Итак, дорогие друзья!

Объявляется замечательнейшая новогодняя акция, каких еще не видела финансовая индустрия=)

В чем она заключается:

• Завтра, в понедельник 24.12.2012 , предположительно, во второй половине дня будет дан сигнал к СТАРТУ акции
• Далее, для участия в акции, нужно жмакнуть на красную мигающую кнопочку «ТОП 100»  и разместить у себя в жжшке ссылку на kazai-trader.livejournal.com/132998.html     пост с комментарием о том, что вы думаете об этой акции.
• Кинуть ссылку на пост в вашем жж,  в комменты. (в моем жж, они будут скрыты)
• Акция продлится до 1 января
• Первого января, как только я отойду от посткутежного синдрома. Комменты будут открыты.
• Но и это еще не все. Дабы не нарушать рыночный баланс, и статистику рыночных сливаторов. Первые 5% человек, выполнивших инструкцию после старта акции получат вот эту http://kazai-trader.livejournal.com/129378.html  торговую систему.

Это и будет мой новогодний подарок =)

П.С. Если нет жж, можно постить на смартлабе. Главное, что б ваша запись никуда не исчезла до конца акции=)
 

Плюсуем=) 

В трейдеский магазин поступили замечательные акции!!!11
UNAM aka.  UNICO AMERICAN GROUP     ннннада?


Уже несколько дней из этого говна тыщей двести долларов вылезти не могу.

Налетаем! Отличная компания перспективная!

100 акций по 12.40 отдам! Торг уместен!!!111

UPD:   по 12.28 отдаю! забираем пока горячие! завтра будет дороже!!!

UPD: все! по 12.28 больше не отдаю! теперь только по 12.50! кто не успел, тот опоздал! завтра только дороже!

плюсуем поцоны!!!



UPD:  Вы мало плюсовали, пришлось уронить рынок.

 

Очень уж надоел аут оф мемори эксешн.

Нет ни у кого ссылки на 64битный + таблэтку?

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 


( Читать дальше )

Если вдруг кто писал коннектор для Stock#  отзовись. Я тут затеялся, есть парочка вопросов.

Пожалуй не обломлюсь и сделаю еще один перепост из моей уютной жежешеки)
http://kazai-trader.livejournal.com/

После того, как вопрос с разработкой торговых систем более менее разруливается, возникает вопрос распределения бабла по системам и оборачиваемости капитала.

Зачем вообще торговать много систем да еще и распределять между ними бабло спросите вы?
Можно же ж торговать самую лучшую и не париться.

Можно. Но если цель — зарабатывать стабильно, то от этой идеи стоит отказаться.

Разумным решением будет торговать сразу много систем. Дисперсия портфеля в таком случае очень здорово уменьшается. Даже в тервере было что то типа «Дисперсия суммы n случайных величин стремится к нулю когда n стремится к бесконечности» Как то так.
На деле можем получить гладкую кривулю еквити — то, к чему и стоит стремиться. К тому же, вклад каждой отдельной системы в результат уменьшается. Таким образом, в случае «поломки» каких то систем, мы не так сильно будем вылетать в трубу.

( Читать дальше )

Вопрос простой — как заставить его тестировать быстрее? WL 5.4

Работа с портфелем происходит. Я уже и так и так, но недостаточно быстро....

Что б лишний раз функции\крупногабаритные присваивания\обращение к external symbol    в стратегии не вызывались, уже и с флажками заморочился, и записью в свойства класса. Как я понял, они выступают, как глобальные при тестах\оптимизации.

Есть еще такая фишка в Велсе — глобальная память Велс Лаба, может с ней быстрее будет взаимодействовать? Если в нее двумерный массив пихнуть размером ну 2000х10 например....

Вариантик с i7 и SSD винтом тоже какбэ не отпадает.... 
Вариантик в НИИ на кластере посчитать тоже есть, но боюсь ВелсЛаб разницы не почувствует))

Кто собирается к Герчику на семинарчеГ 22 числа? Анекдотиков и историй про Одессу послушать.
 

Очередной перепостеГ с моей уютной жежешечки)))

kazai-trader.livejournal.com/106720.html

Рынок — это величайший фантом 21го (20го) века. Я не знаю второго магнита, который притягивает такое количество людей, пытающихся разгадать «секрет». Миллионы людей ищут логику в движениях, пытаясь обрести адекватное «понимание рынка». Кому то кажется, что оно у них есть. У кого-то оно одно, у кого-то другое. Но все одинаково любят об этом спорить, и навязывать  друг другу свои идеи. Порой эти мыслеизвержения настолько бредовы, что возникает желание извергнуть содержимое желудка.

Но тем не менее, я тоже решил изрыгнуть пару мыслей по поводу рыночной логики.
Несколько раз начинал писать. То забивал, то музы не хватало,  то еще чего.

 
Понимание рынка обычно не стоит на месте. Первый год-полтора его вообще как то особо и не было. Рисовал канальчики там всякие, пытался разобраться.
Потом, когда начал заниматься алготрейдингом, понимание стало постепенно обретать какую то более менее определенную, постоянную форму. Периодически дополняется какими то новыми деталями.

( Читать дальше )