Решил открыть несколько счетов для своего робота у разных брокеров. Конечно, большой надобности сейчас в этом нет, но на нашем рынке 1 счет с 900 000 это не тоже самое, что 3 счета по 300 000.

У робота этих денег нет, но что нам судьба на рынке готовит — никто не знает.

угадай, где сбер, финам и открытие?

Как вы торгуете и что делаете с прибылью?

Весной было много кипиша вокруг его имени, а точнее, вокруг «системы Муханчикова», разные люди писали, что она прекрасно работает, приносит прибыль, даже Тимофей по ней торговал. Сам Александр после частого упоминания о «системе Муханчикова» написал пост, что никакого отношения к этому кипишу не имеет. Ну а еще чуть позже Александр объявил о продаже паттернов «системы Муханчикова».

Как будто весь кипишь вокруг «системы Муханчикова» был всего лишь подготовкой к посту о продаже паттернов. После продажи чуток помусолили эту тему и больше никто о «Система Муханчикова» не писал...

Лично мне все равно, сколько поднял с этого Александр, кто у него был в доле и тп. Волнует чуток другое, выходит у нас только так можно продавать свои системы? сначала запустить пургу о ней, а потом выставить на продажу?

upd:
1) 5и минутки
2) фиксированное число контрактов
3) в системе 2 параметра, не оптимизировал
работает хорошо на RTS, Si, SBRF при одних и тех же параметрах, думаю как допилить, все таки просадка в 80 тыр, когда торговля ведется, примерно, на 100000 не есть хорошо, подумаю как допилить

( Читать дальше )

Введение

Мне всегда не нравился QUIK тем, что в нем нельзя было писать собственные индикаторы, если быть точнее, можно, но результаты реализация индикатора вряд ли бы отвечала заявленным требованиям, так как скрипты на qpile запускаются по таймеру, а не по событию. Я не считаю язык qpile ущербным или не пригодным для реализации, по мнению некоторых робостроителей, сложных алгоритмов. Всякий алгоритм можно реализовать на любом языке программирования, вопрос только в уровне затрат на реализацию, наличие или отсутствие нужных функций и процедур.
С появлением в QUIK QLUA все заиграло для меня яркими красками.
В заметке хочу рассмотреть вопросы реализации медианного фильтра на QLUA.

Постановка задачи

Медианный фильтр используются для уменьшения уровня шума. Алгоритм рассчета фильтра достаточно прост и доступен широким массам. Одним из пунктов рассчета медианы — является сортировка подмассива. Вот на этом и остановимся подробнее.

 Сортировка массива

Что такого сложного в сортировке на первый взгляд? Алгоритмов сортировки великое множество, их эффективность оценивается по быстродействию. Рассмотрим несколько алгоритмов сортировки и попытаемся их сравнить. Здесь не будем рассматривать вопросы создания индикаторов на qlua, только сортировка и больше ничего.

( Читать дальше )

 

Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
Как использовать оборот торгов в алгоритмической торговле? Как вариант, попытаться определить три категории: высокий, средний, низкий. А что значит «высокий» оборот или «низкий»? Где та граница, относительно которой можно четко разделить эти категории? Взял 5и минутные данные по сбербанку за 3 года и определил эти границы по правилу: кол-во свечей  с высоким оборотом равно кол-ву свечей с низким, число свечей со средним оборотом в 3 раза больше, чем с высоким оборотом.

В итоге получил следующее деление:

• высокий >10^6.35
• низкий <10^5.5
• средний — остальные

Свечи с низким оборотом помечены зеленой точкой, с высоким — красной.

А как Вы подходите к делению оборотов на высокий, средний, низкий?