Здравствуйте.
Возможно сумбурно, но попытаюсь таки изложить суть интересующего меня вопроса.
 Понятно, что для продавца опциона условием прибыли по продаже будет недостижение определенной  цены на момент фиксинга позиции в экспирацию.
 Попытался покопать на ММВБ об условиях экспирации опционов, но ничего для ясности картины не нашел.
Просвятите на моем гипотетическом примере с оционом Si, итак, продан колл опцион Si на страйке 74 000 по цене 500 р., цель, получение этой цены продажи как прибыль.
  И вот здесь у меня предел эрудиции, при каком условии при экспирации я получу прибыль, или же денежный убыток(в случае расчетного фьючерса), или же в случае поставочного опциона в зависимости от проданного кола минус в шорте фюча, проданного пута минус в лонге фьюча.
 В общем, верно ли я понимаю, что если к моменту экспирации опциона проданный колл за 500 74-го страйка цена фьюча не превысит 74,49, то я получу прибыль в размере цены проданного опциона, или убыток(расчетный опцион), минусовую позицию во фьюче(поставочный опцион) в случае если цена превысит 74,501?

( Читать дальше )