Это неловкое чувство, когда прожженый спекулянт пытается хотя бы от части стать инвестором. И все-таки стараюсь, а помогают мне тут советы старины Уоррена Баффета. Сегодня этому выдающемуся человеку исполнилось 83 года.





От души поздравляем! Долгих лет.

Happy Bithday, Mr. Buffett!   

Уже не первый год собираю паттерны возможных движений на ри, при различных ситуациях и начальных условиях.


Сейчас картинка выглядит однозначно — ВВЕРХ. 

Какой набор признаков мне об этом говорит:
1. Выкупают RI с резким ростом ОИ, при этом заметны «проливы», на которых из стопов выкидывают тех, кто так же пытается набрать небольшой лонг.
2. Активно скупают некоторые акции (везут на хаи, чтобы удержать рынок), при этом другие акции прижимают к противоестественным лоям. В 90% случаях это используеся для того, чтобы затем устроить мощнейший шорт-сквиз, используя перепроданные акции. Вот пример одной из прошлых экспираций.



( Читать дальше )

Нефть — упала.
Евро/рубль почти на 1% упал сегодня, есть куда вернуться.
Ри вечером оттеснили к лою.


Ждем утром прорыв в паре доллар/рубль.     

Японская йена подходит к уровню, от которого возможен сильный рывок.

Не смотря на относительную слабость доллара в паре euro/usd, японская йена продолжает ослабевать. Из среднесрочных причин для дальнейшего роста я вижу следующие.
Уровень японского фондового рынка, а так же экономические показатели пока далеки от целевых для японского ЦБ, как следствие стоит ожидать дальнейшей «смягчающей» активности с его стороны.
В то же время валюты развивающихся стран претерпевают сильнейшее падение, что совершенно не способствует игре против доллара. Кроме того, центральные банки этих стран пытаются сдержать ослабление своих валют, тогда как в Японии ситуация противоположна.
Гадания покруг сворачивания QE3 так же могут послужить импульсом для роста доллара, по крайней мере против усиленно сопротивляющегося Евро.

Из краткосрочных драйверов выделю выступление главы японского центробанка на симпозиуме в Джексон Хоуле. В отсуствие ключевых фигур от ФРС, внимание спекулянтов может быть прикованно именно к его речи.

Собственно продал немного йены. Хотя спреды на Forts далеки от идеала. Цель и стопы — в заивсимости от состояния пары E/D.

Тимофей, Вы подали отличную идею. Действительно, анализ знаков масонов, наверное, и есть тот самый биржевой грааль. Корреспонденты Investtalk.ru присоединяется к поиску Знаков Масонов!



( Читать дальше )

Вчера коллега отправил мне скриншот своего нефтяного скальпинга, что побудило меня написать о нефти. Сегодня ситуация повторилась.

Во-первых, что мы видим на графиках нефти? Лайт ежедневно мотается между небом и землей (хотя на дневном графике видно, что он в открытом космосе. Это нужно учитывать, как показатель высокой волатильности). При этом Brent по большей части не желает повторять такие подвиги, игнорируя большую часть потуг Light'a. Это сильно затрудняет опреление тренда. Зато, как говорят некоторые, открывает простор для скальпинга.

Моя точка зрения такова: пока в нефти нет четкого напралвенного тренда, есть тренд на сужение спреда.
Вывод номер один: долгосрочные позиции сейчас не катят, разве что игра в сужение спреда.
Далее: лайт мотается очень здорово, что делает его более привлекательным для спекулянтов-интрадейщиков.

В отличае от знакомых, меня больше привлекает трейдинг РИ. Не могу не задаться вопросом, как это все влияет на текущий рынок? Сегодня вечером был дан однозначный ответ, что почти никак. Похоже, нефть в текущем коридоре потеряла влияние на наш рынок. Чтобы оно вернулось, нужен выход Brent за 100\110.

( Читать дальше )

Знакомый трейдер кинул красивую картинку, как он скальпирует нефть на отскоке.  Это здорово, но что можно сказать о долгосрочной перспективе? Несколько раз пытался сыграть на пробой 110$ сверху, в итоге цена туда так и не пошла. Так же было и снизу, игра на пробой 100$ — неудачно.
Спред между сортами то сужается, то расширяется, а выраженный тренд очевидно отсутствует.

Так когда ждать выхода из коридора, чтобы движение составило хотя бы 7-10%? Такое, на котором можно аккруатно зайти и спокойно выйти, а не от «лоя в моменте» до «пика в моменте». По-моему, наиболее вероятно увидеть такое движение после сентябрьского заседания ФРС. Правда, куда это движение будет — пока загадка. Судя по опыту прошлого «шокового» заседания, когда евро упал на 2%,  после завершения выступления Бернанке будет достаточно времени для формирования позиции в нефти. В прошлый раз вечерние падение составило всего-лишь 1$, увеличившись до 6$ за несколько дней.

p.s. x.x

Друзья, последние недели меня терзает одно острое желание. Хочется взять свое депо, и перевести его в валюту. (Причина этого желания — разговор отдельный и большой). Вся беда в том, что депо мне требуется в рублях, чтобы торговать на фортс.

Как бы я мог одновременно удовлетвоить оба эти желания? Очевидно, хедж с помощью Si хорош только на коротком промежутке времени. Ведь за год удержания Si мы теряем около 2200 рублей на каждый купленный контракт. Других же существующих вариантов вообще не приходит в голову.

Тогда помечтаем. Почему бы бирже, например, не сделать возможность торговать на фортс за валютное го? Сразу бы гора с плечь… глядишь, и ликвидности бы стало значительно больше, а то пока деньги только и выводят.

Конечно, тут есть нюансы. Биржа не может работать себе в убыток. Но есть и решения.

( Читать дальше )

Ч. 1 http://smart-lab.ru/blog/133277.php

Итак, в данном случае чуда не получилось. Идея была проста: вчера вечером фьчерс на рубль-доллар Si явно не отыгал повышение нефти на 2$, и даже не очень активно реагировал на рост пары E/D. Причина тому видится в низкой активности крупных игроков, которых просто не было в отсуствие торгов на споте. Таким образом при текущих параметрах
31.07 22.44
E\D 1.334
Brent 107.65
S&P 1697
я продавал Si с расчетом на хороший утренний геп вниз, в пределах 10-15 копеек.

К сожалению, за ночь евро на 0.5% просел к доллару, и при общих равых условиях можно было опасаться роста Si как минимум на 10 копеек.
И все-таки гипотеза о неотыгранности валютой нефтяных цен оказалась верна, благодаря этому утром удалось выйти даже с небольшим плюсом. Хоть изначальный план не удался, но подушка безопасности сработала. Риск сыграть против низкой активности был оправдан. 

Друзья. Как вы считаете, можно ли почти безрисково заработать, используя нелеквидность рынка? Нелеквидность — как отсуствие большого числа игроков. Интересно услышать мнения на этот счет.
Я зайчас заключил сделку, и мне кажется что это — как раз тот самый случай.
Утром будет виден результат, тогда я прихвачу его с собой и вернусь к данной теме.