Решил поглядеть заявки (их объемы) в акциях. Ну и скрытые попробовать поискать.
Где-то раньше видел — вроде списком шли, но сейчас уже не помню где.

Через Апи Мосбиржи требует подписку — iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/AFLT/orderbook.xml.
Через Квик ODBC (мой текущий способ получения данных) — тоже нет полей для добавления в таблице обезличенных сделок — даже по самому близкому bid/ask нет. А было бы идеально. Ордера и сделки ведь еще «поженить» надо.


Как люди вообще получают эти данные? Только по платной подписке биржи?
А можно на истории где-то посмотреть?
Вообще как с учетом времени их скачать, чтобы сравнивать со сделками?

Как скачать сделки за текущий день мне понятно.
Например для Сбера за текущий день — iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/SBER/trades.json

А как скачать сделки за вчерашний день?
Финам, например, дает такую возможность (https://export.finam.ru/export9.out?......). Правда, сегодня у меня ошибка 400 (bad request) вышла и надо опять ковыряться.
Хотелось бы качать с первоисточника.

Может кто знает здесь, есть ли вообще возможность качать сделки с Мосбиржи на истории и как сделать такой запрос?

P.S. если что, использую Python.

— Потому что там нет ликвидности и никто тебя не услышит?
— Потому что удобнее написать что-то по бумаге и сразу посраться с кем-либо?
— Потому что люди не хотят думать, что их рот похож на ср… ку? И поэтому ветку надо по другому назвать, чтобы людям было там комфортнее.
— Ваш вариант.

UPD: А может модераторам надо порядок наводить? Или просто веток чата много, а активных людей по факту мало?

Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.

Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.

Данные поступают нормально до конца основной сессии.
Но, чтобы получить даные из КВИКа через ODBC за весь день с учетом вечерней сессии, требуется перезапуск (перед началом вечорки) и новая подгрузка данных.
Может кто знает, как сделать так, чтобы данные вечорки шли потоком без перегрузки?
Я так понимаю, что вечерняя сессия за новый день считается и поэтому такое происходит.

Всем привет.
Знающие люди, подскажите.
Сообщение в личку будет доставлено, если у меня рейтинг будет 50 (необходимый минимум), а пользователь, которому я хочу написать в личку не имеет такого рейтинга?

Странно, что такого чата даже номинально нет.

Был такой толковый трейдер -  smart-lab.ru/my/ulti-trade/. 

Одно видео «Дед Трейдун — сказка про Фейсбук» я нашел — vk.com/video218983202_171321888?to=L3ZpZGVvMjE4OTgzMjAyXzE3MTMyMTg4OD95c2NsaWQ9bTloOW8ycXAxNzg4NjIzMjk4Mg--.

А вот второе о неудачном шорте найти не могу.
Может кто-то сохранил в свое время на компе?

Я торгую российские акции и время в сделке у меня в среднем 2-5 дней.
И пока нет сигналов на вход, деньги просто лежат. Период ожидания не известен.
Хотел бы узнать есть ли такой биржевой инструмент, чтобы можно было туда припарковать деньги, хоть даже с небольшой (пусть даже в два раза ниже депозита), но относительно гарантированной доходностью (как минимум, чтобы хоть вложенное с учетом комиссии брокера в случае чего вытащить).
И чтобы, когда появится сигнал по акциям, я мог легко обналичить свои вложения — с нормальной ликвидностью.

Рассматривал ОФЗ, но судя по графикам — это просто еще один спекулятивный актив.
Может если только ОФЗ с самым ближайшим погашением рассматривать.

Куда вложиться пока ждешь сигнал по торгуемым инструментам?

Бывает нужно мне посмотреть где и как распределился объем по свечам внутри определенного диапазона.
Обычно смотрю за последние 2-3 часа на 5-минутках (можно и точные срезы делать) или за день на 15/60-минутках.

Минусы текущей реализации:
— картинку 5 минуток за большой промежуток времени смотреть не получится, но за 2-3-4 часа вполне себе. Зависит от таймфрейма, диапазона, за который надо посмотреть данные, и ваших требований по красоте картинки. Мне хватает пока.
— данные обрабатываются относительно долго (библиотека matplotlib каждый раз рисует график заново + недостаток знаний программирования/ума).

Плюсы:
— свое, родное, надежное и хоть как-то контролируемое. И бесплатное.

Данные: КВИК (Финам или Мосбиржа с задержкой).
Подключаюсь к КВИКу — вывод по ODBC — использую MS SQL 2012.
Обработка данных: Python (pandas + matplotlib) + просмотр графиков через браузер.

Знания Python поверхностные, но добрые люди здесь помогли построить график.

Вкратце суть такая.
1. Сначала делаю с помощью pandas мультииндексный таймфрейм следующего вида:

( Читать дальше )