В литературе по трейдингу и учебных программах очень часто заостряют внимание на том, что нужно обязательно оттестировать (то есть, прогнать) разработанную торговую систему на прошлых данных. А ещё лучше оптимизировать параметры ТС на одном временном интервале, а потом прогнать на другом. И тогда у трейдера будет всё хорошо...
Исходя из этого, у начинающего трейдера может сложиться ложная уверенность в будущем успехе.
Это, конечно, замечательно для него и для его психики. Уверенность, конечно, нужна. Но не стоит питать иллюзий. Никакое тестирование не гарантирует и не может гарантировать успешность разрабатываемой торговой системы в будущем.
Практически всегда можно подобрать такой набор индикаторов и их параметров, который на прошлых данных покажет великолепные результаты. И будет плохо работать в реальности.
Потому, что график цены всегда хаотично меняется. И то, что мы тестировали, скажем, за период в 10 лет — это всего лишь часть глобального цикла на месячном или годовом графике. И этот вариант в точности больше никогда не повторится в будущем.
(
Читать дальше )