США: ложный пробой вниз — рынок держится за 7400, но нервы на пределе


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделя закрыта ниже предыдущей — намёк на усталость бычьего тренда.
— Краткосрок: день завершился внутри диапазона, индекс вернулся выше 7400 — на графиках ложный пробой вниз. На рынке техов вновь зашумел Майкл Бьюрри — шортит #NVDA, #QQQ, #MU.


( Читать дальше )

💡 Планы и разбор текущих позиций

📉Шорт Платина (ниже 1603) и Палладий (ниже 1238) по неделям

📈📉 Арбитраж:
— SI-9.26/USDRUBF — заход на контанго 1000 и ниже (средний вход 886). Часть прибыли фиксировал на +1300/+1340 (почти fair value денег), остальное подбирал ближе к 1000 (средняя по доборам ~970), плюс фиксации на 1128 и 920 пунктов, 1/3 держу. Фандинг дал +137 пунктов. Прибыль +278 пунктов.

— EU-9.26/EURRUBF — стартовал на контанго 1200 и ниже (средняя 1197), часть прикрыл на +1340, добирал по 1000 (средняя 1140), закрытие на 1275, далее лоты по 1070 и 900 (средняя 1000). Вчера всю позицию закрыл на 1200. Фандинг +952,6 пунктов. Прибыль +1430,6 пунктов. Интересен набор ниже 900 пунктов

( Читать дальше )

Россия: рынок у границы перемен — ложный пробой вверх и новая волна санкционного давления

🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: неделя закрыта внутри предшественницы, но на этот раз рынок попытался вырваться: сломан среднесрочный тренд на 2238,01, однако по-настоящему важно — закрыть неделю выше тела прошлой свечи.
— Краткосрок: день — классическая волатильность. Закрытие ниже экватора диапазона 1970–2501 (2235), ложный пробой, быстрая смена направления — и снова вниз. Вчера закрыт гэп 2238, но открыты зоны в 2091 и у 2000.
IMOEX попытался нащупать опору у 50-дневки, но закрылся ниже: технические медведи ликуют — по дневкам “мертвый крест”.

🕯 Спекулятивные сделки:
📈ВТБ, 📈Диасофт отработали первые 🎯, остаток закрыт в безубыток


( Читать дальше )

США: рынок замер у водораздела — волна фиксации и двусмысленный сигнал от ФРС


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Краткосрок: день ушёл вниз, но уровень 7400 пока держат, хотя ФРС пробила поддержку — S&P500 на минимуме месяца. Хедж-фонды, по данным Goldman, распродают “бигтехи” самыми быстрыми темпами за два года.


( Читать дальше )

💡 Планы и разбор текущих позиций

📉Шорт Платина (ниже 1603) и Палладий (ниже 1238) по неделям

📈📉 Арбитраж:
— SI-9.26/USDRUBF — заход на контанго 1000 и ниже (средний вход 886). Часть прибыли фиксировал на +1300/+1340 (почти fair value денег), остальное подбирал ближе к 1000 (средняя по доборам ~970), плюс фиксации на 1128 и 920 пунктов, 1/3 держу. Фандинг дал +89 пунктов. Прибыль +308 пунктов.

( Читать дальше )

Россия: рынок разомкнул глухую спираль — долгожданные проблески на фоне волатильности и санкционного тумана

🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: неделя закрыта внутри предшественницы, но на этот раз рынок попытался вырваться: сломан среднесрочный тренд на 2238,01, однако по-настоящему важно — закрыть неделю выше тела прошлой свечи.
— Краткосрок: день принёс плюс, закрытие — выше экватора диапазона 1970–2501 (2235 пунктов). Не забываем: на графике всё ещё зияют не закрытые гэпы

🕯 Спекулятивные сделки:
📈📉Лукойл, 📈📉Роснефть хорошо отработали
📉Русал отмена сделки
Новые идеи: 📈ВТБ, 📈Диасофт,📈Полюс

❗️ Инфляция и экономика
— Инфляция за неделю с 21 по 27 июля — 0,04% (предыдущая — 0,17%), с начала года — +4,86%. Годовая инфляция вновь ускорилась: почти 6% по расчётам Минэкономразвития и Росстата.
— ВВП России во втором квартале вырос на 0,9% г/г (по итогам полугодия — +0,3%). Экономика топчется на месте, но не падает.

( Читать дальше )

США: баланс на острие — индекс держится, но хруст в фундаменте уже слышен отчетливо


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю закрыли ниже предыдущей свечи — намёк на смену инерции.
— Краткосрок: торговый день прошёл в боковике, уровень 7400 устоял, хотя “быки” уже дышат насторожённо.


( Читать дальше )

💡Мои планы:
📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, средняя цена входа 886 пунктов, часть прибыли закрыл на контанго +1300 пунктов (практически справедливая стоимость денег), остаток закрыл на контанго +1340 пунктов или ➕480 пунктов при справедливой цене 1416 пунктов, добрал позицию около 1000 пунктов по контанго, закрыл часть около 1128 пунктов, добрал около 1000 пунктов и по 900 пунктов (средняя 970 пунктов по контанго), налетел на фандинг 6,5 коп, общий фандинг ➕89 пунктов, от входа➕308 пунктов с учтом фандинга


( Читать дальше )

Россия: рынок скользит на тонкой корке — где-то рядом шипит не закрытый гэп 2000, а впереди всё еще низкая видимость



🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: неделя вновь в минусе (18-я подряд), попытка разлома тренда на 2238,01 пока не даёт устойчивого результата.
— Краткосрок: день закрылся внутри предыдущего — волатильность жива, а не закрытый гэп на 2000 продолжает притягивать “медведей”. Среднесрочно приоритет у движения вниз.

🕯 Спекулятивные сделки:
📈МГКЛ хорошо отработали
Новые: 📈📉Лукойл, 📈📉Роснефть, 📉Русал

⚠️ ДКП, инфляция и ставки
ЦБ вслух считает всплеск инфляции явлением временным, но ВТБ уже жёстче смотрит на перспективы: прогноз по ключевой на конец года повышен до 13,5%. Яркий флёр неопределённости: снижаем ставку — или стараемся не дать инфляции разогнаться?

🕵️‍♂️ Манипуляции и биржевые схемы
ЦБ раскрыл детали новой схемы манипуляций: Telegram-каналы, инсайды, призывы и встречные сделки инфлюэнсеров — теперь регулятору достаточно сопоставить ваши сделки с публичными призывами, чтобы увидеть истинную картину. Биржа — зеркало времени: здесь слова становятся оружием.

( Читать дальше )

США: баланс на грани — доллар сильнее, акции держатся за 7400 и ждут свежего ветра с Федрезерва

🕯Техническая картина— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю закрыли ниже предыдущей свечи — намёк на смену инерции.
— Краткосрок: день снова в боковике, уровень 7400 пока удержан, но рынок не спешит в наступление.
Любопытно: хедж-фонды поверили в медицину — лонги по акциям здравоохранения на максимуме за 5 лет (Goldman). Остальной рынок осторожен, ждет — накануне заседания ФРС


( Читать дальше )