<HELP> for explanation

Блог им. amandra

Как подойти к определению уровня оборотов торгов?

 
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
Как использовать оборот торгов в алгоритмической торговле? Как вариант, попытаться определить три категории: высокий, средний, низкий. А что значит «высокий» оборот или «низкий»? Где та граница, относительно которой можно четко разделить эти категории? Взял 5и минутные данные по сбербанку за 3 года и определил эти границы по правилу: кол-во свечей  с высоким оборотом равно кол-ву свечей с низким, число свечей со средним оборотом в 3 раза больше, чем с высоким оборотом.
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
В итоге получил следующее деление:
  • высокий >10^6.35
  • низкий <10^5.5
  • средний — остальные

Свечи с низким оборотом помечены зеленой точкой, с высоким — красной.
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
А как Вы подходите к делению оборотов на высокий, средний, низкий?
 

Можно попробовать отношение объема свечи к некой скользящей средней объема за предыдущие Х свечей.
Машковский Евгений, тогда оборот можно разделить на две категории: высокий, низкий… а средний?
avatar

amandra

amandra, Хоть на 5-ть, это уже как Вы решите.
я бы смотрел изменение объемов относительно предыдущего дня в %
avatar

ves2010

ves2010, а как выбрать %, по которому определять уровень оборота?
avatar

amandra


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW