Начало см.:

http://smart-lab.ru/blog/313792.php

http://smart-lab.ru/blog/314938.php

http://smart-lab.ru/blog/315291.php

Управление размером позиции

Бинарную матрицу набора результатов работы роботов можно использовать для управления размером позиции при торговле. Подход очень простой – сумме единиц в матрице приводим в соответствие размер позиции.

Попробуем этот интуитивно понятный подход выразить формулами.

Берём квадратную матрицу размера 3х3 с набором бинарных «мнений» роботов.

A_ij=     

Где  a_ji  – «мнение» отдельного робота.

Назовём такую матрицу клетчатым роботом (checkered robot).

Графически клетчатый робот выглядит как матрица квадратиков разного цвета.

( Читать дальше )

Подробности:
rbc-trading.blogspot.ru/p/blog-page_33.html

Продолжение

Каждый, кто начинал торговую деятельность на фондовом рынке, был вынужден заниматься выбором методов и способов торговли. При некоторой настойчивости эта деятельность порождала набор приемов, из которых формировалась система торговли. Особенности системы характеризуются индивидуальными возможностями её создателя, в том числе, наличием времени, уровнем знаний, доступной информацией и психологическими особенностями характера.Попытаюсь описать то, что получилось у меня.Прежде всего, я отбросил граничные варианты – принятие решения на основе чистой интуиции и принятие решения алгоритмическим роботом — достоинства и недостатки этих двух подходов известны всем. В итоге, получилась некая приемлемая комбинация способов и методов, где алгоритмам отводится роль обработки потоков биржевой информации и выработки сигналов для окончательного принятия решения.Кроме того, замена эмоциональной нагрузки от процесса принятия решения в условиях неопределённости на стрессовые эмоции от ожидания и осмысления решений, принятых роботом, для меня означало бы потерю драйва от спекуляций в изначальном определении этого слова (от лат. speculatio — выслеживание, высматривание).

( Читать дальше )

rbc-trading.blogspot.ru/

Те, кто занимается трейдингом, постоянно находятся в состоянии необходимости принятия решений, правильность и своевременность которых вознаграждается ростом баланса счета или его уменьшением. Основной ценностью информации, используемой для принятия решения, является её объективность, т.е. независимость от субъекта. Отбор информации в необъятном множестве доступных источников производит сам трейдер и тут не избежать той самой субъективности, которая негативно влияет на принятие решений.Я сторонник технического анализа и считаю, что правильно подобранные алгоритмы позволяют адекватно оценить состояние рынка. Выбор алгоритма – субъективный фактор, но его использование при анализе  дает объективный (т.е. не обязательно тот, который хотелось бы получить) результат.В чём заключается мой подход. Как основной фактор для принятия решения я использую результаты работы набора алгоритмов, которые буду для краткости называть «роботами».

( Читать дальше )