Всем понятно, что в последние недели несмотря на ралли на амерском рынке, у нас царит унылое болото. Если раньше было очевидно, что мы ходим на 95% за америкосами, то какой инструмент станет нашим поводырём на ближайшее будущее? Корреляция вроде как уже нарисовалась. Выводы делайте сами.



Если исходить из допущения, что теперь нашим поводырём будет нефть, евро и доллар, то сегодня нет смысла рассматривать расклад позиций по амерским индексным фьючам.

( Читать дальше )

Продолжаю размышления о балансе позиций.  На графике 3 стрелки. Все они находятся в зонах околонулевой нетто позиции инсайдеров. Однако, если 1-я и 3-я стрелки находятся на локальном максимуме цены СиПи, то на 2-й стрелке цена СиПи находится на локальном минимуме. Почему на первой стрелке цена развернулась вниз, а на второй стрелке отскочила от локального минимума и пошла вверх? Да потому что в 1-м случае инсайдеры после слива лонгов начали набирать шорты!!! А во 2-м случае после слива лонгов инсайдеры снова начали набирать лонги !!!  А что можно сказать о паттернах 1 и 3 ??? А то, что паттерны похожи, как близнецы братья… И если инсайдеры от 3-й стрелки начнут набирать шорты — то слив на 1...2 месяца буден неизбежен. К сожалению у меня нет возможности каждый день  внутри дня мониторить баланс позиций на амерском рынке, потому что отчёты СОТ выходят только по пятницам...
       Конечно, всё это не позволяет точно определить точки разворота и входа в позицию… Но это уже другая история…

         Попробуем разобраться, что тут нам нарисовали мировые манипуляторы… На первый взгляд полная несуразица. Верхний график баланса позиций противоречит нижнему… И как тут можно определить что-нибудь полезное для себя? И вообще, что это там за красные стрелки?
          Я тоже так сначала думал, что это полная бредятина.

Сначала смотрим верхний график.

          Перед 1-й стрелкой мелкие торговцы (синие) на верхнем графике были на верхнем экстремуме лонгов. В это же время хеджеры (зелёные) были на локальном экстремуме в шортах. Крупные спекули (красные) в это время не имели ярковыраженной направленной позиции. Фьюч СиПи был на локальном хае, после которого началось снижение, длившееся не один месяц… Как-то непонятно, крупняк сидит в околонулевой позиции, а кто же тогда рулит рынком? Мелкие, что-ли? Я долго никак не мог понять есть ли тут вообще какие-либо закономерности… Может я не прав. Тогда поправьте меня. Я ведь с мировыми манипуляторами не знаком, и получить нужную информацию из первоисточника не имею возможности. Могу только предполагать… А может быть отгадка заключается в том, что на большом (верхний график) фьюче СиПи ГО минимального лота составляет где-то около $ 200 000, а на нижнем (Емини) ГО всего около $ 4 500 ??? Тогда получается, на верхнем графике мелкие — это совсем даже не мелкие, раз у них такое большое ГО для захода в рынок ?  Да!!! Они входят в отчёты СОТ формально как мелкие трейдеры, а на самом деле это инсайдеры!!! :-)

( Читать дальше )

        Оказывается, ничего угадывать не нужно. Всё давным-давно придумано, ещё лет 10...15 назад известный всем человек Ларри Вильямс всё досконально разжевал в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке, действуйте вместе с инсайдерами». Всё просто… Но не совсем просто… Это всё даёт приблизительное представление о возможном вероятном движении. Отчёты СОТ выходят по пятницам. Т.е. внутри недели нет возможности отслеживать текущие изменения баланса позиций! Я несколько раз наблюдал интересные разводы на амерском рынке. Это когда после пятничного выхода отчётов баланс позиции меняется, например в пользу роста… Но в понедельник крупняк быстренько меняет позу и всю неделю идёт в противоположную пятничным ожиданиям сторону!!! Там тоже не дураки сидят :-) Умеют разводить :-)
        И ещё… Этого недостаточно, для определения разворотных точек !!!  Что толку от от того, что мы знаем, что предвидится разворот? Можно и без этих графиков сказать, что за снижением всегда следует рост, а за ростом снижение… :-) Можно десять раз пытаться входить в рынок, зная о вероятном скором развороте, и десять раз ловить лосей… А как же быть? Те, кто реально об этом знает, никогда никому не расскажут алгоритмы выработки торговых сигналов… Попробуйте, например, узнать алгоритмы А. Муханчикова… Фиг он вам расскажет :-). Мне кажется, вроде я нащупал правильный путь к граалю… И всем того же желаю… Удачи :-)
 

 
 Это что же это получается? Нашим рынком рулят физики? Корреляция вроде имеется. В тех местах, где происходил аномальный рост нетто лонгов у физиков, на истории происходил отскок наверх… Ура, мы нашли грааль!  Кто-то уже бьёт в ладошки и потирает руки в предвкушении скорого обогащения...  Однако меня терзают смутные сомнения… Эти аномалии, это причина отскока? А может быть это следствие движения рынка вниз, а не причина отскока? Т.е. всё наоборот… Кто-то давит рынок вниз, а крупные игроки в опционах вынуждены хеджировать свои конструкции или их перестраивать? Скорее всего второе. Уже видно, что физики сильно подсократили нетто лонг во фьюче, а отскока всё нет… Понятное дело, скоро экспирация, крупняк перестраивает опционные позы, открывают позы в новых сериях итд… Наверное текущие уровни устраивают крупных игроков для экспирации.  И пока им удавалось несколько раз  удерживать уровни 149 000… 150 000 по фьючу. Все прекрасно видят, что в мартовском путе 150 в настоящий момент открыто контрактов на баснословную сумму более 17,3 млрд рублей!!! А что будет, если найдётся какая-нибудь очень крупная рыба, которая захочет скушать эти 17,3 млрд. рублей?