С119000 на Si - рождение нового бенчмарка
Cегодня появился такой страйк.
На март 2025 года.
И там зародилась жизнь!
Думаем глобально, действуем локально.
Интересно наблюдать за блуждающими вечерними ИИ в виде заявок-айсбергов.
Сейчас они добрались до крайних страйков и крайних на сегодня дат экспирации.
Роботы действует по науке, то есть по теории.
А мы будем встречать их врукопашную, по старинке.
А чья возьмет — будущее покажет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
не выкладывается новый пост с графиком — почему?
по числу знаков не превышает норму
ЛЧИ -2023, или итоги ОПЦИОННОГО портфеля
Итак, очередной трейдерский конкурс завершен.
За короткий срок сложно показать достойный результат в инвестициях, но в активном трейдинге или спекуляциях можно.
Что и продемонстрировала дюжина участников, ставших официальными лидерами.
Если говорить про позиционный трейдинг на опционах, то его задача обеспечить плавную монотонную эквити через арбитраж, кэрри-трейд и спрэды.
Насколько это удалось, судить вам.
104 RStrader Stanis +534 763 +19.9% 2 682 372 2526 1998 Промсвязьбанк Срочный
Для корректности стоит отметить, что стартовые активы биржа увеличила в 2 с лишним раза ( из-за искусственного поднятия ГО на недельках).
Реальная начальная цифра — 1, 175 млн руб. ( она не менялась на протяжении всего конкурса).
В опционном ассорти использовались широкие стрэнглы, " колеса", стрэддлы, покрытые фьючерсы.
А также спрэды всех видов — вертикали, горизонтали и диагонали.
Риск-профиль позиции поддерживался на уровне близком к дельта-нейтрали.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Квази СТРЭДДЛЫ на Si для гурманов
Как говорил герой одного известно фильма — информация к размышлению.
Я бы добавил — и к действию.
Но какое именно опционное блюдо можно и нужно приготовить на будущий очень опасный и непростой год, зависит от личных предпочтений.
Это касается страйков, дат экспирации и пропорций.
В любом случае перспективные и прибыльные комбинации есть всегда.
Это как шахматная задача — цель ясна, но вариантов решения может быть несколько.
PS — любые совпадения с реальными котировками неслучайны.
Можно выбрать иные БА с повышенной волатильностью.
Критерий один — риски должны быть ограничены, потенциал прибыли неограничен.
Ликвидность второстепенна.
к
Авто-репост. Читать в блоге >>> - По горизонтали, по горизонтали...
" А мы торговали по горизонтали..."
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
PS — речь про опционы, а не форекс!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - По горизонтали, по горизонтали...
" А мы торговали по горизонтали..."
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЮАНЬ -декабрьский стрэнгл
Чем хороши опционы?
Всегда есть место для межстрайковых спрэдов.
Например, широкий диапазон по декабрьскому юаню 12...14 как раз и дает такие возможности.
Можно открываться на схождение/расхождение.
И на 2-3 недели на месячных опционах.
Если видим такие графики.
И фиксировать текущий доход, не дожидаясь экспирации.
Применять такую тактику можно стандартно хоть каждый месяц.
Ставим лимитные календарные заявки и контрагенты находятся.
ЮАНЬ стал более расторгованным и популярным.
Значит, не обходим его вниманием и активно торгуем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
NG декабрь/NG январь - АРБИТРАЖ на фьючерсах
Календарный фьючерсный арбитраж при волатильности на NG в диапазоне 60...90% это возможность стабильного и постоянного заработка на ликвидном рынке.
Любители природного газа оценят график и увидят все, что нужно для успешного трейдинга.
Глубину спрэдов можно регулировать на свое усмотрение.
Сегодня торгуется целых 6 фьючерсов до мая 2024 г.
Так что есть поле для творчества.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Единый счет в Риком-ТрастЕдиный Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых площадках.
«Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых секциях Московской биржи и использовать активы на различных торговых площадках в качестве залога. Обычно, у других брокеров, чтобы совершать сделки на торговых секциях Московской биржи, необходимо переводить свободные средства с одной секции на другую, что, как правило, занимает от нескольких часов до 1 дня. Единый Торговый Счет в „РИКОМ-ТРАСТ“ позволяет это делать, не тратя ни одной доли секунды!
Все Ваши активы на Московской бирже (акции, облигации, фьючерсы,опционы, паи, валюта, драгоценные металлы, денежные средства и т.д.) учитываются на одном счете, и Вам не нужно перемещать активы между секциями, чтобы вовремя совершить операцию.Из одного окна торговой программы Вы можете подавать поручения на продажу и покупку акций, облигаций, валюты, драгоценных металлов, фьючерсов, опционов на Московской бирже.»
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Арбитраж волатильности на Si
На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти IV в 22 и 32%, как не на FORTS?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - NG - веер волатильностей на недельках
Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она достигает 75-80%.
Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.
Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.
Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.
Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.
Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.
NG это отличный контракт для активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - КВИК - модуль опционной аналитики
Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.
А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.
В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.
Выбрав «текущую позицию», получите свой портфель в онлайне и оценку его параметров на желаемую дату.
Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.
Как показывает практика, многоопытные опционщики уже забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и не ведают.
Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ОТКРЫТИЕ-ВТБ-срочный рынок
Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.
В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока нюансы.
У меня счет на FORTS ИИС, и какой будет новый тариф, так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.
Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.
Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.
Наверное, всем будет полезно и важно это знать.
Заранее благодарю!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОТКРЫТИЕ-ВТБ-срочный рынок
Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.
В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока нюансы.
У меня счет на FORTS ИИС, и какой будет новый тариф, так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.
Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.
Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.
Наверное, всем будет полезно и важно это знать.
Заранее благодарю!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ЮАНЬ в опционах - вид в дневном формате
Чисто субъективное мнение — это благодатная непаханая целина!
Включаем в ОПЦИОННЫЙ торговый список.
Аргументы — сейчас это валюта №1 в стране.
Фьючи как БА торгуются без ограничений.
Спот тоже без ограничений.
Риски внерыночные и политические минимальные.
Из минусов — ликвидность оставляет желать лучшего, но ГО очень доступное для широкого круга участников.
Из плюсов — спрэды в стаканах близкие к ТЦ.
Резюме — «надо брать», как в известном фильме, пока критиканы воротят нос от тугриков Поднебесной.
Сказано- сделано.
Широкие стрэнглы выручают всегда )))
PS — интересантам нужно внимательно изучить спецификации, прежде чем открывать позиции.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Опционы на Si - все выше и выше
Пока текущий спот на Si и фьючерсы падают в моменте, возросшая волатильность поясняет рост премий даже на самых дальних FOTM-опционах.
Это не будет длиться долго, поэтому такими возможностями надо пользоваться оперативно.
С110000 весьма привлекательный страйк, и на сегодня своего рода бенчмарк возможного роста доллара на 2024 г.
Думаем о будущем и открываем позиции в нужную сторону по своим стратегиям.
Портфель на будущий год на FORTS пора формировать уже сегодня.
Рынок не ждет, не спит и живет по своим неписаным законам.
Присоединяйтесь!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Одна нога тут, другая там...
Горизонтальные спрэды на Si доступны всегда и на любую глубину.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Недельки на NG - торгуем все!
Итак, недельки на NG запустили!
на 24.11.23
С3500 и С3650 в моменте можно продать по стакану с доходностью на дату экспирации
премия/ГО190/4773=3,98/9=0,44*360=158,40% годовых
72/3903=1,84/9=0,20*360=72% годовых
Кто в теме, присоединяйтесь!
Помним про риски и хеджируем их также на FORTS.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - С110000 декабрь 2024 г. - торгуем будущим на Si
Итак, открылись опционы на декабрь 2024 г.
Для любителей LEAPS это хорошая новость.
Первые сделки уже прошли.
Диапазон страйков 115500-80500.
Присоединяйтесь!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
