, так называемого, заглядывания в будущее), но есть и общие, как, например, учет склейки исторических данных фьючерсных контрактов. Есть много способов склейки, которые описаны и на смартлабе в том числе, все это легко гуглится. Каждый делает как считает правильным, я ленивый и пользуюсь финамовской склейкой.
Если это не интрадей, то нужно в логике учесть гэпы склейки. Для учета экспираций я закрываю позицию на старом контракте и переоткрываю на новом, но, так как большинство стратегий индикаторных, либо зависящих от ценовых уровней, 1-2-3 сделки на новом контракте происходили некорректно, какие-то в плюс, какие-то в минус,

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW