Controlled Checkered robot - Управляемый Клетчатый Робот

http://smart-lab.ru/blog/313792.php

http://smart-lab.ru/blog/314938.php

http://smart-lab.ru/blog/315291.php

Управление размером позиции

Бинарную матрицу набора результатов работы роботов можно использовать для управления размером позиции при торговле. Подход очень простой – сумме единиц в матрице приводим в соответствие размер позиции.

Попробуем этот интуитивно понятный подход выразить формулами.

Берём квадратную матрицу размера 3х3 с набором бинарных «мнений» роботов.

A_ij=     

Где  a_ji  – «мнение» отдельного робота.

Назовём такую матрицу клетчатым роботом (checkered robot).

Графически клетчатый робот выглядит как матрица квадратиков разного цвета.

Определим сумму «мнений» роботов как:

S_n = a_ij)   ∈ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Сопоставим значению суммы, используемому как индекс, соответствующий элемент вектора-строки (набора) значений рекомендуемого размера текущей позиции.

R_n ∈ { r₀, r₁, r₂ , r₃ , r₄ , r₅ , r₇, r₈ , r₉ }

Если обозначить предшествующее значение позиции как   Z_t-1, соответствующее рекомендованному значению (R_n)_t-1  то, при изменившемся рекомендуемом значении текущей позиции

(R_n)_t≠ (R_n)_t-1

производится коррекция текущей позиции:

Z_t= Z_t-1+((R_n)_t — Z_t-1))

Осталось определиться со значениями размера позиции R_n  и далее, по окончании рабочего тайм-фрейма и наступлении момента перерасчета,  действовать по циклической схеме:

Определяем A_ij  ==> вычисляем S_n ==>  сопоставляем R_n  ==> корректируем  Z_t  ==> ждем начала нового тайм-фрейма.

Примеры формирования набора значений размера текущей позиции

Введем дополнительные обозначения параметров

V_L выделяемый размер активов под длинную позицию по выбранному инструменту.

V_S выделяемый размер активов под короткую позицию по выбранному инструменту.

X_n размер позиции, округленный до ближнего значения допустимого количества лотов.

p_t  текущее значение цены инструмента.

n текущее значение суммы

L_L размер плеча для длинных позиций.

L_S размер плеча для коротких позиций.

Примеры определения значений  R_n  

Значения позиции округляются до значения в лотах.

1. Торговля только Long .

Максимальное значение позиции в лотах

R_max=R₉ =  Округл(V_L / p_t).

Минимальное значение позиции в лотах

R_min=R₀ = 0         (вне рынка) 

Промежуточные значения позиции в лотах

R_n  = Округл((R_max/ 9)*S_n)                                                           ( 1 )

1. Торговля  Long  и Short.

Выбираем значение S_n, соответствующее состоянию «вне рынка». Допустим, это 4. 

R_min =min(abs(R_n)) =R₄ = 0          (вне рынка) 

Подмножество Long

R_{n ,} где  n ∈ { 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

R_Lmax =R₉ =  Округл(V_L / p_t).

R_n  = Округл((R_Lmax / 5)*(S_n-4))                                                      ( 2 )

Подмножество Short

R_{n ,} где  n∈ { 0, 1, 2, 3, 4 }

R_Smax =R₀ = -Округл(V_S / p_t)

R_n  = Округл((R_Smax / 4)*(4-S_n))                                                      ( 3 )

Дополнительный параметр управления размером позиции

Использование трендследящих алгоритмов сопровождается потерями в зоне флэта. В какой-то мере уменьшить потери можно, введя масштабирующий множитель

k  – коэффициент нагрузки позиции (КНП)

При выявлении нетрендовой области, которая характеризуется повышением  частоты сделок противоположных направлений КНП уменьшается, а при выявлении тренда КНП увеличивается.  В случае маржинальной торговли КНП будет соответствовать увеличению и уменьшению размера плеча.

Формулы (1), (2), (3)  примеров будут выглядеть следующим образом:

R_n  = k*(Округл((R_max/ 9)*S_n))

R_n  = k*(Округл((R_Lmax/ 5)*(S_n-4)))                                                      

R_n  = k*(Округл((R_Smax/ 4)*(4-S_n)))      

Определение значения КНП можно выполнять автоматически с помощью алгоритмов, выявляющих трендовые участки, или не автоматически, визуально.

Используя трендследящие алгоритмы и приведённый способ управления размером позиции мы избавляемся от необходимости работы со стопами. Платой за бесстоповую работу является повышение частоты выравнивающих сделок  на бестрендовых участках, снизить отрицательный эффект которых помогает коэффициент нагрузки позиции.

Описанную совокупность способов и средств я называю Управляемым Клетчатым Роботом (Controlled Checkered Robot)  - УКР или CCR.

Варианты использования УКРов могут быть самыми разнообразными – от одного из критериев при принятии решения о сделке, так и  до полной автоматизации проведения трейдов. Как вариант, УКР неплохой советчик о позиции в конце сессии для переноса на следующую сессию.

Диренко Вячеслав

rbc-trading.blogspot.ru